超额赔款再保险中最优自留额的确定

本文以超额赔款再保险中原保险公司最优自留额的确定问题为研究对象。采用最优化算法,根据期望值原则和效用理论,对超额赔款再保险的保单进行分析,考虑到原保险公司的目标是以最少的再保险费换取其利润最大,建立了一个确定最优自留额的模型,然后对模型进行求解,得出了确定最优自留额的计算公式,并以一个具体的数值例子加以说明。     

一类带有稀疏过程的混合双险种最优再保险

在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优自留额。     

基于投资的再保险定价模型研究

从再保险人的立场出发,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.对比例再保险和超额赔款再保险两种情况进行分析,得出了它们在一定的置信度下,再保险公司为达到或超过某利润率所应厘定的保费定价模型.所得结论对再保险公司稳健地经营具有重要的现实意义.     

停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论

利用效用理论讨论了确定停止损失再保险中的最优自留额的数学模型及由模型所确定的最优自留额的存在性问题,给出了最优自留额存在且唯一的充要条件.     

均值-方差准则下相依双险种最优再保险

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的发生均为复合Poisson过程,保险公司对两险种分别采取成数及超额赔款再保险。考虑到两险种的理赔之间不是独立的、不同风险业务可能引发共同的因素,因此进一步将某种理赔相依关系引入上述模型中,建立了一类更符合实际的再保险模型。针对改进模型,运用均值-方差原理和期望保费计算原理,通过解决总体风险最小和期望收益最大的双目标规划问题,得到了模型的相应参数,从而选取最优自留额。     

经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究

随着再保险行业的迅速发展，保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式，本文利用均值方差原则建立Lagrange函数，研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略，得到最优比例系数和最优自留额满足的方程，并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。     

超额赔款再保险的双Cox风险模型

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.     

一类非线性期望保费的再保险模型

最大期望效用原理被广泛用于保险人的风险决策,本研究在此背景下提出了一类非线性期望保费——幂函数期望保费,建立了停止损失再保险模型,得出该模型最优自留额存在的方程,并严格证明了该方程存在唯一解的充分条件。通过数值模拟计算,验证了非线性期望保费模型更加符合保险人和再保险人的决策心理。之后又对线性和非线性模型进行了求解。结果表明,在保险人期望效用最优时,非线性模型计算的最优自留额都在合理范围内,同时非线性模型比线性模型更有效。     

联合生存概率准则下最优变损再保险研究

本文综合考虑保险人和再保险人的利益,在期望值保费原则下以两方的联合生存概率最大作为最优准则,研究了最优的变损再保险策略.通过研究他们的联合生存概率,给出了最优变损再保险策略存在的充分必要条件,并且得到了最优的自留额与比率.     

叉熵原理在停止—损失再保费上下界中的研究

针对停止—损失再保险,运用最小叉熵原理,建立了寻求停止—损失再保费上下界的优化模型。该模型不仅给出了一个很紧的界,而且还给风险管理者提供了决策自留额的一种方法。     

最优成数再保险的一种新模型及其应用

本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较.     

两相依风险模型下的最优再保险

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据.     

具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险

考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.     

效用函数下的最优再保险策略

从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略.     

带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型

对于保单到达过程与索赔过程均为 Cox 过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双 Cox 风险模型,运用鞅论方法得到了此模型 Lund-berg 指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式。     

带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。     

再保险定价研究

在保险公司是风险中性的情况下，讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题．通过建立它应满足的线性正倒向随机微分方程，得到它在投资收益影响下的定价公式．该公式对保险公司合理地厘定再保险保费具有一定的参考作用。     

再保险情形下离散时间过程的破产概率

文章研究在一定的再保险情形下,随机利率利息下的离散时间的破产概率问题.与经典的破产风险模型相比,一定比例下的再保险策略可以相应地降低保险公司破产的风险.给出了有限时间破产概率的递归积分方程,以及无穷时间破产概率的一个上界,在稳定控制策略下,得到了无穷时间下的破产概率的Lundberg上界不等式.最后,给出了最大上界定理的一个应用,考虑索赔额服从NWUC分布这一特殊情形下的一个结果的情况.     

再保险调整模型的研究

本文从系统的观点出发,把再保险定价与投资收益相结合,在投资基金服从对数正态分布的假定下, 对比例再保险和超额损失再保险两种情况,建立了以投资收益相支持的再保险保费定价模型.由于它不仅考虑 了投资收益等因素对再保险保费的影响,而且兼顾了保险人的安全性和获利性,因此,所得结论对保险公司合理 地厘订再保险保费和稳健地经营此产品具有直接的指导作用.