我国汇改后汇率波动的实证研究

本文通过ARCH族模型来对人民币/美元汇率收益率进行建模,并分析其波动的杠杆效应和风险溢价效应,结果发现汇改后外汇市场效率有所提高,外汇市场的风险可由过去的风险程度加以预测.由TARCH、EGARCH、EGARCH-M模型的研究显示人民币/美元汇率收益率存在杠杆效应,存在明显的非对称性,还不具备具有的高风险高回报的风险溢价效应特征.     

基于GARCH模型的海西州地区高血压发病情况研究

基于广义自回归条件异方差模型的理论,通过建立广义自回归条件异方差模型研究高血压月发病率和月平均气温之间的相互关系.文章通过EViews软件对青海省海西州地区高血压发病病例监测登记资料进行统计分析,并利用原数据建立广义自回归条件异方差模型,通过对模型中的残差序列进行独立性检验和预测,确定所建立的广义自回归条件异方差模型的合理性.     

季节模型在海西州地区慢性支气管炎发病情况中的应用

基于季节模型的理论，通过建立不同的数学模型研究每月支气管炎发病人数．通过EViews软件对青海海西州地区支气管炎发病例监测登记资料进行统计分析，并对原数据进行季节调整，剔除季节波动，排除了季节因素的干扰，同时利用不同的数学模型对原数据进行预测，观察每月支气管炎发病人数的发展趋势．     

基于GARCH族模型的我国股市波动性研究

选取1996年12月16日到2015年5月19日期间上证综指和深证成指日收益率数据,建立二变量指标的GARCH模型、TARCH模型和EGARCH模型,对我国股市的波动性进行实证分析.结果发现:EGARCH模型能较好地拟合沪深两市日收益率波动的时间序列,而且我国股市存在显著的非对称性,表现为股票市场上投资者对利好消息的反应小于对同等程度的利空消息的反应.     

EGARCH(1,1)模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究

以2010年3月31日-2014年10月28日的上证指数与其成交金额的日数据为样本,对其进行Granger因果检验,采用ARCH族模型,对上证指数与成交金额的波动关系进行了非线性研究,并对EGARCH(1,1)模型运用于成交金额对上证指数日收益率的影响进行了检验和预测.     

上海证券交易所Ａ股市场的波动性分析

运用主要的三种条件异方差模型：ARCH、GARCH、EGARCH模型，对上海证券交易所A股指数的波动性进行拟合，分析模型对上证A股指数收益的波动性、杠杆效应的拟合情况，比较不 同模型对未来波动性的预测情况。实证分析结果表明：EGARCH模型比较适合对我国股票市场 波动性作长期预测，若假设收益序列服从t分布，由此改进的EGARCH-T模型会得到比正态分 布下更好的拟合与预测效果。     

居民消费价格指数的ARCH模型及实证分析

本文根据居民消费价格指数时间序列（CPI）数据本身的特点,建立了CPI的自回归模型、一到三阶ARCH模型。比较各个模型参数,得到CPI短期预测最优模型为自回归一阶ARCH模型。预测效果图表明：自回归一阶ARCH模型在预测趋势突变时会有一定的滞后性。     

趋势模型在海西州地区肾炎发病情况中的应用

基于趋势模型的理论,对Logistic曲线进行修正,并通过建立的趋势模型研究每月肾炎的发病人数。通过EViews软件对青海海西州地区肾炎发病例监测登记资料进行统计分析,同时利用趋势模型对原数据进行预测,观察每月肾炎发病人数的发展趋势。     

基于EGARCH-M模型的沪深300指数周末效应研究

将EGARCH模型和GARCH-M模型相结合,建立了基于学生t分布的EGARCH-M模型,在综合考虑沪深300指数收益率序列的波动性和杠杆效应等问题的基础上,分析了周末效应对沪深300指数收益率序列的影响程度。通过分析得出沪深300指数总体平稳并呈现ARCH效应,序列不仅具有波动性和杠杆效应,同时有显著的周二正效应,周四负效应,且周二、周四的超额收益率都包含了当天的风险补偿,周一、周三、周五则没有周末效应。     

基于ADL模型的海西州地区高血压发病情况研究

基于ADL模型的理论，通过建立ADL模型研究高血压月发病率和平均气压之间的关系。文章通过EViews软件对青海省海西州地区高血压发病率监测登记资料进行统计分析，并利用原始数据建立ADL模型，通过相关检验，确定所建立的ADL模型的合理性。     

一类双线性模型的参数估计

给出了一个ARCH型一阶双线性模型,利用随机过程的马尔科夫链,研究这种模型的严平稳遍历性和矩的存在性,结果表明这种模型存在唯一的严平稳解,并且这个解是几何遍历的,它的某一阶绝对矩存在. 基于此模型的参数估计, 提出该模型的拟极大似然估计, 运用Amemiya的相关定理, 研究拟极大似然估计的性质. 在一定的条件下, 得到了该拟极大似然估计具有相合性和渐近正态性.     

汇率与股价波动:基于中国与日本高频数据的ARCH检验

立足次贷危机所产生的结构性影响,采用ARCH模型对人民币汇率、上证指数、日经225指数的高频数据进行实证研究发现:次贷危机发生前,汇率与股指存在ARCH效应,且均有不对称信息的冲击,波动存在持续性的影响;次贷危机发生后,汇率与股价都不存在ARCH效应,系统性风险和非系统性风险暴露出来使得汇率对股市的波动影响降低,从而促使投资者风险得到有效对冲。     

关于股票数据波动性的多变点研究

目前对金融时间序列模型结构变化问题主要集中于对单变点的研究,但在许多情况下,金融数据可能出现多个变点,因此,对实际问题的研究需要检验多变点的存在,需要对变点的个数以及变点发生的时刻作出估计.本文讨论了股票数据均值的多变点检验问题.在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.并且在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数估计.最后用实例分析说明了方法的有效性.     

CARCH模型在上证指数收益率分析中的应用

本文运用Engle的ARCH法对上证指数收益率的异方差性进行了详细的分析,得出涨跌幅制制度的实施对收益率的异方差性有明显的影响,序列异方差性与序列长度存在密切的关系.在运用CARCH模型对序列进行拟合时,发现拟合模型的阶数与序列长度也存在一定的关系.     

国际干散货运输市场分形特征

为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应检验等定量方法研究BDI、BCI和BPI收益率的分形特征.结果表明,国际干散货运输市场具有显著的分形特征,运价指数收益率呈现较强的尖峰厚尾特征,具有明显的线性和非线性相关性及条件异方差性.     

上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型

利用ARCH族模型对上证指数股票收益率进行定量与定性分析,表明上证指数日收益率存在高阶的ARCH效应,条件方差对日收益率有很强的影响,其中EGARCH模型在反映股市波动性方面优于其他模型.     

重庆市中观经济波动特征分析

采用ARCH模型研究了重庆市中观经济的波动特征,并与全国宏观经济波动特征进行了比较.与全国情况相同的是,重庆市中观经济的波动是对称的,具有较高持续性.与全国情况不同的是,重庆市中观经济的波动具备自我稳定机制(全国宏观经济没有);外部冲击会加剧重庆经济系统(中观经济系统)的波动.因此,研究结论不支持市政府对经济的过度干预,这是与宏观经济系统波动特征的重要区别.     

金融问题中二元损失函数的核密度估计

用非参数估计方法,在一元函数的核密度估计的基础上,给出了二元函数的核密度估计形式,并通过计算估计量的MISE的最小值得出最优窗宽.     

分位回归马尔可夫转换ARCH模型的贝叶斯分析

针对经济时间序列波动的复杂性和不确定性,不考虑残差项分布形式的情况下,本文提出了一类分位回归马尔可夫转换ARCH模型。在贝叶斯理论框架下,选择扩散先验分布和非对称Laplace分布似然函数,实现了对MS-ARCH模型的贝叶斯分析。仿真分析发现分位回归MSARCH模型可以有效地刻画条件异方差时间序列的变结构性。     

对上海股票市场波动性的ARCH研究

在分析上海股市收益波动特征的基础上，利用多种形式的ARCH类模型对上海股市日收益率的波动进行了实证分析，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应．