双复合负二项风险模型的破产概率

本文在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取过程和索赔过程都是复合负二项过程的风险模型,求出了破产概率的表达式和Lundberg不等式.     

复合负二项风险模型下的破产概率

考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率.     

带干扰的双险种复合二项负风险模型的破产概率

研究了索赔过程为复合二项过程的负风险模型,利用鞅方法和相关的随机过程的知识,以两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率以及Lundberg不等式.     

负二项过程下负风险模型的破产概率

研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型,得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式.     

带干扰的复合负二项风险模型的破产概率

保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动项,建立了一个更现实的风险模型,即带干扰的复合负二项风险模型。讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有一定指导作用。     

带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率

考虑到投保集体的非同质性,建立了保费收取和赔付为负二项过程、干扰为标准Wiener过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到终极破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式.     

支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数

对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式.     

一类双险种复合二项风险模型的破产概率

讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型,得出了最终破产概率公式．     

具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率

在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了两险种时,保费和理赔额服从指数分布下破产概率的精确表达式。结果表明:在投资收益一定时,保险公司增加用于投资的金额,可以降低破产概率,从而规避风险。     

复合二项风险模型的破产概率

 通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式.     

双负二项风险模型的破产概率

研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率.对离散的经典风险模型进行改进,讨论了盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的上限.     

一类双复合二项风险模型的破产概率

对经典风险模型进行推广,建立资金利率和通货膨胀率下带干扰的双复合二项风险模型,分析了盈余过程的性质,并运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lund-berg不等式.     

保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型

在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,得到了破产概率的一个上界。     

带干扰的广义复合二项风险模型的破产概率

首先将[2]的广义复合二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了赢余过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式.     

复合负二项风险模型的破产概率

讨论了一般情形的复合负二项风险模型,得出了初始资本为。时的破产概率以及初始资本为u（u≥0）时的破产概率的一般公式．     

考虑投资的双复合二项风险模型的破产概率

在考虑投资收益的基础上,假定保费收取次数和理赔次数均服从二项分布,讨论了投资收益率为常数和一随机序列且保费也为一随机序列情形下风险模型的破产概率,推导出了该模型的破产概率表达式及上界;并在投资收益正态假定下对两类双复合二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较,进而说明调节系数是综合反映模型风险水平的一个重要因子。     

常利率复合二项风险模型的破产概率分布

研究了含利率因素的复合二项双险种风险模型的破产问题,获得了该模型下破产概率和生存概率的递推式以及所满足的积分方程.