应用半参数法计算石油市场风险价值

由于石油价格收益存在厚尾性特征,采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险,对此提出了一种半参数方法,实证表明这种半参数方法在99％的置信度下VaR的计算结果大大改善．     

期权定价模型中几个重要比率的分析

评估期权价格的方法之一，就是分析期权定价模型中的参数，本文对“时间耗损因子”Theta值，期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值，在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析，另外，本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值，在一定程度上，提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力。     

二阶随机占优的经验似然比试验

对非参数试验，基于两种不同样本经验似然法，研究了两种非负随机变量的二阶随机占优问题，在经济学中对避免风险而进行经济因素的比较和经济要素的可靠性分析问题有实际的应用价值。     

金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下,从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量,这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表明深圳综合指数5min对数收益率偏离低频数据常具有的正态分布,且本文的非参数方法可以比较精确地度量风险价值.     

基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究

在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布在计算风险价值时存在不足的基础上,提出了基于EGARCH-VaR的半参数方法,并且与正态分布和t分布假设下的GARCH模型的VaR计量方法进行比较,通过实证分析,并利用后验测试,表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法.     

深基坑施工风险的多参数评估方法

通过对深基坑在开挖过程中变形受力特性的力学机理研究，结合基坑施工中各参数指标间的力学相关性及其统计关系，定量确定多参数之间协调关系和所对应的风险情况，提出融合多参数的风险评估预警方法并编制多参数风险评估程序.该方法相对常规单参数风险预警控制方法，更能反映基坑支护结构及周围环境的内力变形情况.采用该方法对上海某地铁车站基坑工程进行多参数风险评估.结果表明,该方法能够判定出单参数方法所不能识别的基坑风险，有效弥补单参数控制的不足和漏洞，具有很好的实用价值.     

气候变化风险下中国建筑和土木工程设计参数分析

 通过气象、建筑和土木工程领域的学科交叉，梳理了目前中国建筑及土木工程设计标准中的部分设计用气象参数，并与几种相关的典型气候变化风险下的预估数据进行对比，表明为了更好地应对未来变化，上述部分参数需要进行相应调整。提出了对这些参数进行历史数据更新、增加未来气候变化风险维度的框架建议。构建了针对单个建设项目应对未来气候变化风险专项设计用气象参数预估的设想。     

线性系统传递函数的阶数辨识

在实际系统的参数辨识中，系统的结构往往并不知道，因此，要想正确辨识系统参数，就必须同时要辨识系统的阶数。该文根据线性系统的频域分析原理，讨论了包含有积分环节的线性连续时间系统的阶数辨识方法，并详细描述了线性系统阶数辨识的实现过程以及用Ｆ检验法来辨识模型结构的步骤与程序设计分析设计方法。实验结果表明，这种方法具有一定的辨识精度和工程应用价值。     

硬质合金刀片槽型实物模型参数化设计

提出了刀片槽型参数化设计思想，进而进一步提出了槽型参数化设计的尺寸驱动的参数化设计算法及其在Ａｕｔｏ ＣＡＤ进行二次开发的实现方法。     

二阶随机占优的经验似然比试验(英)

对非参数试验;;基于两种不同样本经验似然法.研究了两种非负随机变量的二阶随机占优问题;;在经济学中对避免风险而进行经济因素的比较和经济要素的可靠性分析问题有实际的应用价值.     

风险决策中不同决策准则决策一致性条件

首先给出了理想条件收益值的概念,证明了一个风险决策问题的理想条件收益值是一个定数,并给出了条件收益值与条件损失值的关系.其次给出了理想期望收益值的概念,证明了一个风险决策问题的理想期望收益值是一个定数,并在以上概念和结论的基础上给出了期望收益值与期望损失值的关系.最后给出了风险决策中按不同决策准则决策的一致性条件.     

碾压混凝土最优碾压参数的确定

本文通过对碾压混凝土压实机理的分析,来阐述碾压混凝土碾压参数。碾压参数包括 VC 值,压实厚度和碾压遍教,最后确定以最少的碾压功能逸到设计要求。     

某遥测发射机参数配置设计

遥测系统是靶场测控系统的重要组成部分,本文针对现有遥测设备参数管理过程复杂、操作性不强的局限,提出了采用通用计算机软件进行参数配置。实现了用软件对遥测参数进行查询和设置,包括数据接收、遥测组帧、PCM码型变换、连续可变码速率、FM调制、射频发射频率等参数的配置管理。提供了足够多的可任意设置的测试口,以便于对遥测发射机内部信号进行调试、测试和监测。     

考虑决策者风险偏好的新产品开发方案选择方法

在新产品开发方案选择时,不仅决策者的风险偏好对决策结果具有重要影响,而且新产品开发的成功与否往往取决于与竞争产品相比的绩效.同时考虑决策者的风险偏好和竞争产品方案的评价信息,提出了一种基于前景理论的新产品开发方案的选择方法.首先,给出每个属性的前景参考点,并引入决策者的风险偏好系数,定义了具有区间信息的新产品开发方案在每个属性下的前景价值函数;然后,通过前景价值函数和决策权重函数得到各方案的前景值,并进行方案优选.最后通过实例,说明了该方法的有效性和可行性.     

基于均值-AVaR的投资组合均衡分析

以Markowitz均值-方差模型为基础,利用均值-VaR方法,提出了AVaR(Average Value at Risk)极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论,得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法.     

"时间—风险"图像在EMV与EUV风险决策中的应用

介绍了风险决策中的EMV与EUV理论,通过历史事件做出了“时间—风险”图像,并将其应用于EMV理论与EUV理论的风险决策。     

不完全信息下的信贷风险决策模型

从银行信贷风险极小化的角度出发，通过引入激励机制设计的理论和方法，建立了银行信贷风险决策模型，指出了在此模型下，当两类企业向银行提供等值的抵押品时，高、低风险企业的利率也相同，这说明，当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时，银行无法根据利率来判断企业项目风险，研究结果表明，当两类企业向银行提供非等值的抵押品时，高风险企业愿意接受更高的贷款利率而提供更低的抵押品价值；低风险企业则愿意接受更低的贷款利率而提供更高的抵押品价值。     

资本结构的风险决策及其灵敏度分析

从筹资方案的决策可靠度出发 ,考虑市场的萧条与繁荣两种不同状态 ,可将资本结构决策问题转化为风险决策问题 ,从而可给出“最大期望可靠度”为决策准则的资本结构风险决策方法 ,并进行风险决策的灵敏度分析     

基于改进多种群粒子群算法的光伏组件参数辨识

针对光伏组件参数辨识问题,本文首先通过调整光伏单二极管超越方程重构出低计算复杂度的目标函数,又预估计模型参数对搜索空间进行优化,再结合多种群粒子群算法与单纯形算法的优点,构造出N-MPSO混合新算法用于光伏组件模型参数的精确稳定辨识。最后利用多种实际光伏组件测量数据对所提方法进行检验。结果表明N-MPSO算法相较于传统算法能够更加准确、快速且稳定地辨识出任意环境条件下光伏组件的模型参数,对于光伏组件及光伏电站的设计、测试与诊断具有实际意义。     

YZ1型振动压路机设计

本文介绍了YZ1型振动压路机设计方法和主要参数的选择、计算。