Optimality and Duality for Nondifferentiable Multiple-Objective Optimization with Generalized Univexity

1　 IntroductionFor the following nonlinear programming problem( P) min f( x)subjectto　　 g( x) 0　　If there exists a vector functionη( x,x0 ) such thatf( x) -f( x0 ) [ f( x0 ) ] Tη( x,x0 )-g( x0 ) [ g( x0 ) ] Tη( x,x0 )for all x,x0 ∈ S={x|g( x) 0 },then,f( x) and g( x) are said to type objective and type constraint functions[1 ] .Hanson and Mond[1 ] obtained sufficient and necessary optimality conditions andduality results.Reuda,Hanson[2 ] further extended type functions to pseu…     

基于粗集理论的多目标规划问题的约束度分析

给出了有冗余约束条件的多目标规划问题的模型约简方法。对于无冗余约束条件的决策系统 ,决策者可通过对约束条件的重要性分析而按其重要性大小适当删除不重要约束 ,从而得到原问题的核心约束条件组和相应核心有效解。原问题的有效解和核心有效解的关系可以用粗糙近似来刻画。用算例说明了这种方法的应用。     

上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究

以随机选取的沪市18支典型股票的收益率为样本，通过对任意两类日收益率及其残差的统计分析及其日期效应的研究，结果表明：上海证券市场存在着较为明显的日期效应。这一结果支持了目前学术界关于上海证券市场弱有效性的观点。     

SOME RATIONALITY CONDITIONS OF JOINT EFFICIENT MAPPING IN GROUP MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING

The joint efficient ordering method is a fundamental method of ordering alternatives in group multi-objective programming problems. In this paper, the rational properties of the joint efficient mapping corresponding to the joint efficient ordering method are studied, and some necessary conditions of this mapping are proven.     

收益率为模糊数的加权证券组合选择模型

Markowitz基于概率理论建立了有名的均值方差证券组合模型，文章则基于模糊理论建立了一类具有权系数的均值方差证券组合模型，首先对证券市场上的收益与风险特性重新进行度量和刻画，提出了一类新的具有加权的可能性均值、方差及协方差的概念，类似于概率论中均值方差的分析讨论了这些概念的性质．其次基于该文定义的均值方差，建立了以收益率为模糊数的加权可能性证券组合投资模型，并给出了相应的加权可能性有效证券组合及有效前沿概念，通过求解两个相对应的优化模型得到了一个具有带状投资区域的有效前沿．尤其当资产收益率具有线性或分段线性隶属函数的模糊数时，该证券组合选择模型实质上为一个线性规划问题，因此有效前沿可化为一个具有折线段的带状投资区域。     

基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究

假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集 ,给出了一般情况下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解 ,研究了对应最优投资策略的有效性和相对有效性 ,并对此最优投资策略进行了结构分析.     

泰国宏观经济运行状态的综合评价

利用数据包络分析方法（DEA）,建立了评价泰国宏观经济效益的综合指标,依此判断泰国的经济资源配置是否有效,进而综合判断泰国宏观经济的真实走势,从定量分析的角度探讨泰国金融危机的成因．     

基于VRS的SE-DEA模型可行性的研究

通过一种改进的DEA模型——SE-DEA模型可以对决策单元进行充分比较和排序，但在可变规模收益(VRS)条件下，这种模型可能不存在可行解，定义了超有效和强超有效决策单元，对基于VRS的SE-DEA模型的可行性进行了研究，证明了评价某决策单元的SE-DEA(VRS)模型是不可行的充分必要条件是该决策单元为超有效，给出了用SE-DEA(VRS)模型对决策单元进行评价与排序的方法步骤，将决策单元按强超有效、超有效、一般有效和非有效进行排序，最后将这些理论与方法应用于评价产业经济相对有效性的实际。     

THE COMPARISON-NUMBER METHOD FOR FINDING MAJOR OPTIMAL SOLUTIONS AND MAJOR EFFICIENT SOLUTIONS OF THE DISCRETE MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING

In this paper, we introduce the comparison number for one feasible solutioncompared with another. With the help of it the comparison-number method for find-ing the major optimal solutions aud major efficient solutions to discrete multiobjectiveprogramming is given.     

DEA灵敏度分析的进一步探讨与应用

针对相对误差对 DEA方法的影响 ,利用线性规划方法 ,提出一种保持 DEA方法有效性分类的模型 ,然后分别得到有效单元和无效单元保持有效性分类的充分和必要条件 .在此基础上给出了最坏条件下 DMU保持有效性分类的充分条件 .最后通过一个测度创新型企业竞争力的例子对其进行灵敏度分析 ,验证所得到的结论 ,从而表明此方法是有效的.     

Connectedness of G—proper Efficient Solution Set for Multiobjective Programming Problem

1　 IntroductionWe know that one of the mostimportant problems of multiobjective programming is to in-vestigate the structure of efficientsolution sets. Among the topological properties of thesesets,connectedness is of interest.In Euclidean space,many results have been obtainedabout the connectedness of efficient solution set in past.The set of efficient solution isconnected when the objective functions are strictly quasiconcave[1 ] .In general,efficientsolution set is so large for multiobjec…     

INFORMATION CHARACTERIZATION OF COMMUNICATION CHANNELS FOR SYSTEM IDENTIFICATION

This paper studies identification of systems in which the system output is quantized, transmitted through a digital communication channel, and observed afterwards. The concept of the CR Ratio is introduced to characterize impact of communication channels on identification. The relationship between the CR Ratio and Shannon channel capacity is discussed. Identification algorithms are further developed when the channel error probability is unknown.     

DEA有效的最速性

对非ＤＥＡ有效的决策单元，本文定义了其ＤＥＡ有效的最速性及相关概念，讨论了它的一些性质，给出了计算方法及实例。     

有关风险测度及组合证券投资模型研究

Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资决策模型 ,并进行最优证券组合的选择 .本文分析了 Markowitz模型的不足之处 ,以半方差 ( E- Sh)风险测度为基础 ,提出了最优证券组合选择的风险目标函数 ,建立了组合证券投资决策的最优化模型 ,同时给出了最优化模型的求解方法以及证券组合有效边界的确定方法 .最后 ,文章结合实际案例 ,分析了风险目标函数及最优化模型在实际应用中的有效性.     

二层线性规划的有效解

在容许集有界且二层线性规划存在最优解是相应双目标规划有效解的假设下,证明了有效最优解可在容许集的顶点达到。给出了二层线性规划的解的更为合理的有效化方法,并用算例对各种有效化方法所得的有效解进行了比较。     

DEA有效决策单元判断及排序的新方法

本文首先讨论ＤＥＡ相对效率指数及其对投入产出松驰量的处理方法。然后建立了判断ＤＥＡ有效决策单元的又一数学规划模型,并相应给出了决策单元ＤＥＡ有效的充要条件。最后依据所定义的平均横切效率指标,提出了一种新的ＤＥＡ有效决策单元排序方法.     

Order Structure Analysis（OSA） for the Optimal Solutions of Multiple Objective Mathematical Programming

ＯｒｄｅｒＳｔｒｕｃｔｕｒｅＡｎａｌｙｓｉｓ（ＯＳＡ）ｆｏｒｔｈｅＯｐｔｉｍａｌＳｏｌｕｔｉｏｎｓｏｆＭｕｌｔｉｐｌｅＯｂｊｅｃｔｉｖｅＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＦＥＮＧＪｕｎｗｅｎ（ＳｏｆｔＳｃｉｅｎｃｅＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｓｔ...     

A Note on Relations between Linear Bilevel Programming and Linear Bicriteria Programming

ＡＮｏｔｅｏｎＲｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎＬｉｎｅａｒＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇａｎｄ　ＬｉｎｅａｒＢｉｃｒｉｔｅｒｉａＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＡＮｏｔｅｏｎＲｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎＬｉｎｅａｒＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ...     

基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法

考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形，为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性，通过分析资产组合有效子集新的判定条件，提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法，同时对几类一致性协方差阵估计下的稳健检验方法进行了检验功效和检验水平的比较，模拟结果表明基于Block-Bootstrap随机模拟的精确检验方法更为可靠，实证结果也表明该方法得到的有效子集更为稳定.     

用遗传算法直接搜索证券组合投资的有效边界

基于遗传算法，提出了一种全球新的直接搜索证券组合投资有效边界的方法，相比于Markowitz方法，它不需要计算协方差矩阵，而且能够适应更复杂的情况，最后，应用上证30指数股票对该算法进行了实证检验，结果良好。