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不唯一且附加态正则情形的生灭过程的轨道结构异常复杂,利用It游程理论研究了此类生灭过程的具体构造,回避了传统的"分析"方法. 相似文献
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赵碧蓉 《湖南科技大学学报(自然科学版)》2014,(4)
由高斯白噪声驱动的It型随机抛物型神经网络的稳定性,利用随机Lyapunov稳定性理论,Halanay不等式、改进的积分不等式,得到了与扩散项及时滞相关的稳定性判据,该条件在实际中容易验证,最后给出了数值算例,验证所得结果的有效性. 相似文献
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研究了一类由Markov跳参数模态切换的It 型随机线性系统的可控性。运用鞅不等式技术,得到了It 型随机切换线性系统随机可控的几个充分性判据,并且这些判据等价于一组相伴的Bernoulli方程的可解。最后给出一个例子来说明判别条件的有效性。 相似文献
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本文对幂函数和逆幂函数V(r)=α1r8+α2r3+α3r2+3βr-1+β2r-3+β1r-4在多种相互作用幂函数紧密耦合的条件下,采用连续分数法进行求解,得到了叠加势的径向Schrdinger方程的精确解,进一步得出径向的波函数和量子化的能级,并作简单讨论. 相似文献
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讨论了带Markov跳的中立型随机微分方程的指数稳定性,利用It公式和局部鞅的收敛性定理,给出了带Markov跳的中立型随机微分方程指数稳定的一些充分条件,并通过一个具体例子对本文得到的结论进行了说明。 相似文献
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讨论一类具有随机扰动的固定资产投资系统模型.利用It公式、Kolmogorov不等式、Burkholder-Davis-Gundy不等式、Hlder不等式和Gronwall引理,证明了该系统解的指数稳定性. 相似文献
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文章在利率服从Vasicek模型的假设条件下,对欧式未定权益的定价方法进行探讨。综合考虑到利率的动态变化性,在推导未定权益定价的方程时,对标的物价格,时间和利率3个变量同时进行求导,最后得到关于欧式未定权益定价的新的偏微分方程。 相似文献
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李学锋 《中南民族大学学报(自然科学版)》2015,(4):132-135,141
研究了一类带投资和干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两种索赔均为复合Poisson过程,并考虑到投资和随机干扰.利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式,利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方程,而且得出了当索赔都服从指数分布时生存概率的微分方程.本文所得结果对保险公司和保险监管部门设置预警措施可提供一定的理论依据. 相似文献
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《中南民族大学学报(自然科学版)》2016,(4):132-136
研究了一类带干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两险种的索赔均为复合Poisson-Geometric过程.利用鞅分析得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式;利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方程.该模型所得到的结果可对保险公司和保险监管部门设置预警措施提供一定的理论指导,具有实际应用价值. 相似文献
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周绍伟 《山东大学学报(理学版)》2011,46(11)
给出了多输入随机Ito系统能稳的谱判据;针对性能指标是状态及控制向量的二次泛函的情况,给出了二人非零和微分对策问题的解。通过求解两个耦合的Riccati方程,可以得到其Nash均衡策略。另外,讨论了随机系统的二人零和微分对策问题并给出了相应的结论。 相似文献
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《聊城大学学报(自然科学版)》2018,(4):65-71
本文研究了具有时变时滞的中立随机马尔科夫跳变系统的延迟状态反馈控制问题.主要目标是在漂移项和扩散项部分都设计模态相依的延迟状态反馈控制器使得闭环中立随机马尔科夫跳变系统满足随机稳定.通过构造模态相依的Lyapunov-Krasovskii候选泛函,借助线性矩阵不等式技术,得到了闭环中立随机马尔科夫跳变系统随机稳定的充分条件.仿真例子说明了所采用的方法的有效性和实用性. 相似文献
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《华东师范大学学报(自然科学版)》2017,(4)
利用分数Girsanov公式和分数Wick-It-Skorohod积分,建立了一个基于标准布朗运动、分数布朗运动、Poisson过程的线性组合的金融市场模型,结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,给出了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,给出了混合跳-扩散分数布朗运动下连续支付红利的欧式固定履约价和浮动履约价的看涨回望期权及看跌回望期权定价公式.数值模拟与仿真结果验证了模型的有效性和准确性. 相似文献
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《信阳师范学院学报(自然科学版)》2016,(2):157-160
以随机微分方程理论为基础,针对媒体对HIV传播的影响,建立一类受媒体影响的随机HIV模型,并对解的存在唯一性、解的渐近性态和无病平衡态的稳定性等进行了研究. 相似文献