一类离散风险模型的破产概率

研究了一类离散风险模型,其中保费的到达和索赔的发生过程均为复合二项过程,建立双二项风险模型,给出了最终破产概率的Lundberg不等式.     

一类离散风险模型中的随机分红问题研究

复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司直到破产前的期望累积折现分红量的递推公式和初值.最后,通过一个数值例子直观地阐述了所得的结果.     

带干扰的复合负二项风险模型的破产概率

保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动项,建立了一个更现实的风险模型,即带干扰的复合负二项风险模型。讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有一定指导作用。     

考虑投资收益率随机变化的复合二项风险模型的破产概率

提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机变量的复合二项风险模型，通过应用累进均值法则和Chebychew不等式，得到了模型的破产概率表达式。文章还对几类相关的复二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较。     

复合二项模型中期望罚金函数的研究

在复合Markov二项风险模型中,通过对一般更新过程m1(u)与延迟更新过程m0(u)的研究,得到m1(u)与m0(u)的关系.利用更新过程理论得到复合Markov二项风险模型的期望罚金函数m(u)的新形式.     

带延迟的双险种完全离散复合二项风险模型

由于随着保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种完全离散复合二项风险模型,利用完全离散风险模型的结果及条件期望的性质得到了该模型破产概率ψ(U)的表达式以及有限时间生存概率等重要指标.     

复合二项风险模型中的Z变换

讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ(u;w),以及特殊情形下ψ(u)和f(u,x)的Z变换,再得出ψ(0)和f(0,x)的表达式,然后求出阶梯高度L1的Z变换,最后在复合二项风险模型索赔个体服从几何分布时,得到其最终生存概率的具体表达式,所得结果与已知结果是相同的.     

双复合负二项风险模型的破产概率

本文在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取过程和索赔过程都是复合负二项过程的风险模型,求出了破产概率的表达式和Lundberg不等式.     

一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式

在经典风险模型的基础上,研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双险种风险模型,得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式.     

二项索赔下保费收取为Poisson过程的破产概率研究

将经典风险模型推广为保费收取为Poisson过程,赔偿次数为二项过程的离散风险模型,讨论了盈余过程的性质,给出了关于破产概率的一个定理和几个推论．     

一类广义双险种离散风险模型破产概率的估计

考虑一类广义离散双险种风险模型,其一类险种的索赔为复合负二项分布,另一类险种的索赔为复合二项分布,保费收取为复合负二项分布,讨论了其盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理及上界．     

带稀疏相关结构的二元复合泊松模型的第一破产时间

研究了带稀疏相关结构的二元复合泊松风险模型的生存概率,利用斯科罗霍德拓扑对二元复合稀疏二项模型的生存概率取极限,得到二元复合稀疏泊松模型生存概率的递推表达式.     

复合二项分布下多险种的负风险模型

考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值.     

保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型

在经典风险模型的基础上，考虑了保费收取次数是负二项随机序列时的情形，得到了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式，得到了破产概率的一个上界。     

双负二项风险模型的破产概率

研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率.对离散的经典风险模型进行改进,讨论了盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的上限.     

一类双险种复合二项风险模型的破产概率

讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型，得出了最终破产概率公式．     

关于复合二项分布的若干讨论

给出了聚合风险模型中的复合二项分布的几个重要性质，给出了其递推公式和两种近似计算。     

负二项过程下负风险模型的破产概率

研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式.