连续付费的投资连结产品

关于投资连结产品的定价，保费趸交及保费分期支付这两种情况均有相关研究，而连续付费方式下的定价问题则较少见，文中讨论了保费连续支付情形下比例划分保费的投资连结产品的定价及保费计算，并用金融市场的无套利条件得到了该产品价格所满足的偏微分方程。     

一个随机利率下的夫妻综合保险模型

针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到突发事件会对利率产生的影响,将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模.给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式.并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性.由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费,更加符合保险实务的要求,具有较强的实用性与可操作性,有更为广泛的使用范围.     

连续延迟支付库存EOQ模型

在假定销售价格不同于采购价格的前提下,把传统的延长支付方式归结为两阶段支付,改进了原有的建模方式,提出了连续延迟支付的概念,最后给出了零售商延迟支付条件下的经济批量问题的计算方法,并通过数据实验得出连续支付方式优于两阶段支付方式,并且随着延迟支付时限的增长,两阶段支付与连续支付的差值逐渐缩小,从而为库存管理人员提供了参考依据.     

浅析支付方式对船舶产品价格的影响

在既定的价格水平下,由于资金的时间价值作用,选择不同的支付方式。企业获得的资金现值也不同。本文根据船舶产品高技术、投资大、设计生产周期长的特点,从理论上分析和探讨了支付方式对船舶产品价格的影响作用并建立了不同支付方式下的船舶产品的现值价格模型。为提高船舶行业的经济效益,提供了一条科学的途径。     

保险投资的最优投资比例研究

分析传统保费研究研究的不足,利用保费收取与保险赔付间的时滞,对收取的保费进行投资,考察承保风险对投资的影响,建立了考虑承保风险的保险投资模型,并得出最优投资比例。这对保险人正确利用保费进行投资有重要竟然意义。最后,通过释例进行了说明。     

随机利率和死亡率下基于终止风险的DB养老金计划保费估值*

针对随机利率和死亡率以及终止风险对DB养老金计划的养老金支付问题的影响,提出了在随机利率和死亡率条件下养老金福利担保公司(Pension Benefit Guaranty Corporation, PBGC)为基于提前终止和遇险终止风险的DB养老金计划提供担保的保费估值问题。假设养老基金投资于无风险金融资产和有风险金融资产,随机利率、死亡率以及养老基金和计划发起人资产均为随机过程;提出提前终止和遇险终止触发的条件,并建立在两种终止情况下的保费估值模型;最后通过数值模拟分析了随机利率和死亡率对保费的影响,并与Qian的保费进行比较;结果表明:随机利率和死亡率的引入使得保费相较于Qian的保费有所增加,虽然这一结果给计划发起人增加了负担,但是却降低了PBGC所承担的风险。     

死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论.     

常红利边界下带投资的复合Poisson-Geometric风险模型

对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。     

投资连结保险理财产品中的消费者权益保护

投资连结保险理财产品早在上世纪九十年代就已经成为欧美国家的主流理财产品,但是进入中国市场还仅有短短的几年时间。由于产品售卖方和购买人,即消费者对此种产品的认识都还有不少欠缺,导致双方利益纠纷不时发生,本文试图找出其中原因,并根据中国保监会发布《关于进一步加强投资连结保险销售管理的通知》提出一些解决方案,保护消费者的合法权益。     

连续支付红利的障碍幂型期权定价研究

在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解.     

矩相关保费原理中具有风险相依结构的信度模型

在经典信度理论中,信度估计只适合净保费原理,很难推广到一般的保费原理,并且其假设保单组合不同保单索赔额之间独立,没有考虑风险之间相依性.该文根据一种统一的保费原理(即矩相关保费原理),考虑风险之间的相依性,运用信度理论方法估计风险随机变量的矩母函数,给出在矩相关保费原理中具有风险相依结构的保费估计,并且给出结构参数的无偏估计,从而推广了经典信度理论.     

基于贝叶斯方法的保费计算的稳健性质

探讨了3类关于保费计算原理的相关问题.首先,结合贝叶斯方法和损失原理定义了贝叶斯保费; 然后,研究了2类保费计算原理的稳健性质问题:带任意污染系数的非贝叶斯保费的稳健性质和基于ε-污染方法讨论的贝叶斯保费关于先验分布的稳健性质; 最后,运用Esscher保费原理分析了当污染在某个分布类变化时保费对污染的响应以及保费的值域.     

单险种风险模型的另一种推广

经典风险模型中,单位时间所收到的保费相同,索赔是一个随机过程,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保费往往不一样,所以,在目前的经典模型的推广中,已经有将保费的收取推广为混合随机收取的情况．本文主要是在已有的上述推广模型的基础上,将索赔推广为随机索赔混合的情况,得到了风险模型最终破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式．     

保费计算原理的比较及最优性分析

该文先从保费计算原理的需要满足的性质出发，对非寿险精算的常用保费计算原理的理论和实际应用进行了分析和比较.然后，基于保费估计的标准差准则，对各种保费计算原理的最优性进行了分析.最后，利用Bootstrap方法对丹麦火灾保险损失数据进行重抽样，根据重抽样的数据再次对保费计算原理的最优性进行了验证.     

基于历史索赔不同分布的信度估计

基于加权平衡损失函数和Esscher损失函数,考虑在给定条件下历史时期的保费仅在相互独立的情形时,得到信度因子表达式,并以此给出了下一期的信度保费。     

熵平衡损失下的信度保费

通过引入具有非对称性的平衡损失函数, 给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计, 并通过随机模拟验证了所给方法的可行性. 结果表明, 这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险, 更公平地索取保费.     

基于平衡损失函数下的信度模型

在平方损失的基础上引入惩罚项,构成一种非对称的平衡损失函数。基于这种平衡损失函数,运用贝叶斯统计推断理论得到了贝叶斯保费;结合Bühlmann信度模型和Bühlmann-Straub信度模型,给出了最优线性保费的估计结果。     

Stein损失函数下的保费估计

利用信度理论研究在Stein损失函数下的保费估计问题,分析了贝叶斯估计、信度估计、多层贝叶斯估计3种估计,并计算3种保费估计,比较其结果发现在Stein损失函数下:当样本数n趋于无穷大时,信度保费会收敛到风险保费,且多层贝叶斯估计比贝叶斯估计的稳健性更强.     

误差等相关的信度模型（英）

首先,在假设误差呈现等相关的正态-正态分布下得到Bayes保费,表明正是精确信度的形式.其次,建立了误差等相关的Bühlmann信度模型,得到了相应的 信度估计.在引进了合同之间的自然权重后将该模型推广到Bühlmann-Straub信度情形.但是结果表明,在Bühlmann-Straub模型下信度估计仅拥有广义的“信度”形式.