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1.
考虑一类由Teugels鞅和2个相互独立的布朗运动共同驱动的倒向重随机Volterra积分方程,在系数满足Lipschitz假设条件下,利用不动点定理证明了适应解的存在唯一性. 相似文献
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考虑一类由Lévy驱动的倒向重随机Volterra积分方程,首先在系数不依赖于变量(Y,Z)的情况下证明了方程对称解的存在唯一性.对一般情形,在全局Lipschitz假设条件下,利用不动点定理给出了方程对称解的存在唯一性定理. 相似文献
3.
考虑一类由Teugels鞅和2个相互独立的布朗运动共同驱动的倒向重随机Voherra积分方程,在系数满足Lipschitz假设条件下,利用不动点定理证明了适应解的存在唯一性. 相似文献
4.
由一般鞅驱动的倒向随机微分方程 总被引:3,自引:0,他引:3
李娟 《山东大学学报(理学版)》2005,40(4):70-76
研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广. 相似文献
5.
王天啸 《山东大学学报(理学版)》2011,46(7):112-115,123
研究了局部Lipschitz条件下的倒向随机Volterra积分方程,得到了关于M-解、S-解及适应解的惟一可解性。 相似文献
6.
Hilbert空间上带跳倒向随机发展方程的适应解(Ⅰ) 总被引:2,自引:2,他引:0
得到Hilbert空间上关于柱体布朗运动及Poisson随机鞅测度的鞅表示定理;证明了算子半群与算子群情形下Hibert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一类倒向随机发展方程的适应解的存在唯一性定理及重要估计式。 相似文献
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8.
研究一类具弱奇性核Volterra积分方程的配置法求解. 利用压缩映射定理证明了该类方程解的存在唯一性, 构造了求解这类方程的配置算法, 并对算法进行误差分析, 数值实验结果验证了理论的正确性. 该数值方法可应用于更一般的非线性Volterra积分方程. 相似文献
9.
关于有界闭凸集值平方可积鞅的随机积分 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了简单实值可料过程关于有界闭凸集值平方可积鞅的随机积分,证明了它是一个集值平方可积鞅;然后将被积函数推广为一般实可料过程,证明了在一定假设条件下其随机积分是存在的,且是一个集值平方可积鞅。 相似文献
10.
在右连续信息域下,对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究.采用构造密度比过程的方法,得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程.并证明了根据此方程的解构造的测度必定是方差最优鞅测度.这些结论对于自融资投资策略的研究是非常重要的. 相似文献
11.
冉启康 《上海交通大学学报》2012,46(9):1522-1528
摘要:
讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解. 在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.
关键词:
正倒向随机微分方程; Teugel鞅; 积分 微分型二阶偏微分方程; 粘性解
中图分类号: O 211.63
文献标志码: A 相似文献
12.
将Winner过程引入到经典的线性Volterra积分方程中, 得到一类线性随机Volttera积分方程. 研究这类随机积分方程解在平方可积空间中的存在性, 证明了在均方意义下解的唯一性, 并应用配置法构造了数值求解格式. 数值实验验证了理论结果. 相似文献
13.
推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g-鞅与g-上鞅,证明了哥上鞅的上穿不等式。 相似文献
14.
证明算子半群与算子群情形下Hibert空间上关于柱体布朗运动及Poisson鞅测度的一般半线性倒向随机发展方程适应解的存在惟一性定理,及其相应解的收敛定理。 相似文献
15.
毛学荣 《福州大学学报(自然科学版)》1983,(3):8-19
本文定义了线性半鞅积分方程的解方阵和随机朗斯基行列式.给出随机朗斯基行列式的刘维尔公式及线性半鞅积分方程解的显式表示.还给出一类常系数线性半鞅积分方程的具体解法. 相似文献
16.
《山东理工大学学报:自然科学版》2016,(3)
将一类Caputo分数阶微分方程初值问题转化为等价的Volterra积分方程,通过构造一个特殊的Banach空间,在此Banach空间上定义算子,将求解Volterra积分方程转化为求算子的不动点问题,应用Schauder不动点定理证明了其解的存在性. 相似文献
17.
18.
研究一类白噪声驱动的随机波动方程.在获得随机波动方程依分布收敛到其极限系统后,使用指数鞅技术、Kallianpur-Striebel公式和Skorokhod表示定理,证明了随机波动方程和其极限系统在带有Lévy噪声的观测系统中所生成的非线性滤波的收敛行为. 相似文献
19.
张峰 《复旦学报(自然科学版)》2011,(6):732-742
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性. 相似文献
20.
研究了二阶弱奇异Volterra积分微分方程的非多项式样条配置,得到了当奇异项指数为有理数时,Volterra积分微分方程解的展开式,由此构造出非多项式样条空间,获得方程在此样条空间中的近似解,并证明了近似解的误差为O(hm). 相似文献