边缘分布确定的多元Copula函数构建

从二维随机变量(TRV)的边缘分布函数(MDF)与其联合分布函数(JDF)的关系出发,研究如何构建多维随机变量(MRV)的联合分布Copula函数,并对构建的函数进行拟合与检验。首先,简单介绍Copula函数的定义、SKlar定理和常用的函数类型;然后将TRV变量的MDF函数与其JDF函数的关系扩展到MRV变量;最后研究了TRV变量的MDF函数已知时,构建其JDF函数的方法,同时将其扩展到MRV变量,提出了新的构建MRV变量的JDF函数的方法,对构建的函数提出了相应的拟合方法和参数估计方法。     

Copula函数的一些推广

研究了Copula函数的基本概念以及相关性质。并对二元变量的Copula函数做一些推广性的探讨．     

Archimedean Copula 函数的参数估计

给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.     

Copula函数的参数估计

Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。     

Copula熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用

为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量(洪峰流量、洪水总量和洪水历时)进行两两配对的二维联合分布拟合,并利用Gibbs采样方法和Copula函数实现三变量洪水事件的随机模拟。以淮河鲁台子水文站的实测洪水资料为研究对象,进行实例分析,并通过拟合优度的计算,证明Copula熵方法对多维相关变量概率拟合的有效性以及Gibbs采样方法在三变量洪水事件模拟过程中的有效性。     

一类特殊多元极值Copula的性质

针对一类构造得到的多元极值Copula,研究它的边界性质及尾部相关度量,并给出尾部相关度量的解析表达式.结果表明,若对参数加以约束,则其上尾相关系数可以表示成构成它的Copula的上尾相关系数的凸和.     

基于Copula理论和非参数极值估计在上下游水位的相关性分析应用

基于Copula函数的理论对非参数极值Copula进行改进,使其满足顶点约束;结合时变Copula理论,给出时变Copula函数的非参数极值估计;最后采用新的方法,对径流上游夹河滩水位和下游高村水位的相关性进行分析验证,体现了时变Copula的非参数极值估计在刻画随机变量相关性方面更优越、合理,具有一定的实际参考价值。     

半参数阿基米德Copula的理论应用

半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Cop-ula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.     

基于蒙特卡罗法的国内股票市场的Copula分析

对于给定的几种Copula模型,通过Monte-Carlo模拟得到它们的模拟图,与实际得到的图形加以比较分析,并计算模拟值与真实值的距离,可找到此时最优的Copula函数.然后通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,验证所得的函数确为最优的Copula,最后用上证指数和深证指数进行了实证分析.     

国内外股票市场相关性的Copula分析

揭示了Copula函数和Kendall τ统计量的内在关系,选择最优的Copula函数描述了两变量的相关性结构,并采用Copula函数建立了变量尾部相关性的表达式．实例分析表明,Copula方法可以较好地描述国内外股票市场之间的相关性结构,便于计算尾部相关性参数,为风险量化管理提供了一种新途径。     

组合参数化建模方法及其应用

为提高参数化建模效率,提出了组合参数人建模思路,运用化整为零的方法,将复杂的工程图分解为有限个子图,并分别建模,然后利用组合管理器将其重新组合,建立组合模型,这样,不仅加快了建模速度,避免了长时间的约束计算过程,还方便了模型的修改以及子模型相互位置关系的调整,文中以齿轮科建模为例,阐述了组合参数化建模方法的基本原理。     

高斯Copula的一点注记

Copula函数把边缘分布函数与联合分布函数联系起来,是研究变量间相依性的一种有效工具.而高斯分布在实际应用中占有重要的地位,本文主要研究高斯分布的极尾相依系数、极高斯Copula函数,推导出极值高斯Copula函数.     

改进的PTM方法及其在区间估计中的应用

在小样本情形下,传统区间估计方法和PTM方法得到的置信区间不具有稳健性.对PTM方法进行改进,对原来的深度函数进行重新定义,得到改进的PTM方法,并且在2种抽样方法下以不同分布将其与传统方法进行比较得到:改进的PTM方法精度较高,在相同置信水平下,置信区间更短,真值覆盖率更大.     

信号估计中的贝叶斯方法及应用

贝叶斯估计理论在图像处理领域有广泛的应用.结合图像去噪问题,讨论了贝叶斯最大后验概率估计技术,并推导了信号的最小均方误差估计;在此基础上,提出了一种利用后验均值准则推导维纳滤波表达式的方法.     

外插迭代法的最优参数估计及其在PE法上的应用

讨论了在原迭代矩阵含有复数特征值情况下外插迭代法的最优参数的选取，比较了外插迭代矩阵与原迭代矩阵谱半径的关系，及其在PE法上的应用．     

矩阵特征值的估计及其应用

讨论矩阵特征值估计及其在稳定性理论中的应用。证明了矩阵的所有特征值都位于一个圆盘中,给出了定常线性系统在平衡位置渐近稳定的一个充分条件,并给出了数值算例。     

一种智能状态估计方法及应用

为提高机理复杂工况变化较大的一类生产过程状态估计的精度 ,提出一种基于多模型和专家知识的智能状态估计方法 ,并给出了用于青霉素发酵过程状态估计的结果。这种方法采用多个状态估计模型进行估计 ,然后由优选专家系统选择一个最优的作为最终结果。给出了状态估计系统的结构及优选专家系统的结构和设计。优选专家系统采用改进的 Bayes方法进行不确定性推理。这一估计方法可以应用于类似于青霉素发酵这类机理复杂过程的状态估计。     

一种新的公开综合评估法及其在港湾地区的应用

港湾整备是国民经济顺调发展的重要保证．在港湾规划的制订过程中， 不仅以经济指标为依据，同时还必须考虑环境问题，以及地区住民所受的实 际影响．因此，作为规划的理念，港湾整备必须以沿岸区域的一部分来处理． 在沿岩区域综合规划的制订过程中，考虑港湾的区域规划． 规划者在制订方案时应以此方案的受影响者的意见为依据，对方案进行 综合评价．因此，公开法作为一种新的综合评价手段被提出，并且以决策论为 基础，评价者之间通过公开相谈，交流意见，在决定方案的同时，制订出利益 再分配的方案．公开法是关于公共投资及土地利用等公共决策的一种比较理 想的综合评价法． 关于沿岩区域的综合利用规划，通过特性区划分、用途区划分及利用区 划分这三个阶段来实现各种利用功能的要求．特性区划分是以沿岸区域的地 理的特性来分割的．在各特性划分之中，各用途区划分是以环境指标来确定 沿岸区域的及开发、保全及保存这三种区域．最后，对于每一用途区划分，进 行利用区划分．利用区划分是以调节沿岸区域的各种活动为目的．本论文重 点是利用公开法来进行利用区划分．沿岸区域的活动分为工业、生活、观光及 贸易港湾型．各种活动的潜在的利用可能性用适性度来表示．在满足各活动 的需要之上，以适