非齐次Poisson过程的性质与应用

本文讨论非齐次Poisson过程的主要性质与实际应用。     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界．并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计。     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价

文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论了当有红利率为δ(t)时的期权定价公式。     

带有互助保险的二元复合非齐次Poisson风险模型

考虑在二元Cramér-Lundberg风险过程下,保险公司索赔到达率服从非齐次Poisson过程,且两个保险公司之间拥有互相弥补亏损协议,用鞅方法得到一元风险过程有限时间破产概率的一个上界;结合二元生存概率Laplace变换的核方程,得到二元Cramér-Lundberg风险过程下两个保险公司生存概率的一个下界;最后,给出了两个保险公司险种的个体索赔额均服从指数分布时生存概率的下界估计,为保险公司预留必要的准备金提供参考。     

非齐次聚合分解过程的平稳分布

给出了非齐次聚合分解过程的平稳分布,证明了k-阶大小的粒子团数目在总粒子数N→∞时的极限服从参数h(k)rk为Poisson分布.     

广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用

通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.     

利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟

通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.     

随机弹性及在库存管理中的应用

经济运行带有不确定性和随机性，这些不确定性和随机性因素是造成决策者不能做出正确决策的原因之一．利用随机弹性概念。研究了不允许缺货的整批间隔进货模型和不允许缺货的分批连续进货模型中，一个采购周期内的总费用对最高库存量的弹性．给出了总费用弹性概率密度的一般表达式．通过实例证明了当最高库存量的分布特性已知时。总费用的弹性变化范围及变化范围的可信度．     

基于随机谐和函数的复合泊松过程模拟

提出了实现复合泊松过程数值模拟的新途径,并建议采用随机谐和函数方法生成复合泊松过程.依据工程实例,验证了随机谐和函数方法模拟复合泊松过程的有效性.     

声弹性法及其应用

本文在论述常用金属材料声弹性法则的基础上,着重介绍了作者用超声法测定螺栓预紧应力、岩石弹性常数、聚氨酯组合梁相当动弹横方面的试验工作与结果.试验结果表明:超声法测岩石弹性常数具有迅速、准确、方便之优点,是量测聚氨酯之类低弹模材料力学性质的理想方法,量测短螺栓预紧应力的精度较高,其量测精度为±9.8MPa.     

Poisson ARCH(1)过程的中偏差及其应用

给出Poisson ARCH(1)过程的中偏差存在形式,并将Poisson ARCH(1)过程应用到一个离散风险模型中,利用获得的中偏差结果,对其有限破产概率进行了渐近等价估算.     

出行弹性概念及其应用

基于出行链决策中各选择肢的被选概率及其离散程度,给出了出行弹性度的基本概念及数学定义,并提出了3种出行弹性度,即出行方式选择弹性度、出发时刻选择弹性度和出行链综合弹性度,给出了各选择肢被选概率标准差的相关量来确定以上3种出行弹性度的方法.利用广东省中山市的居民出行数据,建立了出行方式选择和出发时刻选择的多项Logit模型,标定了上述3种出行弹性度,并进行了弹性度分级.比较了考虑弹性度与不考虑弹性度时交通需求管理措施对交通方式转移量的预测,结果显示,不考虑弹性度的转移量预测模型一定程度夸大了交通需求管理措施的实施效果,验证了出行弹性度研究的必要性及其应用价值.     

基于Poisson过程与分布的股票价格过程

根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波动的性质和状态.     

需求弹性及其经济应用

文章主要阐述了需求价格弹性的概念及其在经济上的应用，分析并测定商品的需求价格弹性，对进行市场分析、确定或变动商品的价格有很大参考价值。     

离散情形常利率下保费随机收取的复合泊松模型

讨论了在离散情形下将保费的收取随机化,同时将理赔过程推广为一个广义复合Poisson过程,并且考虑了带有常利率的情形,从这三个方面对经典的风险模型加以推广,并用鞅方法得到了破产概率的上界.     

复合泊松过程在系统可靠性中的应用

运用复合泊松过程建立了一类系统损伤模型,并给出了该系统在时刻t正常工作的概率和平均寿命等几个可靠性指标的计算公式.     

高性能混凝土的弹性模量与泊松比

分析了一些国内外相关资料,对目前国内外研究人员通过试验得出的高性能混凝土弹性模量计算公式和柏松比的试验结果进行了对比与总结,得到可以用高强混凝土弹性模量计算公式计算普通集料高强混凝土弹性模量,以及高流动混凝土的弹性模量比普通混凝土的弹性模量低、高性能混凝土的泊松比与普通混凝土的泊松比相差不多等一些有价值的结论.