用ML法测算风险价值

风险价值模型(Value at Risk,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文讨论了风险价值测算的两种模型,在对VAR进行一般定义的基础上,提出用规划的方法,即最大损失优化法(ML)测算风险.ML法比VAR更具一般性,其对风险价值的测算结果相对VAR要保守些.     

基于风险价值的证券投资组合

在风险价值(VAR)模型一种计算方法--德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索.     

金融市场风险度量及实证研究

本文讨论了利用VAR度量金融风险.通过CAPM和MonteCarlo两种方法计算了实证数据的VAR值,并通过比较分析,说明了目前在我国利用CAPM模型计算风险价值VAR可靠性较低,实用性较差.     

风险价值法的金融市场风险测度探析

本文以风险价值（VaR）法为工具,建立了风险价值法的金融信用风险测度模型,针对金融市场的金融风险测度进行了实证分析。     

基于灰色分析法对海南省商品住宅价格的预测

针对海南省主要城市商品住宅价格的问题,利用海南省2003年～2018年相关数据,运用了灰色系统理论、最小二乘法、偏估计回归法及风险价值理论等,构建了灰色关联模型、岭回归模型及VAR模型,综合运用了Matlab和EViews软件编程求解,对海南省未来商品住宅价格进行分析并预测.     

CDMA系统中Switched Beam的用户扇区及DOA估计

用最小二乘法在蜂窝小区中形成全覆盖的Switched Beam（SB），根据CDAM信号模型和多径信道模型，用最大似然（ML）法估计得到每个用户在每个扇区内加权幅度最大的路径，通过比较这些加权幅度的大小，确定用户的最强路径（主径）所在的扇区，得到不行信号的加权道；通过改变所在扇区的中心位置，使主权加权同步度达到最大可估计用户的来波方向（DOA），算法的运算量小，正确率高。     

室内CDMA用户定位方法研究

提出了一种基于最大似然（ML）法和最小二乘（LS）法的室内CDMA用户定位方法，根据CDMA信号模型和多径信道模型，估计室内用户信号到达已知位置的参考点的幅度衰减系数，然后根据室内传播损耗模型得到用户与参考点的相对距离，再利用参考点位置对用户进行定位，由于参考点可以为固定接收机或已被定位的室内用户，因此本定位方法还适用于多跳通信，本定位方法算法简单，但模拟结果表明却具有较高的定位精度。     

灰色改进等维新息GM（1，1）模型在电力系统长期负荷预测中的应用

本文分析了灰色系统预测ＧＭ（１，１）模型用于长期负荷预测时的局限性，针对电力系统需求增长的特点，提出了灰色改进等维新息ＧＭ（１，１）模型，对江苏电网的用电量进行测算的结果表明，采用改进等维新息ＧＭ（１，１）模型进行长期负荷预测的精度高于一般灰色ＧＭ（１，１）模型的预测精度，给出了程序框图与测算结果。     

随机利率下寿险定价风险的VAR分析

在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价的利率风险.     

基于ML模型的样本量研究

在BL模型（2项选择Logit模型）样本量确定方法的基础上,分析推导ML模型（多项选择Logit模型）样本量的确定,对建立多项Logit模型开展相关调查确定样本容量具有指导作用。     

黄河流域九省（区）工业水资源效率时空分异及影响因素

 基于非期望产出的超效率EBM模型、ML指数和Tobit模型分析了黄河流域九省（区）2010—2019年工业水资源效率时空分异及影响因素。结果表明：黄河流域九省（区）工业水资源效率整体均值为0.77,未达到有效水平,但呈现出波动上升态势,各省（区）间差异明显,山东效率最高,宁夏最低。ML指数提高的主驱动力源自技术进步,部分省（区）的规模效率阻碍了技术效率对ML指数的正向调节。技术水平和工业化程度对工业水资源效率攀升有促进作用;水资源禀赋、工业用水强度和政府管制强度的负面效应显著。     

小区域估计中的SEBLUP估计方法

空间相关的经验最优线性无偏预测（SEBLUP）模型是指区域随机效应相关的线性混合模型,而模型中的参数估计方法是当前研究的重要问题之一。本文给出了模型中参数的极大似然（ML）估计过程,并通过仿真模拟,实验结果显示用ML估计方法估计SEBLUP模型的参数的条件下,SEBLUP估计方法处理空间相关的小区域数据效果较好。     

基于分位数因子模型的高维时间序列因果关系分析

从观察数据中发现变量之间的因果关系是许多科学研究领域的关键问题，传统Granger因果模型受到维度灾难的影响，难以准确地在高维时间序列中发现因果关系.提出一种基于分位数因子模型的Granger因果分析新方法 QFMCGC用于高维时间序列因果关系的判定.首先，QFM-CGC采用赤池信息量准则进行模型选择，避免人为干预设置滞后阶数的操作；然后，对向量自回归（Vector Autoregressive,VAR）模型中的条件变量建立分位数因子模型进行降维，减少VAR模型中的待估计系数，对降维后的VAR模型重新进行条件Granger因果分析；最后，使用蒙特卡洛模拟评估不同方法识别底层系统与观测时间序列的连通性结构的能力.在不同维度变量的线性仿真系统和两组现实数据集上与基准方法和经典方法进行了比较，实验结果验证了该方法的有效性.     

风景名胜区旅游环境容量测算方法探讨

对目前旅游规划中流行的几种旅游环境容量测算方法进行了简要评价，提出了完善旅游环境容量测算的四点意见：（１）建立反映旅游环境容量的四类测算指标体系；（２）同时对旅游环境容量的极限值和最佳值（最适值）进行测算；（３）高度重视不易受人力改变，且对旅客量限制作用最大的指标的测算；（４）组织专家制旅游环境容量人均规模指标的测算手册。     

OFDM盲同步迭代算法

为了在OFDM系统中实现符号定时偏差（STO）和载波频率偏移（CFO）的精确同步,阐述了OFDM的基本原理,建立了SIMULINK系统仿真模型,研究了OFDM系统中的最大似然估计（ML）算法,并使用数据循环移位以及多符号联合估计技术对ML算法进行了改进,形成新的迭代算法。仿真结果显示,在AWGN信道中,该算法可以有效提高STO和CFO的估计性能。     

最低工资制度对失业的影响分析——以深圳市为例

本文在回顾前人理论和实证研究的基础上，以我国较早实施最低工资制的深圳地区为例，以最低工资以及失业率两个变量为分析对象，基于向量自回归模型（VAR模型），研究最低工资对失业的影响。通过分析发现，我国的最低工资标准普遍偏低，在长时间的范围内，最低工资的提高对失业率的波动没有显著的影响。     

“双重”风险评估模型的研究及实例应用

针对当前化工企业风险评估模型种类繁多,但均存在不能客观、准确反映风险值及各风险因子权重无法合理确定的问题,建立了一种"双重"风险评估模型,通过利用Delphi法对层次分析法（AHP）进行改进,从而使得出的风险因子权重值更接近实际;其次,将风险矩阵法和Borda序值法相结合对企业各风险因子的影响度进行排序,进而得出"生产装置未定期检查"和"飓风"这两种因子对化工厂的风险影响最大的结论。该风险评估模型能有效避免传统方法的弊端,最终评估结果（风险值为0.608）与实际风险辨识结果一致,为化工企业的防灾、减灾、应急救援提供了理论依据和指导方向。     

基于Credit Metrics的商业银行信用风险控制研究

Credit Metrics模型是在给定信用资产组合,根据信用评级机构提供的违约率和信用等级转移矩阵得出一定期限后组合价值的分布曲线,然后用该曲线计算出投资组合的VAR值,进而确定在该置信水平下抵御相应风险所需要的经济资本。     

基于IAHP和模糊综合评判的企业安全风险预警系统研究

为有效控制企业安全生产风险，实现安全风险早期预警，基于理论及企业安全管理体系研究，确定了安全风险预警评价指标，采用区间层次分析法（IAHP）计算指标权重，确定了预警监测关键点，并运用模糊综合评判法构建作业现场安全风险预警评价模型与评价思路。研究结果表明：区间层次分析法和模糊综合评判法能够较好地对作业现场安全风险进行评估；该风险预警系统能够实现企业安全风险的量化评估，确定风险预警等级。实例分析结果与实际情况基本相符，表明本文风险预警系统能够为企业安全风险水平的管控提供指导。     

呼和浩特市城市商业用地基准地价的确定

在分析基准地价特点及其测算原理的基础上，运用均值—方差模型、样点地价—作用分值模型、级别—地价模型及面积加权法，分别对呼和浩特市商业用地基准地价进行了测算，并对测算结果进行了比较、分析，从中找出了符合实际的基准地价理论曲线，最终确定了呼和浩特市城市商业用地基准地价。