基于复杂加权网络的移动协同空间分析

为解决移动协同空间的描述和分析问题，提出了一种移动协同网络，将协同空问中的终端及终端之间的关系分别映射为协同网络中的节点和边，同时定义两节点共有功能的数目为介于它们之间的边的权．通过定义节点的强度、聚类系数等参数，分析这些参数之间的关系，揭示节点在移动协同空间中所处的地位与其配置之间的关系，不仅为协同空间的构建和协同过程的监控提供了依据，也为协同伙伴的寻求和协同小组的划分提供了向导，说明复杂加权网络理论在移动协同空间分析中的应用是可行的．     

基于时空影响域地震加权网络的研究

为了研究地震活动的时空复杂性,在时空影响域地震网络的基础上,考虑地震活动之间相互影响程度的差异性,提出了一种地震加权网络的构造方法.使用1984~2014年加州地震数据构造了地震加权网络,研究其基本性质以及网络节点的连接性质来揭示地震活动的内在联系.分析结果表明:地震加权网络的点权分布及边权分布均具有幂律分布特征;网络节点的点权与度关系表明,相对于大地震,中强地震对网络性质的影响也同样较强;研究地震网络的平均近邻度和聚集系数,发现强震地区之间可能更容易发生强连接.研究结果表明,基于时空影响域的地震加权网络可以更好揭示无权网络无法发现的地震系统的内在联系.     

金融市场的无标度特征研究

基于股票价格波动序列的相关特性,提出一种金融市场的复杂网络建模机制.通过研究基于股票价格波动序列建立的复杂网络模型,发现金融市场的网络节点度分布具有无标度特征.它说明少数"中心"节点的股票对金融市场整体价格波动影响力比较大,甚至可以影响全局,其他大多数股票影响力相对较小.进一步研究网络聚类系数与最近邻平均度,发现金融市场具有分层结构和非相关联匹配的特征.这些结论对于从复杂网络的角度理解金融市场相互作用机制可能有重要的启示和作用.     

基于复杂网络拓扑性质的网络态势预测方法

为揭示网络态势时间序列的动力学特征和变化规律,提出一种基于复杂网络拓扑性质的网络态势预测方法.对网络态势时间序列进行粗粒化处理、节点编码和网络连边以构建态势复杂网络,利用点强度、强度分布、介数中心性、加权聚类系数、平均路径长度等复杂网络拓扑指标分析网络态势变化的规律,并基于模态复现的思想进行网络态势预测.实验结果表明:态势复杂网络节点之间的转换主要通过少数关键节点进行,网络态势的变化具有幂律性、群聚性和短程相关性;与现有预测方法相比,本文方法无需复杂的样本训练和参数优化过程,在状态预测方面具有较高的准确率.     

一个科研合作复杂网络模型的实证研究

在加权条件下建立了一个作者科研合作的复杂网络模型.通过理论分析和仿真验证,该网络模型共有24个连通子网络;最大连通子网络具有无标度网络特征,点权、边权服从幂律分布且具有厚尾趋势,度数越小的节点其聚集系数越高,平均距离较小具有典型的小世界特征,小团体现象明显,团队科研合作能力较强.     

一种构建波动模态组的复杂网络分析方法研究

以公共自行车实际数据为基础,将其布点的存量时间序列转换为有限的模态序列,以进一步进行时间序列波动性分析,并提取序列的关键特征,构建波动模态组复杂网络.运用一种基于滑动窗口及模态参数的分析法进行公共自行车存量特征提取,为系统优化提供依据.实证研究表明:所建网络特征与滑动窗口大小、网络的出度、加权聚类系数相关,通过选择最优参数,可为优化公共自行车系统调度时间提出可行、高效的解决方案.     

上海股票市场网络拓扑指标与波动率的相关性研究

以股票作为网络的节点,股票间关联性作为边,使用最小生成树方法构建上海证券市场股票网络,计算网络的基本拓扑指标,分析这些指标与股票市场波动率的相关性。结果表明,网络的平均路径长度和市场波动率成负相关,当市场波动率越高,节点之间的距离越短,网络收缩地更紧密;平均占有层和市场波动率成负相关,当市场波动率增加,网络中的点更趋近于中心节点;节点的最大度和市场波动率成正相关,随着市场波动率增加,网络节点之间的关联性增强,协同运动趋势增强。通过分析股票网络拓扑指标的变化规律从而对股票市场波动的变化进行预测。     

上海股票市场网络拓扑指标与波动率的相关性

以股票作为网络的节点,股票间关联性作为边,使用最小生成树方法构建上海证券市场股票网络,计算网络的基本拓扑指标,分析这些指标与股票市场波动率的相关性.结果表明:网络的平均路径长度和市场波动率成负相关,当市场波动率越高,节点之间的距离越短,网络收缩越紧密;平均占有层和市场波动率成负相关,当市场波动率增加,网络中的点更趋近于中心节点;节点的最大度和市场波动率成正相关,随着市场波动率增加,网络节点之间的关联性增强,协同运动趋势增强.通过分析股票网络拓扑指标的变化规律从而对股票市场波动的变化进行预测.     

基于核心继承树的软件网络特征量的研究

基于继承树的思想对软件网络进行了重新定义,提出了基于核心继承树的软件网络模型,并对其特征量进行统计分析.结果发现:核心继承树内部节点在软件的功能性和结构性方面都起着重要的作用,核心继承树内部节点的核数和度之间存在着线性关系,核心继承树内部节点的聚类系数和度、核数间存在着幂率分布关系.利用继承树网络模型去发现大规模复杂软...     

原油价格与黄金价格的变点分析

原油和黄金的价格关系被广泛研究.很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系.这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点.进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间.从而得到了如下结论:原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变,而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变.     

回归分析及差分方程关于大蒜产销规律的研究

运用差分方程和回归分析方法,对当地大蒜产业的种植面积和销售价格的波动规律进行研究,得到一些有实际意义的结果：大蒜的价格与需求和供给均接近线性关系,分别为递增和递减;价格与产量的波动规律有稳定型、发散型、封闭型三种情况;大蒜产业的价格和种植面积的波动接近封闭型循环,需采取综合性改革措施,才能逐步趋向稳定。     

中国A股交叉持股复杂网络结构分析

采集了2001年和2007年的中国A股公司交叉持股数据,构建相应平台分析网络结构的统计参数。实验结果表明,中国A股交叉持股网络结构度分布服从幂率分布。通过对各节点的权重分析,网络结构已由2001年较为分散的行业为中心的核心结构演化为以银行等金融公司为核心的网络结构。通过仿真模拟来研究不同权重节点波动对网络结构的影响,发现局部核心节点带来的网络振荡较为明显且网络结构存在交叉持有环路,并分析了其中问题和现象。     

基于Agent的企业人际关系网络的演化模型

应用基于Agent的建模方法,根据企业组织中行为个体的行为特点,设计Agent节点的行为策略,构造智能Agent节点,使Agent节点能够自主地选择是否与其他节点建立联系或取消联系,形成基于Agent的企业人际关系网络的演化模型,并对其进行仿真实验,观察企业人际关系网络的生成和演化过程。同时,运用复杂网络的统计特征分析企业人际关系网络模型在演化过程中的变化规律。结果表明,企业人际关系网络是随着Agent节点寻找资源的行为逐渐生成和演化的,网络结构也随着企业组织系统的演化不断变化,最终形成了具有"小世界"特性和"无标度"特性的复杂网络。     

基于动态网络方法的中国行业板块联动效应分析

该文通过DCC-MVGARCH模型和网络分析方法,建立动态最小生成树网络,利用Tucker分解和K-均值聚类方法,将动态网络聚集成3个代表网络,并生成分层结构树图,对在2007—2018年包括次贷危机、"2015年股市波动"和中美贸易战等多个股市重大事件时间段内的中国行业板块联动性进行实证分析.研究结果表明:行业板块联...     

商品住房价格变动及回归分析-以中国东部16个地区为例

以中国东部16个地区为例，首先探讨了商品住房价格变动的特点和空间差异，结果发现：1999～2002年这些地区住房价格的总体水平大体一致，略有上浮；16个地区按照住房价格的高低，分为三个档次：青岛、济南、海口、福州、宁波、石家庄、天津七个地区的房价水平相对较低；大连、沈阳、杭州、南京、厦门五个地区的房价水平大体上处在中间层次；上海、广州、北京、深圳四个地区的房价水平相对最高．在此基础上，本文又选用若干指标，就地区经济发展水平同商品住房价格之间的关系作了进一步的量化分析，即利用逐步回归的方法，建立了比较理想的回归模型，以期为分析判断地区商品住房价格的宏观走势提供部分依据．     

矿产品价格的行为特性及其数值模拟分析

矿产品的价格受到多方面因素的影响,表现为一定的波动性,因而具有一定的不确定性。矿产品价格的不确定性给矿业投资评价带来一定的困难。应用随机过程理论对矿产品价格的运行模式及其随机特性进行了研究,建立了矿产品的短期价格和长期均衡价格的模拟路径。应用蒙特卡洛模拟方法和MATLAB的编程技术,对矿产品的短期运行形态和长期运行形态进行模拟分析。为矿产品价格的预测研究提供一种有效的方法。     

商品期货价格发现功能的实证研究

运用相关性分析、Granger因果检验、EG两步法检验、Johansen协整检验、脉冲分析和方差分解的方法,对黄金、白银、原油、铜、铝5种大宗商品的期货价格发现功能发挥状况进行实证分析.黄金在短期内存在从期货到现货价格的单向引导关系,但长期内不存在协整关系,期货市场不具备价格发现功能;白银在短期内存在从期货到现货价格的单向引导关系,期货市场具备价格发现功能;原油存在双向引导关系,但现货价格在价格发现功能中作用更大;铝、铜的期货与现货价格双向引导且存在着协整关系,期货市场具有良好的价格发现功能.根据实证研究结果,提出了完善期货市场的建议.     

基于图论的中国高铁网节点中心性进化研究

为了研究中国高铁网节点中心性及其进化情况,针对中国高铁2017年底、2020年初的分布情况及国家高铁网八纵八横规划(2035年)分别构建了基于图论的中国高铁网.通过对交通网节点中心性评估算法的分析,提出了中国高铁网重要节点的评估方法.通过仿真实验分析了不同参数组合得到的结果,并据此分别确定了不同时段(2017、2020、2035)的重要节点Top20,对这些节点中心性的进化过程进行对比,分析了部分重要节点排名波动的原因.     

基于无标度网络的深圳证券交易市场特性分析

应用无标度网络理论对深圳证券交易市场进行了分析,以抽样的方式选取2004年以前在深圳证券交易所上市并且持续交易的300家股票为节点,股票价格波动相关性为边,构建了深圳证券市场网络。验证了其无标度的特性,并且在特定值下对该网络的度分布指数进行了计算,结果表明深圳证券市场中存在很多有影响力的股票,且这些股票价格的波动会对其它股票和市场造成较大影响。     

投资对农产品价格波动的传导机制探究

通过对农产品价格波动特征及其原因的分析,得知:我国农产品价格波动的总体特征是由改革开放之前的平缓趋于改革开放之后的大起大落,而且投资是导致农产品价格波动关键、持久的作用因素;投资主要通过对农业原料的需求、推动农资成本的上涨并且对农业生产要素的占用三个渠道作用于农产品价格波动。最后通过Granger因果检验和脉冲反应模型对传导机制进行了检验,验证了投资波动确会引起农产品价格的同步波动。