上海股票市场弱式有效性实证分析

运用现代投资分析理论与实证研究方法,对上海股票市场从１９９１年初～１９９６年底的市场弱式有效性进行了全面综合分析．对收益率正态分布检验的研究结果表明,上海股票市场收益率自１９９３年始已逐步趋向正态分布;对股价收益率序列相关检验的结果则显示,上海股票市场在１９９１年初～１９９２年底存在秩相关性,而自１９９３年初则开始呈现市场弱式有效特征．     

上海证券市场有效性检验

本文以深圳证券市场的日综合指数一为样本,采用游程检验、单位根检验两种方法,从不同的角度检验我国上海证券市场的有效性。结果表明,上海市场已经达到了弱势有效。     

上海居民对上海世博会旅游期望的实证研究

大型事件举办地居民对即将举行的事件活动的态度、认识和期望等对事件旅游的成功举办有着重要的指导作用.本研究以2010上海世博会为主题,以上海当地居民为调查对象,分析了上海居民对2010年世博会的旅游期望以及旅游期望和参与世博会积极性之间的内在关系.结果显示:因子分析法萃取出上海居民对2010年上海世博会旅游期望因子为5项(基础设施环境因子、态度肯定性因子、社会现象因子、经济因子和物价与房地产因子);上海当地居民的社会人口结构特征中除性别外,其年龄、学历、婚姻状况、职业等变量均同其旅游期望的5个因子存在显著性的差异;多重回归分析检验出上海市民对2010年世博会旅游期望和参与积极性之间存在正相关关系.     

人民币汇率升值对上海对外贸易影响的实证分析

人民币汇率的升降与我国的对外贸易有着密切的联系,通过分析1994年1月至2008年4月以来的人民币汇率变化及上海对外贸易的月度数据,采用格兰杰因果检验、协整方法对它们的关系进行了实证分析,结果表明：人民币汇率的变化对上海的对外贸易规模会产生显著的影响。     

沪、深、港股市有效性的检验比较

用动态游程模型、条件异方差和Ｆ统计量等方法对香港、上海、深圳股市有效性进行检验比较。     

基于体检数据的肌少症患病风险预测

利用体检数据预测肌少症的患病风险,探索预测肌少症的重要因素,以实现肌少症的早期诊断.基于2019年上海某医院的5641名人员的体检数据,利用Wilcoxon秩和检验和卡方检验找出差异显著的特征,使用8种机器学习方法对是否患有肌少症进行预测.采用受试者操作曲线下面积(AUC)评价模型预测效果,建立较优的肌少症预测模型,并...     

CAPM在上海股票市场实证检验

以上海股票市场为研究对象,利用双程回归方法对CAPM在上海证券市场的适用性进行实证检验,结果表明CAPM不适合我国上海股票市场。上海股票市场仍然是一个不成熟的市场,因此其发展任重而道远。     

ARCH族模型对沪市综合指数的实证分析

本文选取沪市股价综合日指数(1999/01/01～2002/12/30)作为样本,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立ARCH模型验证上海股市的可预测性.实证结果发现,上海股市具有杠杆效应、波动集群性和波动持续性.     

通货膨胀与商品住宅价格关系的实证分析

以计量经济学模型为基础,运用北京、上海的居民消费价格指数(CPI)和中房住宅价格指数 (HPI)的时间序列数据,研究通货膨胀与商品住宅价格的关系.将同比和环比数据换算为定基比数据,对数据序列的稳定性进行单整与协整检验,开展Granger因果检验和配对样本均值检验.研究表明: 在北京,通货膨胀与商品住宅价格不存在长期均衡关系,房价抵御通货膨胀的能力不显著,应采用经济手段而非行政手段调控住宅市场.在上海,通货膨胀与商品住宅价格存在长期均衡关系;而且,房价上涨会引发通货膨胀,应采取行政措施抑制房价的快速上扬.     

地铁换乘站水平冻结压力的监测与分析

以在建上海地铁工程实际为例，通过有说服力的现场实测数据，总结分析了由冻结施工引起的冻结压力的变化规律，从而为上海地铁工程水平冻结设计、施工和检验提供了参考依据。     

SV族模型对沪市综合指数的实证分析

选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立SV族模型验证上海股市的可预测性实证结果发现:上海股市具有杠杆效应、长记忆性和波动持续性     

新到资料目录(工业部分)

72—6401 烯土——镁球墨铸铁的理化检验(60,P) 上海市科学技术交流站一九七二年六月 72—6402/3 射流元件及其基础(17节) 上海机械学院射流技术教研室一九七二年五月     

期货市场价格发现的实证研究——基于上海期货锌的数据

对上海期货锌的价格发现功能进行了实证研究,首先用ADF检验对其平稳性进行了检验,用johansen检验对数据的协整关系进行了检验,并利用Granger检验对其因果关系进行了检验,最后利用GS模型对数据进行处理,来深入探讨其价格发现功能.研究发现,期货锌价格和现货锌价格序列本身不是平稳的,经过一阶差分之后变得平稳,他们之间是协整的,并且存在Grange因果关系;另外,期货锌相对现货锌的价格发现功能更强,处于主导地位.     

福建沿海多模式风速预报的检验

选取2019年福建沿海5个浮标站的实测风速,对FJ-WRF、EC-thin、华东区域模式三种模式的风速预报结果进行检验,通过平均绝对误差、均方根误差等检验指标对比,得到三种模式对沿海风的预报性能.结果表明,风速的模拟效果显示预报效果最好的是EC模式,平均绝对误差为2～2.5m/s,其次是上海区域模式,WRF模式的平均绝...     

上海证券市场CAPM实证检验

对上海股票市场的价格行为进行了研究,目的是检验风险和收益的关系是否符合ＣＡＰＭ理论．研究内容：①对平均收益和β系数关系的传统ＣＡＰＭ实证检验;②对影响收益的其他因素的横截面实证检验．研究结论：①上海股票市场风险和收益关系并不如ＣＡＰＭ理论所预期的那样,系统风险并非是决定收益的唯一因素;②尚有其他因素影响股票收益率,这些因素是：股本规模、可流通股占总股本的比例、净资产收益率和成交量．各因素对收益影响的重要性随时间而变化．     

我国股票市场有效性实证检验

本文以上海股票市场和深圳股票市场的指数及选取的一些股票的价格行为为对象,运用序列相关性和游程检验方法检验其是否遵循随机游走过程．从而判断其弱式市场有效性,结果表明两个市场均具有一定程度的弱式市场有效性的特征。     

我国上海股票市场的羊群行为研究

本文借鉴GCAPM模型对我国上海股票市场进行羊群行为检测：如果投资者对某一资产组合存在羊群行为,那么该组合的预期收益率将于市场上的平均预期收益率呈现非线性关系．实证检验结果表明我国上海股票市场中大部分的资产组合存在显著的羊群行为．     

IPO发售机制对定价效率影响的实证研究

以从1999年7月1日至2005年5月20日,在上海、深圳证券交易所上市的394家A股公司为样本,从公司内在价值因素、发行因素、市场环境因素设计解释变量,用计量经济学模型对我国新股的首日超额收益进行实证分析,并建立多元回归模型进行检验,归纳了影响新股首日超额收益的主要因素.     

上海股市价格行为的噪声色彩

运用R／S分析方法，通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系，实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩。结果表明，上海股市的价格变化和易变性变化分别呈现出明显的黑噪声和粉红噪声特征，这为理解我国股市的价格行为提供了一种可能。     

香港国企H股与沪深股市股指收益率波动特征及其关系研究

选取香港国企H股指数、上证指数和深圳综指2003年2月26日至2006年5月12日的股票日收盘指数作为样本,运用TARCH模型研究收益率波动的特征.结果表明:三市指数收益率均存在信息不对称效应,但沪、深股市比香港国企H股波动剧烈.运用Johansen多变量协整关系检验及Granger因果关系检验.结果发现,它们之间存在着长期稳定的协整关系.香港国企H股与内地股市关系密切,香港国企H股的变动会对沪、深股市产生影响,而沪、深股市的变动不会对香港国企H股产生影响,同时上海股市的变动也会对深圳股市产生影响,但深圳股市的变动对上海股市影响不大.