指数族半参数非线性模型的变离差检验

文章研究了指数族半参数非线性模型的变离差检验问题,得到了变离差检验的Score统计量。     

广义非线性散度模型变离差的统计分析

以广义非线性散度模型为基础,通过假定离差是某个协变量的函数或随机函数给出了变离差的Score假设检验,当模型存在变离差和随机变离差时,给出了相应的变离差估计.     

具有随机组容量的Poisson-gamma模型离差参数齐性检验

针对目前离差参数齐性检验都假定组容量固定的情形,提出了在组容量随机情况下离差参数齐性的检验问题.通过采用方差参数化方法研究纵向数据中Poisson-gamma模型的离差参数齐性检验问题,给出了组容量的随机性和离差参数齐性的联合检验方法,得到了score检验统计量.通过数值算例的实证分析检验了该方法的有效性.     

非线性再生散度模型的广义变离差检验

研究了非线性再生散度模型的广义变离差检验,对于一类常见的正则散度分布族,解决了离差参数的齐性检验问题,得到了检验的似然比统计量和score统计量,并证明了score统计量的渐近χ2性.本文研究的非线性再生散度模型包括了许多常见的统计模型,诸如正态线性和非线性回归模型、广义线性模型和广义非线性模型等;同时,本文结果也适用于某些更复杂的分布,诸如基于极值分布、单纯形分布的非线性模型等.因此本文的结果进一步推广和发展了文献中已有的工作.     

广义非线性混合效应模型的变离差检验

应用混合效应方法研究了广义族非线性模型的变离差检验问题。对离散和连续两类指数族分布，提出了若干个有效的检验统计量，所有统计量都可用简单、便于计算的矩阵公式来表示，这些结果和方法可应用于广泛的实际问题与实际模型并利用务浆渗透数据来说明方法的有效性。     

单形分布变离差检验的Score统计量的局部影响

为了研究数据对于单形分布非线性模型变离差检验的Score统计量的局部影响,该文利用梯度方法分别研究了因变量及自变量的微小扰动对于该模型的Score检验统计量的局部影响,相应得到了度量最大局部影响的诊断统计量。最后,利用所得统计量获得了眼科学方面的一个实际数据中的影响点,结果表明该文提出的方法是有效的。     

多元离差控制的原理和方法

本文利用广义方差的概念讨论多元离差控制的原理和方法,并提出利用调整F检验解决异常样本中随机变量的各别检验问题.     

广义单指标模型的方差成分检验

利用P样条的方法,研究了广义单指标模型的方差成分检验问题,得到了检验广义单指标模型是否存在偏大离差问题的Score检验统计量.最后给出计算机模拟的例子,证实了所提出方法的可行性和有效性,推广和发展了先前的研究工作.     

广义线性模型散度参数的相等性检验

广义线性模型的应用越来越广,但在实际应用中经常磁 样问题：何时应该拟合均值和离差的联合模型？何时只需拟合单一的均值模型？对此,可用散度参数的相等性检验来作为判断的依据。最后还给出了一个检验的具体例子。     

PERT方法时间估计问题的探讨

本文根据统计学原理,对PERT方法的时间估计问题进行了分析;利用检验的办法确定了PERT假设前提对工序时间的均值、标准离差及总工期所产生的误差。并提出了减少这些误差的有效方法。     

基于偏好的产品设计方案决策模型

分析了传统离差最大化决策方法的局限性,并以离差最大化模型为基础,在充分考虑设计决策者主观偏好的情况下,结合最大离差和最小离差,构建了一个新的基于偏好的产品设计方案决策模型。通过实例验证了该模型的可行性,基于实例对该模型进行了敏感性分析。结果表明,在传统离差最大化模型基础上引入决策者对设计方案的偏好信息,可以获取令人满意的设计方案。     

用离差方法探讨三角形内角平分线的代数方程

介绍了平面上点到直线离差的概念和由直线方程确定的离差表达式形式符号的选择方法.给出了平面上不同区域的点到一条直线离差符号的判定规则.依据点到直线离差符号判定规则和角平分线的定义得出三角形内角平分线的确定方法,并给出了验证实例.     

基于2.4G无线控制智能家居照明系统的研究与设计

针对单纯形分布模型,本文首先探讨了基于关联分析的离差法;然后对该模型作了离差度量分析,得到了模型的离差度量序列;最后,通过对一个实例的分析,验证了上述诊断方法的有效性。     

单纯形分布模型的离差分析

针对单纯形分布模型,本文首先探讨了基于关联分析的离差法;然后对该模型作了离差度量分析,得到了模型的离差度量序列;最后,通过对一个实例的分析,验证了上述诊断方法的有效性。     

基于均值绝对离差的参数估计

针对矩法估计存在不足，文章提出了利用样本均值、样本均值绝对离差作为总体均值、均值绝对离差估计量的思想方法，从而得到了位置参数、尺度参数的估计量。本文最后通过在正态分布中随机抽取样本的方法对矩法估计与均值绝对离差估计的优劣性进行了比较。     

基于最小二乘法的递推回归

推导出基于最小二乘法的回归系数、总离差平方和、残差平方和、回归平方和的递推计算公式,在此基础上可计算决定系数和复相关系数,并进行回归方程的显著性检验和回归系数的显著性检验.在整个递推计算过程中,只有在第一步计算回归系数时需要求逆矩阵,其余步骤均不需要求逆矩阵,可大大减少计算量.     

基于不同风险度量的投资组合模型实证分析

利用上海证券市场的实际交易数据对半绝对离差模型,基于分位数的绝对离差模型（Ruszczynski＆Vanderbei,2003）以及MV模型进行了实证比较．通过分析各模型的全局最小风险组合,计算发现,半绝对离差模型比其他模型具有更好的样本外业绩．     

基于半绝对离差的信贷决策模型

CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于半绝对离差贷款最优投资组合模型,其次引入风险弹性对方差和半绝对离差的贷款最优投资组合模型进行了比较,结果显示半绝对离差模型更能代表商业银行的投资心理,更符合实际的经济意义。     

基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析

针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行变结构检验,发现中国股票市场收益存在明显的变结构现象,并与当时金融市场变化密切相关.     

对离差的几点认识和思考

空间解析几何课程中,离差是空间平面部分的一个教学难点,由于离差不是本课程的主要基本概念,故许多初学者均没有给予充分的认识。本文对"离差"作一些简单的探讨,希望对初学者有一定的帮助。