微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析

在最差情况最优的框架下研究存在交易费用时的期权定价问题．在风险厌恶的假设条件下,运用微分对策的上值、下值和值分别给出了期权买价、卖价和公平价格的定义．通过微分对策的降维把期权定价问题归结为求解微分对策的值函数．基于微分对策理论推导出了该值函数满足的偏微分方程．     

微分对策方法在期权定价中的应用：理论分析

在最差情况最优的框架下研究在交易费用时的期权定价问题，在风险厌恶的假设条件下，运用微分对策上值，下值和分别给出了期权买价，卖价和公平价格的定义，通过微分对策的降维把期权定价问题回结为求解微分方对策的值函数，基于微分对策理论推导出该值函数满意的偏微分方程。     

机器人碰撞问题中的微分对策方法

研究了两个机器人在受控状态下的碰撞问题。建立了碰撞问题的数学模型，将碰撞问题转化为追逃微分对策问题，用微分对策的方法推导出追逃双方机器人为了达到各自目的所应采取的最优控制策略，并且给出了数值模拟算法。研究表明，追逃双方机器人的控制作用使得彼此的加速度方向一致时，双方都取得最优控制策略，同时也证明了微分对策方法在处理碰撞问题时的有效性。     

机器人碰撞问题中的微分对策方法

研究了两个机器人在受控状态下的碰撞问题。建立了碰撞问题的数学模型,将碰撞问题转化为追逃微分对策问题,用微分对策的方法推导出追逃双方机器人为了达到各自目的所应采取的最优控制策略,并且给出了数值模拟算法。研究表明,追逃双方机器人的控制作用使得彼此的加速度方向一致时,双方都取得最优控制策略,同时也证明了微分对策方法在处理碰撞问题时的有效性。     

微分在近似计算中的应用

微分在近似计算中的应用主要有三方面的内容：计算函数增量的近似值;计算函数值的近似值;误差估计。     

PP-TSVD方法及在数值微分问题中的应用

数值微分问题是不适定的,为了得到近似已知甬数稳定的近似导数,并凡能够很好地反映导数的间断情况,本文讨论了PP-TSVD方法,其正则解可以在没有任何先验信息的情况下反映解的间断性,将这种方法应用于数值微分问题,数值实验说明这种方法对反映导数的间断情况十分有效.     

微分对策在期权定价中的应用：数值分析

研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方的数值解法。通过微分对策的离散化、并运用离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分这,基于粘性解的概念证明了有限差分方程的解一致收敛于原偏微分方程的解。给出了计算机仿真结果,并了期权价格的性质。     

微分对策在期权定价中的应用:数值分析

研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方程的数值解法．通过微分对策的离散化,并运用离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分逼近．基于粘性解的概念证明了有限差分方程的解一致收敛于原偏微分方程的解．给出了计算机仿真结果,并讨论了期权价格的性质．     

MonteCarlo方法在定积分近似计算中的应用

首先介绍了MonteCarlo方法的发展过程及基本思想,然后详细给出了利用MonteCado方法求解一维定积分近似值的一般过程．并以二维定积分为例将其推广到多维定积分。     

微分求积方法及其在力学应用中的若干新进展

简单地介绍了微分求积法（DQM）的基本原理及发展、影响微分求积方法数值解精度的因素、与有限差分方法和有限元方法比较而言DQM的优点,同时重点介绍了近年来DQM在固体力学和流体力学相关领域应用中的若干新进展和展望.     

微分在不等式证明中的应用

利用导数定义、函数的单调性、公式及定理以及计算机技术等4个方面对导数证明不等式的应用进行阐述与总结,力求能产生更优秀、更快捷的解题方法.     

浅谈微分在近似计算中的应用

微分在近似计算中有至关重要的地位,本文主要讨论微分在计算函数增量的近似值和函数近似值两个方面的应用并举例。     

条件期望在微分博弈中的应用

以条件期望为工具,研究了一类在部分信息下线性二次非零和平均场微分博弈问题.通过取关于部分信息的条件数学期望,给出了纳什均衡点的表达式.利用条件数学期望的定义和性质,证明了该表达式的合理性.     

外微分在场论中的应用

建立了外微分理论与场论之间的一些对应法则，指出外微分形式是场论中众多命题的数学模型，得到用外微分运算解决场论中梯度、旋度、散度以及环量与通量的计算和几种重要的矢量场：梯度场、旋度场、调和场证明的新方法。为利用计算机处理这类问题提供了一种简单模式，从而实现求解问题的机械化算法。     

控制论方法在油气田产量规划中的应用

油气田产量规划可以采用线性规划及动态规划方法，但是在实际应用中有很大的难度。根据系统理论，应用控制理论方法建立了油气田开发产量规划状态模型，并给出了其求解方法。对某油田产量数据进行了拟合，建立了该油田产量状态模型。应用矩阵检验表明，该模型完全能控。确定了该油田产量规划的控制变量，得到了产量状态模型的系统特征方程。     

控制论方法在油气田产量规划中的应用

油气田产量规划可以采用线性规划及动态规划方法 ,但是在实际应用中有很大的难度。根据系统理论 ,应用控制论方法建立了油气田开发产量规划状态模型 ,并给出了其求解方法。对某油田产量数据进行了拟合 ,建立了该油田产量状态模型。应用矩阵检验表明 ,该模型完全能控。确定了该油田产量规划的控制变量 ,得到了产量状态模型的系统特征方程。     

微分求积方法在弹性力学空间轴对称问题中的应用

在简单介绍微分求积方法（DQ方法）基本原理的基础上,给出了线性弹性力学空 间轴对称问题在静态和自由振动两种情况下的DQ离散化方程,并进行了数值计算.考察了网 格点的不同取法对计算结果的影响,同时,也将所得的结果与有限元方法的计算结果进行了 比较.可以看到,DQ方法具有节点少、精度高、计算量小和收敛快等优点.     

微分对策在经济科学上的应用

本文初步探讨了“微分对策”的基本方程组:d/dtX_1(t)=f_i[x(t);U(t);V(t)]i=1,2,···,n ∫K[X(t);U(t);V(t)]dt fromx=0toT在经济运动过程中的一模拟应用。