分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价

假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。     

具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价

本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。     

离散几何平均价格亚式期权的定价

研究了一种离散时间几何平均价格亚式期权的定价问题,并且得出在极限的作用下,本文的结论与连续时间几何平均价格的亚式期权结论是一致的。     

几何平均亚式期权的定价方法

亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值,实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式,采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式。     

随机波动率模型下几何平均亚式期权的定价

假设股票价格波动率服从对数正态分布,在此随机波动率模型下,利用等价鞅测度变换,得到了最小等价鞅测度下固定执行价格的几何平均亚式期权定价公式,并讨论了其近似解的求法.     

浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型

以B lack-Scho les模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出有交易费的非线性期权定价模型。通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为C auchy问题求解,得出具体的有交易费的亚式期权定价公式。     

跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价

在股票市场有重大信息公布时,股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下,运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价,并得出其定价公式.     

平均执行价格期权的一个定价公式

给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权（平均执行价格期权）定价公式,同时给出了证明．     

函数幂型几何平均亚式期权定价研究

幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的定价问题进行了讨论,并得到了其显式解。     

债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式

在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.     

算术平均亚式期权的定价方法

研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.通过网格离散形式,对固定敲定价格的算术平均亚式期权进行求解,给出方程的数值解,取得了满意的定价解.此结果在低波动率和离到期日较近时更加快速准确.     

依赖于时间的跳跃-扩散型几何平均亚式期权的定价

采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃-扩散模型,探讨了在跳跃强度A充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系．     

几何平均亚式期权定价模型的新解法

综合运用拉普拉斯变换和傅里叶变换,得到了具有固定敲定价的几何平均亚式期权定价模型的又一新解法.     

依赖时间参数下几何平均亚式期权的定价

文章讨论了标的资产有依赖时间的参数,即无风险利率r(t)、风险资产期望收益率μ(t)、波动率σ(t)和红利率q(t);在无风险中性定价情况下,首先利用等价鞅测度方法得到了几何平均亚式期权的定价公式,并得出了欧式期权;再利用概率方法得到了几何平均亚式期权的定价公式;比较2种方法所得的结果,可以发现两者在形式上有所不同,但实质上却是相同的。     

与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式

在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.     

分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价

假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。     

支付红利的几何亚式期权定价模型

利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r(t)和风险资产支付红利,并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t)、波动率σ(t)及红利率ρ(t)的情况下,几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型.     

有交易费的几何平均亚式期权的定价公式

以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型．通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式．     

混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.     

O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价

文章利用能反映股票预期收益率波动变化的指数Omstein-Uhlenback过程,来描述期权标的股票价格的变化规律;在无风险利率依赖于时间参数的情况下,利用鞅方法和随机微分方程,研究了具有不确定执行价格的几何平均亚式期权的定价问题,得到了股票遵循指数O-U过程且具有不确定执行价格的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。