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1.
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt σdB1 ∫K(x)N(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系. 相似文献
2.
随机过程的具体刻划在金融上有重要应用。混合泊松随机测度正是其一个精确刻划,记录值可形成泊松随机测度,而记录时间可用泊松随机过程很好地逼近。前人给出了泊松随机测度的经典结果。在此基础上运用测度论典型手法及拉普拉斯泛函,得到混合泊松随机测度的结论。不仅给出了混合泊松随机测度的定义:N是E上的点过程,如果在给定A=λ条件下,N是具有均值测度的泊松随机测度,则称N为混合松随机测度,而且得到混合泊松随机测度的构造与存在唯一性定理。这将给实际应用提供一个有用的理论工具。 相似文献
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研究了混合泊松分布类的随机控制序、失效率序以及失效率函数, 证明了混合泊松分布类相对其结构分布类的随机控制序(失效率序)是保随机控制序(失效率序)的, 但是结构分布类相对其混合泊松分布类的随机控制序却不一定是保随机控制序的, 并通过实例证明了混合泊松随机变量的失效率函数并非都是递增的. 相似文献
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范文娟 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2009,15(1):6-9
在本文中,考虑如下Marcinkiewicz积分交换子Mb(f)(x)=(∞∫0|∫|x-y|≤tK(x,y)[b(x)-b(y)]f(y)dμ(y)|2dt3t)12证明了它在非双倍测度条件下的有界性。 相似文献
6.
引进了随机环境中的泊松过程模型,推导出其转移概率,讨论了该过程与均匀分布和Γ分布之间的特殊关系,证明了当环境过程为坐标过程时随机环境中泊松过程是一类特殊的随机环境中马氏过程,并给出了该过程的随机Kolmogorov方程. 相似文献
7.
对G.Weiss提出的单散粒噪声模型中的复合泊松过程作了改进,把齐次的泊松过程改为强度函数为λ(t)的非齐次泊松过程,把伴随的随机变量序列改为与时间有关,并对随机事件赋予新的定义,进而用多项式函数根据最小二乘原理拟合参数函数λ*(t)和θ*(t)。最后就我国一些河川流量资料举例说明此模型的应用. 相似文献
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马顺业 《山东师范大学学报(自然科学版)》1994,9(4):6-9,20
对椭圆型偏微分方程在条件N(x,y,z)=P ̄2(x)+Q ̄2(y)+R ̄2(z)+p'(x)+Q'(y)+R'(z)下给出一种变量替换,借助于这种变换,可把其化为泊松方程。从而其各种定解问题解的研究可以变得简单。在此基础上引入一类具有调和因子的函数。 相似文献
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《牡丹江师范学院学报(自然科学版)》2016,(4)
讨论保险精算研究领域中一种具有随机保费的离散盈余过程破产概率的上界.基于保险公司各度量期保费收入随机波动的现象,将经典的离散泊松盈余过程推广为一种具有随机保费的离散泊松盈余过程.根据关于经典离散泊松盈余过程的Cramer定理,运用随机分析、集合论与数值计算的方法,通过将过程分解成三部分进行估计,在一定的条件下给出与证明了该盈余过程破产概率的一个上界.此项工作可为保险公司优化经营策略提供一定的理论依据. 相似文献
11.
轮W5的六个顶点与另外n个顶点联边得到了一类特殊的图Hn.文中先证明了Hn的交叉数为Z(6,n)+n+3[n/2],并在此基础上证明了轮W5与星Sn的笛卡尔积的交叉数为Z(6,n)+2n+3[2/2]. 相似文献
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陈练寒 《三峡大学学报(自然科学版)》1997,(1)
设计Borel集新的编码,描写了Borel集的结构及编码集。这个编码简化了Solovay关于L测度和谐性的证明,推广了该定理,证明了Con(2F+DC+(X))。 相似文献
13.
随机图G(n,P)模型是随机图理论中最重要的模型之一。该模型中有两个参数n和P,n表示图中的顶点数,P表示图中的任意两个不同顶点之间独立生成边的概率。证明了随机图G(n,P)中存在k一团的临界值为P=n^-2/k-1;同时证明了随机图G(n,P)中具有k≥3顶点孤立团的连通分量数服从均值λ=e^-x-k3/k!的泊松分布;最后,数值实验分析随机图G(n,P)实例中3-团托:和10一团的相变。数值实验结果表明,实验与理论结果相符。 相似文献
14.
带有泊松过程的物流控制的遍历性 总被引:1,自引:1,他引:0
讨论了一带带有泊松过程的随机控制问题,其主要特点是,控制是在外在的不可控制的泊松过程的到达时刻上施行的,探讨了遍历准则问题(单位时间平均期望成本问题),推广了费用函数,给出了精确解。 相似文献
15.
讨论了一类奇次微分系统{dx/dt=-y(1-ax^2(n-m))+δx^2m+1-1x^2n+1 dy/dt=x^2k-1(1-bx^2(n-m)得到了其极限环存在的充分条件。 相似文献
16.
《中国传媒大学学报》1997,(1)
本文采用与现行教科书不同的方法,从泊松分布出发,借助于Chapman-Kol-mogrov方程,导出泊松过程定理。其特点是:(1)可以与本科概率论课程中的泊松分布相衔接;(2)可以更形象地表现过程与分布之间的区别与联系,从而更充分地揭露出过程的物理含意;(3)可以减少导出引理以及在此基础上导出定理的较大篇幅,更直接地导出泊松过程定理 相似文献
17.
胡宏昌 《湖北师范学院学报(自然科学版)》1999,(4)
对It■型随机大系统dx(t)=b(t,x(t))dt+σ(t,x(t))dω(t)用比较法和分解-集结法得到指数(P)稳定、a.s.指数P稳定的判据。 相似文献
18.
提出了实现复合泊松过程数值模拟的新途径,并建议采用随机谐和函数方法生成复合泊松过程.依据工程实例,验证了随机谐和函数方法模拟复合泊松过程的有效性. 相似文献
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戚作涛 《四川大学学报(自然科学版)》1999,36(2):258-261
用推广了高效线性化法,计算具有泊松分布的随机脉冲过程(非高斯)激励的非线性系统的随机响应。将传统的Ito随机微分方程中的Wiener过程增量,用复合泊松过程增量代替,得到矩方程,再用线性系统的随机微分方程替代非线性系统的随机微分方程,以使两系统的矩方程在四阶矩上具有最小误差,用Duffing振子作算例,得到均方响应更接近于数字模拟结果。 相似文献
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