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离散型生产活动排序的自适应控制系统包含预测器、最优控制器、参数估计器三部分。基于极大极小代数法的预测器计算各种排序方案的完工时间,该算法以任务投入加工的时间作为状态变量,以预测的任务加工的完工时间作为输出变量,通过输入工艺路线矩阵、加工顺序矩阵和加工时间矩阵,根据生产活动状态变迁的规则建立状态变量的递推计算公式,经过多重循环求出所有状态变量的取值;最优控制器以加工顺序矩阵为控制变量,利用预测器逐步试探求解,最后稳定在性能指标最优的加工顺序矩阵的方案上;参数估计器对加工工时定额进行自适应地学习,利用反馈的真实的加工工时,不断修正定额并收敛到平均值。文中阐述了这种控制方法的仿真实例。 相似文献
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将M-估计稳健损失函数与基于统计贡献度的动态确定核函数方法相结合, 提出一种有效的非参数RBF预测模型, 该方法克服了稳健性缺失问题, 在估计参数的同时动态确定最佳网络结构, 并且在学习中自动消除噪声和异常点的影响, 加快了网络的学习和收敛速度. 利用中国月度信贷数据进行实证分析表明, 本文模型与基准模型相比具有最好的预测稳健性和准确性, 对于提高货币政策有效性和前瞻性具有很好的应用价值. 相似文献
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《系统管理学报》2021,(4)
欧式期权的动态定价过程可归结为实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环。为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为基础模型,在仅存有限个期权合约时,根据实际期权价格曲面,使用粒子滤波方法估计瞬时方差,并在固定显式参数下,更新Hull-White扩展模型;进而利用前向特征过程,实现下一时刻的期权定价。实证表明:相比于固定参数及参数学习下基于对比模型的一般风险中性定价,使用基于Hull-White扩展模型的动态定价方法时,期权定价准确性和稳定性均显著提升。 相似文献
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欧式期权的动态定价过程可归结为:实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环。为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为基础模型,在仅存有限个期权合约时,根据实际期权价格曲面,使用粒子滤波方法估计瞬时方差,并在固定显式参数下,更新Hull-White扩展模型;进而利用前向特征过程,实现下一时刻的期权定价。实证表明:相比于固定参数及参数学习下基于对比模型的一般风险中性定价,使用基于Hull-White扩展模型的动态定价方法时,期权定价准确性和稳定性均显著提升。 相似文献
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曹钧 《系统工程与电子技术》1994,(9)
本文提出一种由模型表面与特征点的拟合估计三维物体位姿参数的方法。这种方法用广义距离代替精确距离进行,或到曲面距离的计算,用修正的拟牛顿法对位姿参数进行迭代估计。计算机模拟结果验证了这一方法的有效性、准确性和稳定性。 相似文献
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基于不同时期舰船维修工时费率与物价指数的波动特征,提出采用非线性阈值协整理论,建立了工时费率与物价指数的阈值向量误差修正模型,并分析模型估计、检验方法。鉴于研究对象的小样本性质,设计了基于参数化残差的Bootstrap仿真实验,实现模型的检验及估计。根据模型结果,对不同机制下工时费率与物价指数因果关系进行检验,并与线性协整假设下的检验结果进行比较。实证结果表明:工时费率与物价指数属于两机制非线性阈值协整系统,当对均衡态的偏离超过阈值时,系统向均衡态调整,并且工时费率的调整速度大于物价指数调整的速度;否则,系统不进行调整。在不同机制下,工时费率与物价指数存在不同的单向因果关系。 相似文献
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光流计算是实现视频序列中运动补偿滤波和视频对象三维运动分析的基础,也是检测与跟踪可见光图像和红外图像中运动目标的重要前提.而目前各种光流计算方法大多是基于一阶时空梯度的技术,都没考虑时域微分估计误差对计算准确性的影响.分析了光流计算中产生时域微分估计误差的各种因素,提出了光流的逐次逼近计算模型.通过位移预补偿方式减小了时域微分估计中的不准确性,极大地提高了光流计算精度.理论分析和大量对比实验证明,光流的逐次逼近计算模型比通常的光流计算方法具有更高的准确性. 相似文献