考虑风险偏好的项目投资风险属性数学决策模型研究

在分析传统属性数学评价模型存在的缺陷基础上,把投资者风险偏好分为喜好风险型、厌恶风险型和一般风险型等三类,引入风险偏好系数这一变量,构建了具有风险偏好的项目投资风险属性数学决策模型。     

长记忆下的风险度量及中国市场投资期限效应的实证分析

从可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差，并利用收益序列的噪声对其进行度量。在此基础上，采用中国市场的数据对投资期限效应进行了研究，结果表明：不同抽样间隔的收益序列具有不同的相关性和风险收益特征；而且，上证综合指数和深圳综合指数收益的短期表现优于它们的长期表现，在一定程度上解释了中国股市的投机性。     

中国股票市场行业风险结构的实证分析

从两个方面研究中国股票市场行业风险结构，首先是利用分解法将股票市场行业整体平均风险分解为系统风险和非系统风险；其次是利用CAPM模型计算单个行业的风险组成。主要结论有：在样本期间，系统风险占行业平均风险的比例超过了70％，系统风险随时间呈现下降趋势，但行业非系统风险不存在明显的时间趋势；不同行业的风险构成存在很大差异。     

风险的时间尺度--对中国股市的实证分析

在金融风险管理中，投资者常常采用不同时间间隔的交易数据来估算资产的风险．投资界在投资实践中经常使用时间间隔的平方根规则将短期风险转换成长期风险，这种缩放比例关系在高频收益率是独立同分布下是有效的．文章采用中国股票市场数据进行实证分析，结果表明：中国股票市场(与大多数其它市场一样)的日收益率是非独立同分布的，使用缩放比例关系进行风险转换是不适当的，可能会引导投资者得出错误的推断．     

结构方程模型对企业组织创新人因风险的识别

通过对企业组织创新的调查研究表明，人因风险是组织创新失效最重要的根源之一。本文基于实证研究，建立了导致组织创新风险的人因结构图，然后采用AMOS4．0建立了结构方程模型并对其进行了检验。分析结果表明，领导者的基本素质、决策失误、道德风险等是导致组织创新失败的关键因素。     

企业所得税对企业投资的影响分析

税收对经济增长的促进和抑制作用,在一定程度上是通过对企业投资的影响来体现.本文首先运用投资成本理论分析了税收对企业投资作用的一般机理,在此基础上分别探讨了企业所得税对企业投资风险、投资收益、投资能力等方面的影响,以及企业所得税折旧对企业投资的政策效应.     

中国股票投资者个股投资风险SD模拟

采用SD理论和流率基本入树方法，利用基于Windows平台的Vensim专用模拟软件，建立了中国股票投资者个股投资风险模型，采用了中国股票市场的真实数据，对中国股票投资者个股投资风险进行了定性与定量相结合的模拟，对模拟输出结果进行了分析。     

研发项目中重叠活动间沟通对返工风险的影响分析与优化

设计活动间的重叠是并行研发项目的基本特征,重叠可以缩短工期,但也会带来返工风险,并增加与重叠并行性相关的成本.为探索重叠活动间的多次沟通对返工风险的影响,本文构建了基于多次沟通-风险的重叠模型,建立了上游活动信息变更率和下游活动返工影响敏感度计算模型,在此基础上构建了活动返工风险和返工量计算模型及与重叠并行性相关的成本模型,进一步,以成本节约值最大化为目标函数,采用Fmincon算法优化得到了多次沟通时最佳的沟通次数和沟通间隔.最后,结合典型案例,在对重叠活动间沟通变量优化的基础上,对设计结构矩阵(DSM)进行排序优化并将优化结果进行仿真,结果表明本文提出的方法可降低项目时间和成本.     

一种项目投资多元风险决策方法

将文献［１］提出的项目投资概率排序型一元风险决策的概念拓广到多元风险决策中去，建立了相应的模型并进行了求解；运用区间运算性质给出了项目投资多元决策方案的区间风险决策方法     

IS/IT项目关键成功因素的结构方程建模

IS/IT 项目的成功率不高,因此有必要识别导致项目成功的关键因素.首先提出了 IS/IT 项目成功因素和成功标准的关系模型,为了探讨各项关键成功因素对项目成功标准的贡献程度,进行了问卷设计和调查,在数据分析的基础上建立了三维度的结构方程模型,进而得出导致项目成功的关键因素.     

基于产品市场生命周期的产品创新项目风险估计方法

产品创新是企业在现代市场环境下经济增长的主要方式,但产品创新项目具有很高的风险性和不确定性,产品创新项目的风险评估与管理己成为学术界和企业界所关注的重要研究课题.产品创新项目风险估计是产品创新项目风险评估的基础,是产品创新项目风险控制和管理的前提与关键.本文拟从产品市场生命周期特点出发,研究具有企业产品创新特色的、个性化的产品创新项目风险估计方法.     

项目投资期权分析方法实证研究

项目投资的期权分析方法是价值估价与投资决策的最新理论方法，是期权定价理论广泛应用的领城之一。其理论方法日趋完善，实证研究成为当前重要的研究内容。本文在对项目投资期权方法分析的基础上，对我国项目投资估价与决策引入期权方法进行实证研究分析，并提出应用发展要求。     

一种证券投资风险度量方法的应用研究

对证券投资风险度量方法进行总结，指出风险的本质，提出证券投资风险度量的一种新方法——熵度量法，在此基础上研究并提出一种新的投资组合模型，然后考虑交易费用和多目标投资决策的情况，最后进行实证研究。     

Positive Study on the Risks of Investment

1. INTRODUCTIONWhen studying the risks in securities investment, we usually adopt the CAPM [11 model andcategorize the risks into systematic risks and non-systematic risks according to their naturesand the measuremellts taken to deal with the risks. Systematic risks called big market risksor macrthrisks, are related to the whole market, will influence all the stocks on the marketand can not be resolved. Non-systematic risks are risks unique to a company or an industryti. e., risks of the…     

投资者过度自信下上市公司投资短视行为

在行为金融框架下,基于投资者过度自信理论,构建了理论模型,阐释了投资者过度自信引致上市公司投资短视行为的机理,证明了投资者越是过度自信,管理者投资短视行为越突出。在实证分析中,通过选取中国上市公司数据,得出了与理论模型基本一致的经验证据:在控制其它因素后,投资者过度自信系数对公司短视投资行为的影响统计上显著。研究结论为从微观层面上如何降低上市公司投资短视行为发生的可能性提供了理论依据。     

住宅开发项目财务评价体系研究

住宅开发项目投资区别于一般建设项目投资的众多特征，在进行住宅开发投资项目财务评价时，不能照搬一般建设项目的评价方法与评价指标。针对我国住宅项目投资经营活动的实际情况，在深入剖析住宅项目与一般工业建设项目的区别的基础上，建立一套完整的并具有可操作性的以销售为主的住宅开发项目财务评价体系。     

The Application of Simulation Technique in Whole CIMS Life Cycle

Ｔｈｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｉｎ　Ｗｈｏｌｅ　ＣＩＭＳ　Ｌｉｆｅ　ＣｙｃｌｅＸｉｏｎｇＧｕａｎｇｌｅｎｇａｎｄＧｕｏＪｉａｎｂｏ（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＡｕｔｏｍａｔｉｏｎ，ＴｓｉｎｇｈｕａＵｎｉ...     

需求为任意次函数存贮模型的最优解

讨论一类推广的需求率为任意次函数的存贮模型，给出谈模型的解析最优解，同时讨论谈模型的各类应用实例．