基于BP神经网络和Logistic模型的中国人均粮食产量预测研究

文章提出了一种基于长短期记忆网络(Long-short Term Memory network, LSTM)的两阶段均值-CVaR投资组合模型(LSTM+CVaR)。该模型在第一阶段采用LSTM预测股票收益并对股票进行选择;在第二阶段运用均值-CVaR模型来确定所选股票的投资比例。最后,以沪深300指数股为样本数据,在考虑交易成本和上界约束的情况下,比较LSTM+CVaR模型、LSTM预测选股的等比例模型、随机选股的CVaR模型、随机选股的等比例模型和沪深300指数的风险收益特征、累计收益率和夏普比率。实证结果表明：LSTM+CVaR模型能够实现比传统的投资组合模型更高的平均收益率、收益风险比、累计收益率和夏普比率;减少交易成本和放宽上界约束能提升投资组合模型的表现。

     

风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析

CVaR是指损失超过VaR的条件均值,反映了损失超过VaR时可能遭受的平均损失水平,它克服了VaR的非一致性、非凸性等不足.本文基于CVaR风险计量技术,分析了风险证券的投资收益率在服从正态分布下的风险资产组合均值-CVaR模型,给出了该风险资产组合有解的条件,以及在该条件满足下,最小均值-CVaR组合的投资比例解析形式和最小值.     

基于均值-CVaR- 熵的社保基金最优投资组合模型

为研究社保基金最优投资组合问题,在借鉴现代投资组合理论的基础上,从证券投资组合理论的风险度量着手,用条件在险价值（Conditional Value at Risk,CVaR）和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型：均值-CVaR-熵模型。在保证投资组合收益率的前提下,以 CVaR 和叉熵函数的线性组合为最小目标函数,在险价值（Value at Risk,VaR）为约束条件,构建考虑交易成本和政策约束下不允许卖空的基于均值 CVaR 熵的社保基金投资组合模型,探讨社保基金的投资方式及投资比例的分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各资产的分配比例。结果表明多元化投资是我国社保基金投资实现保值增值目的的必然选择。     

Kelly CVaR模型在大类资产配置中的应用

将CVaR方法和Kelly公式结合起来,建立了Kelly-CVaR模型,在CVaR控制风险的前提下,使用Kelly公式的思路配置资产,即在确保组合净值的平均损失率不超过给定水平的前提下,最大化资产增值率;运用Kelly-CVaR模型对中证全指、中证全债和Wind商品指数进行资产配置实证,回测期为2007-01-01到2016-12-31,3个月换仓一次,回测结果显示,根据模型配置的投资组合取得的收益率显著超过了各资产的收益率,并且夏普比率也要高于各资产,说明模型具有良好的资产配置效果。     

基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究

提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步.     

基于动态R-Vine Copula的银行股指投资组合及风险度量研究

金融资产价格之间的波动往往具有结构相依性。为了研究银行股指数据间这种复杂关系,能够进一步准确度量金融风险,本文以我国六大银行股指数据为研究对象,利用ARMA-GJR-SkT模型作为单一资产序列的边缘分布,以灵活的R-Vine Copula模型为基础,联合构建投资组合模型。通过滚动时间窗口的Monte Carlo技术及MST-PRIM算法确定各类模型的RVM结构,在此基础上结合逆变换法仿真模拟收益率序列,并利用模拟收益率进一步计算VaR与CVaR,最后经返回值检验法对模型进行验证。结果表明：建立最优的投资组合模型是精准度量金融风险的关键;在风险度量时,相同的置信水平下,CVaR模型比VaR模型更可靠。置信水平不等时,其值增大的同时,失败天数会减小。     

基于CVaR约束的投资组合模型及应用分析

CVaR是当前研究投资组合中比较有效的方法之一,通过对CVaR概念的讨论和基于CVaR约束的投资组合模型的建立及计算,得出在不同置信水平下的投资组合权重.最后,对我国当前如何运用CVaR提出几点建议.     

基于Copula-GARCH的投资组合风险度量的实证应用

通过Va R模型对我国的上证指数和深成指2010年1月25日至2012年12月28日的收盘价的波动性加以实证分析,进行模型检验,从而得出模型有效的结论。用Copula函数刻画上证综指和深成指之间的相关结构进而得到投资组合收益率的联合分布,建立了GARCH(1,1)-t模型,利用各项资产收盘价、成交量的历史数据,通过Monte Carlo模拟生成具有Copula相关结构的收益率分布,得到组合的风险价值。应用Copula-Va R-GARCH模型通过Monte Carlo模拟计算投资组合的Va R值,对探讨股票市场波动(风险)以及与预期收益之间的关系具有重要的理论意义和实用价值。     

基于n周期CVaR风险控制下log最优资产组合模型

基于条件风险价值(CVaR)风险理论,建立了n周期最优资产组合的风险控制模型.证明了n周期投资风险模型最优解的存在性与唯一性,为n周期投资策略优于连续单周期投资策略及其风险控制提供模型分析,并进行了实例计算与分析.     

基于VaR控制下的动态优化投资组合

本文应用的动态优化投资组合模型是在VaR的约束下,调整投资组合的配置,使期望收益达到最大.基于投资组合中每一种资产的收益率序列,模型在不断变化的数据窗口下,首先估计模型参数,然后求解优化模型,得到每日投资组合中风险资产在VAR约束下的最优配置和借贷比率.这种方法对构筑新的风险资产投资组合的决策,以及对已有投资组合中资产配置的优化具有重要的指导意义.选取中国A股市场的4只股票,在收益率服从正态分布的假定下,确定投资组合中的资产配置以及借贷比率,并且讨论了模型参数的敏感性.     

对经济模型的同构变换和条件转化的研究

首先是对投入产出模型、差分模型和经济计量模型对于状态空间模型的同构变换研究;其次是对AD模型对于ECM模型以及线性规划模型对于动态规划模型的同构变换研究;最后是对AR(P)模型和传递函数模型对于ARMA(P,q)模型以及移动平均模型对于指数平滑模型的条件转化研究。     

城市产业规划的经济分析模型库设计

针对城市产业规划中经济分析模型的复杂化特点,从减少模型库冗余性的角度,提出5条模型库设计原则,区分部件模型与执行模型,以可执行文件为部件模型形式,以数据序列描述执行模型,通过代数式数据化和执行模型数据化,增强了关系数据库的知识表达能力,改善了模型的可读性,并给出了混合型模型库管理系统的逻辑设计.     

面向对象的OMT建模技术的应用

通过一个生产质量监造系统具体地介绍了面向对象的建模过程,即如何对一个实际系统进行分析,建立对象模型、动态模型及功能模型,然后优化设计。     

智能决策支持系统中的模型库及其管理系统

给出了模型、模型章及模型库管理系统的基本概念,介绍了模型的常用分类,阐述了模型的表示方法,对模型的生成进行了分类及详细的探讨,最后指出了模型系统的发展方向。     

简论数学模型方法

本文简述了数学模型的产生与发展指出了数学模型的分类,功能及建构模型的方法。     

基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析

文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。     

原子核结构模型理论的研究与发展

综述了原子核结构模型理论的研究与发展,首重介绍了低能有核结构模型－－壳层模型,集体运动几何模型,集体运动代数模型的研究思想,方法和适用范围。     

网络教育技术模式比较研究

研究了网络教育环境的技术构成 ,提出三种网络教育的技术模式 ,即模拟型、数字型和综合型 ,并对其教育传播特性进行横向对比研究 .     

邕江北大码头河段水工模型试验研究

根据邕江北大码头河段的地形资料和实测河道水文资料，进行糙率分析和室内模型试验研究，各项指标均达到足够精度，为论证北大码头对邕江河段行洪影响提供科学依据。     

DOCV专家系统的数字诊断

计算机医学专家系统是当代计算机科学中人工智能的重要领域之一,而医学专家系统面临的重要问题之一就是对医学诊断系统进行定量的数字描述,建立较为精确的数字诊断系统,进而利用计算机及其智能语言进行处理;本文在这种思想的指导下,对心血管系统中扩张型心肌病、冠心病、心包积液和风心病的鉴别诊断进行了较为精确的数字描述以及数字诊断方法的一个数学模型的建立,为计算机医学专家系统提供了一个心血管方面的算法;最后对该算法进行了五十例的检验,未发现不符者:所以我们充分确信此算法是可靠的。