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推广了连续时间均值-方差投资策略模型,其中风险资产价格受参照因子的影响,而且投资策略终止时间也由参照因子确定.模型化为一个具随机周期的随机最优控制问题,该问题可通过一个辅助的随机LQ模型求解.解决随机LQ模型的关键是导出了两个偏微分的初边值问题,利用Feynman-Kac表示定理得出了这两个偏微分方程问题的解,进而求出了模型的最优投资策略. 相似文献
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王凤筵 《集美大学学报(自然科学版)》2022,27(2):181-185
研究周期随机Gompertz模型的最优收获策略,得到该模型的正初始值出发的解及其均值的解析表达式.证明模型的解是依均值的平方全局吸引,并存在唯一依均值的平方全局稳定的随机解.证明周期随机Gompertz模型随机持久性,确定充要条件保证最优收获的存在性,并得到周期随机收获模型的最优收获努力量和最大期望承受依时间平均生产量... 相似文献
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为研究丛状遮障的雷达散射行为,提出了一种兼顾周期性和遮障结构随机性的数值计算几何模型。该模型的最大特点是:一方面将遮障描述成周期结构以便于数值计算,另一方面则将遮障的随机结构特性赋予所计算的周期结构单元。赋予周期结构单元随机结构特性的方法是,在周期结构单元内放置大量的小叶片散射体,小叶片散射体的随机分布形成结构的随机性。这样的模型既克服了单纯周期结构无法反映遮障的结构随机性问题,也避免了单纯的随机结构难以计算的问题。利用所建立的模型进行了FDTD(finite difference time domain)计算,结果表明,随机结构遮障能够有效分散雷达回波,降低后向散射系数。 相似文献
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分析了一个简单的具有两种微生物和周期注入营养液的恒化器模型,得到了一个微生物和营养液共存的周期解,另外,还证明了当脉冲周期小于某个临界值时,该周期解是稳定的,当脉冲周期大于该临界值时,稳定性丧失. 相似文献
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振荡器是电子线路中最为重要的电子器件之一,针对目前分析振荡器时,缺乏合理的描述方法,提出从理想振荡器的输出形式出发,得到了一种用非线性随机微分方程来描述振荡器行为的统一方法,并通过广泛使用的Pierce振荡器系统建模的过程,讨论了该模型的合理性。由于该模型只有唯一的周期解才符合振荡器系统的实际情况,采用星形曲线的相关理论,取相似变换,详细讨论了模型的周期解是唯一时,非线性项应具有的性质,给出了该模型周期解的唯一性条件,为模型的具体使用提供了依据。 相似文献
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基于随机需求和商品价格浮动,对带有紧急供应商的多周期库存模型定价和最优库存水平问题,即在含有紧急供应商情形下的零售商定价和采购模型建立了多周期动态规划模型,并给出了该模型的解析解.最后,给出了数值试验,并分析了各因素对期望利润的影响. 相似文献
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针对分析振荡器时缺乏合理的描述方法,提出从理想振荡器的输出形式出发,得到了一种用非线性随机微分方程来描述振荡器行为的统一方法,讨论了该模型的合理性,并给出了该模型周期解的稳定性条件,为模型的实际使用奠定了基础. 相似文献
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基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测 总被引:1,自引:1,他引:0
应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到.该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单.采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性. 相似文献
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期权定价模型的参数估计问题通常是非线性优化问题,且是非凸优化问题,经典的优化方法已不再适用。为此探寻用交叉熵蝙蝠算法来求解Merton跳-扩散模型、Heston随机波动模型和Bates带跳的随机波动模型的参数估计问题。实证结果表明该方法是有效可行的。 相似文献
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建立并研究了一类污染环境下具有扩散和年龄结构的随机单种群动力系统,在Hilbert空间中,通过应用It(^overo)公式证明了随机种群系统强解的存在唯一性。加入毒素对种群的影响,推广了一般的具有年龄结构和扩散的随机生物种群模型。 相似文献
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利用随机分析的方法,研究捕食者具有HollingⅡ增长函数的周期随机捕食-食饵系统的周期解的存在性.通过李雅普诺夫泛函方法证明,对于给定的任意正初始值,系统都存在唯一的全局正解.给出系统存在非平凡的正周期解的充分条件,得到系统持久性与灭绝的充分条件.最后,给出数值模拟来验证主要结果. 相似文献
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研究了核EP逆的Jacobson引理及Cline公式,给出了核EP可逆元在条件acd=dbd,dba=aca下的广义Jacobson引理及广义Cline公式成立的等价条件。丰富了核EP 可逆元的部分结果。 相似文献
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胡良剑 《东华大学学报(英文版)》1996,(1)
In this paper, we have presented some general necessary and sufficient conditions for the existence of periodic solutions to nonlinear stochastic difference equations on semi-compact topological space. Effective sufficient conditions in terms of Lyapunov functions are derived for the systems linear in noise. 相似文献
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微生物培养模型的一致持续生存与周期解 总被引:6,自引:4,他引:6
王开发 《西南师范大学学报(自然科学版)》1997,22(6):591-598
讨论了一类单种群利用两种营养的微生物培养模型.该模型假设营养以周期方式输入并引入了从种群吸收营养到营养被转化为生物量的时滞.以Razumikhin方法为基础,得到了系统一致持续生存的充分条件.对一般的周期泛函数微分方程,导出了周期解存在的充分条件,并由此获得了微生物培养模型正周期的存在性. 相似文献
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设S是环,H(S)是S上的四元数环。通过研究H(S)上的Jordan中心化子和Lie中心化子,得到Lie中心化子是标准型的充分条件,证明在某特定假设下,H(S)上的每个Jordan中心化子是中心化子。此外,给出H(S)上的可加映射φ是中心化子的几个等价条件。 相似文献
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研究一类易感者-未接受治疗吸毒者-正在接受治疗吸毒者的随机生存模型,通过构造合适的Lyapunov函数,证明该模型的正解是全局唯一的.在适当的条件下,给出了未接受治疗吸毒者绝灭的充分性条件,并证明了该模型存在遍历的平稳分布. 相似文献