随机环境中单边生灭链的常返性与非常返性

主要研究了在随机环境是独立且不同分布的情况下,讨论了该类随机环境中的单边生灭链的常返性与非常返性．在适当的条件下,给出了常返与非常返的差别准则,并将这一结果推广到一些特殊情形．     

半直线上随机环境中随机游动的常返性和非常返性

讨论了半直线上随机环境中随机游动的常返性,给出了一般随机环境中常返和非常返以及零常返的一个充分条件,并将这一结果推广到随机环境是独立和独立同分布的情形.     

黎曼流形上布朗运动关于测地球击中时的矩

主要给出了旋转对称流形上布朗运动关于测地球面的首中时、球壳的首出时的各阶矩的迭代积分公式.估计了一般黎曼流形上的布朗运动关于球面击中时的各阶矩.     

半直线上独立随机环境中随机游动的常返性

主要研究了在随机变量独立但不同分布的情形下,右半直线上随机环境中的随机游动的常返性和非常返性,并进一步研究常返性中的正常返和零常返,得到了较完善的结果,推广了Solomon的研究框架。     

半直线上随机环境中的可逗留随机游动的常返性

研究了在随机变量独立情形下,右半直线上可逗留的随机环境中的随机游动的常返性和非常返性,推广了Solomon的研究框架.     

拟常曲率黎曼流形的有关性质

在[1],[2]中,白正国教授指出拟常曲率黎曼流形的曲率张量的形式是: R_(ijkl)=a(g_(ik)g(il)-g_(if)g_(ik))+b(g_(ik)v_jv_l+g_(jf)v_iv_k-g_(if)v_jv_k-g_(lk)v_iv_j)(a,b为任意已知函数,向量V~h为生成元)此外,[3]文进一步研究了这类流形的几何性质. 本文的目的是推广这些结果,并得出这类流形的其他几何性质. 为了下面讨论的需要,先写出     

拟常曲率黎曼流形的紧致极小子流形

研究了拟常曲率黎曼流形中的紧致极小子流形问题，给出了Ｍ＾ｎ是全测地子流形的截面曲率不等式估计，推广了Ｓ．Ｔ．ａｕ研究的结果，并导出了有关数量曲率和Ｒｉｃｃ曲率的结论。     

拟常曲率黎曼流形中的伪脐子流形

研究n+p维拟常曲率黎曼流形N^n+p中的n维紧致伪脐子流形M_n, 给出一个Simons型积分不等式     

半直线上独立随机环境中的随机游动的常返性

本文主要讨论半直线上随机环境中随机游动的常返性与非常返性,并进一步研究了常返性中的正常返性和零常返性。     

d(d≥3)维对称随机游动非常返性的证明

随机游动是一类具有启发性的数学模型,在物理学、化学、天文、股市预测、商业风险及库存理论等科学领域内都有着广泛的应用;常返性是随机游动的一条重要性质,文章考虑的是对称随机游动的常返性问题,与一维、二维的情形不同,证明了所有d(d≥3)维对称随机游动都是非常返的,这个结论全面解决了对称随机游动的常返性问题.     

Brown运动的一个重要性质

研究关于标准布朗运动的一个重要性质，其在概率论与随机控制问题中有具体应用，证明所采用的是分析方法。结果以变分方程的形式给出，形式十分简捷，便于使用。     

布朗运动与解析函数的几个唯一性定理

本文运用概率方法证明了解析函数的几个唯一性定理。     

漂移为μ的Brown运动的小波稠度

研究了随机过程：Y（t)=x μt σB（t)，在小波变换下的稠度。     

Some It(o) Formulas with Respect to Mixed Fractional Brownian Motion and Brownian Motion

Some It(o)formulas with respect to mixed Fractional Brownian motion and Brownian motion were given in this paper.These extended the lt(o)formula for the fractional Wick lt(o)Skorohod integral with respect to Fractional Brownian motion,meanwhile extended the lt(o)formula for It(o)Skorohod integral with respect to Brownian motion.Taylor's formula is applied to prove our conclusion in this article.     

超布朗运动灭绝点的分布

给出了分枝特征为ψ（ ｚ） ＝ ｚ２ 的超布朗运动灭绝点的分布。     

Sierpinski Gasket上的布朗运动与Dirichlet问题

利用布朗运动的性质获得了SierpinskiGasket上Dirichlet问题及Neumann问题的解 ,并使解具有更为简捷的表达式 ,推广了以往的结果     

SG(2,3)上布朗运动的转移概率密度上下界估计

讨论分形集SG(2 ,3)上布朗运动的转移概率密度 ,给出转移概率密度的上、下界估计     

分形布朗运动下的欧式外汇期权定价

通过证明在分形-Ito-积分下,分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。     

有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价

基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型。并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解。     

Pricing Formulae of Asian Options under the Fractional Brownian Motion

In this paper,the pricing formulae of the geometric average Asian call option with the fixed and floating strike price under the fractional Brownian motion(FBM)are given out by the method of partial differential equation(PDE).The call-put parity for the geometric average Asian options is given.The results are generalization of option pricing under standard Brownian motion.