广义线性模型中拟似然估计的弱相合性及渐近正态性

对于多维广义线性模型,q×1响应变量yi是可观测的,协变量Xi是已知的p×q固定设计的情形,研究了在自然联系情形下的拟似然方程∑ni=1Xi(yi-h(XTiβ))=0的解(β)n.用压缩映射,证明了拟似然方程的解(β)n在(λ)n=O((λ)n)及其它正则条件下的弱相合性;在独立的情形下对于t＞0利用ψ(t)为正的非降函数,使得limt→∞[ψ(t)]=∞以及tΨ(t)为凸函数时,证明了拟似然估计(β)n的渐近正态性.     

相依回归方程的一种估计

对相依回归方程组yi=Xiβi+εi,E(εi)=0,Cov(εi,εj)=σij I n,i,j=1,2,提出了一种有偏估计,并研究了这种估计的容许性及其优越性,给出了2个充分且必要条件.     

截尾变量均值和概率的矩界(英文)

对给定随机变量Xi∈[0,M](i=1,2)具有EXi=μi,EX2i=μ2i+σi2(i=1,2)和EX1X2=μ1μ2+σ12,得到了截尾变量max(0,X1-X2)的均值的矩界,还得到了概率的上界。这些问题来源于欧氏期权,欧氏互换期权等的研究。所用方法基于用二次函数控制待估函数。     

一类均匀分布参数的极大似然估计及优良性

该文讨论了U[-θ，0]上参数θ的极大似然估计及修正后的极大似然估计的均方误差和相合性，并进一步证明了修正后的极大似然估计还是参数θ的UMVUE．     

一类均匀分布参数极大似然估计及优良性的讨论

该文讨论了U[θ,θ＋1]上参数θ常用的三个极大似然估计及修正后的极大似然估计的均方误差和相合性,并进一步给出了参数θ的UMVUE．     

基于惩罚极大Lq似然的Logistic回归系数的估计及变量选择

极大似然估计是Logistic回归模型的常用参数估计方法,且在一定条件下具有一致性和渐近正态性。但极大似然估计的优良性主要体现在大样本情况,当解释变量具有多重共线性且样本量较小时,为得到更好的拟合效果以及实现参数稀疏化,将极大Lq似然估计与Lasso惩罚结合,得到Lasso极大Lq似然估计。并运用数值模拟对Lasso极大似然估计和Lasso极大Lq似然估计进行比较得到,在样本量较小时,Lasso极大Lq似然估计的表现优于Lasso极大似然估计。     

纵向数据的稳健估计及案例分析

纵向数据是对一组观测个体按时间或空间顺序重复跟踪监测而得，即对每一个体在不同时间或不同实验条件下进行多次测量，而多次重复观测之间一般具有相关性，会影响对应估计的准确性.研究一般线性模型下纵向数据的理论推导和实例分析，发现模型的最小二乘估计、极大似然估计以及约束极大似然估计的参数估计结果差别不大甚至基本相等，验证了纵向数据估计的稳健性.     

等式约束下线性模型参数的经验似然估计

经验似然估计推断方法是非参数统计方法中应用比较广泛的一种。本文把经验似然方法推广到等式约束下的线性模型,得到了参数的经验似然比置信区间。     

极大似然估计方法的直观教学设计

极大似然估计是求解参数点估计的一个重要方法.该方法具有很多优良的统计性质,因而在各个领域中得到广泛的应用.针对该方法计算复杂,学生理解较为困难的问题,对极大似然估计的教学方案进行了设计.通过引入简单实例,讨论了极大似然估计所使用的极大似然原理及其求解方法,让学生形成对新方法的直观理解,在教学中取得了良好的效果.     

一个不等式的推广

对不等式(min1≤i≤n{xi}){x1+(1+d)x2+…+[1+(n-1)d]xn}≤(n-1)d+2/2n(x1+x2+…xn)2(0≤d≤2,xi>0(i=1,2,…,n))中d的取值范围进行了拓宽,进而推广该不等式.     

极大似然估计不变性的拓展

桌一参数估计是否是"最优"估计,通常要从一致性、无偏性、有效性、不变性等方面进行讨论,进而通过实际的观察对其进行数据拟合,分析其相对于实际模型的偏差程度.针对参数估计评选标准中的不变性进行了进一步的探讨.根据参数极大似然估计不变性原则,给出在一定条件下极大似然估计具有不变性的充分必要条件,并利用该结论计算了二元正态分布Z=(X,Y)的未知参数σ2和p的极大似然估计值.     

丢番图方程X~4-DY~2=1~(Ⅲ)

关于丢番图方程x~4-Dy~2=1,D>0且是非平方数(1)文[1]中给出了若干结果,本文采用另一种方法改进了那里的一些结果,给出了定理1 设D≡7(mod8),D=P_1P_2…P_sS≥2,P_i(i=1,2,…,S)是不同的奇素数,则在 1) P_1≡1(mod4),P_i≡3(mod4)(i=2,…,S)且对某个i,2≤i≤S,((Pi)/(P_1))=-1,或 2) 2P_1=a~2 b~2,a≡±3(mod8),b≡±3(mod8)和P_1≡3(mod4),(i=2,…S)时,丢番图方程(1)均无正整数解。定理2 设D=2P_1…P_s,S≥2,P_i(i:1,2,…S)是不同的奇素数,则当 1) 2P_1=a~2 b~2,a≡±3(mod8),b≡±3(mod8)和P_i≡3(mod4)(i=2,…,S),或 2) P_1≡5(mod8),P_1≡3(mod4)(i=2,…,S),或 3) P_1≡1(mod4),P_i≡3(mod4)(i=2,…,S),且对某个j,2≤j≤S,((P_i)/(P_1))=-1时,     

两类离散风险模型的等价性

保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付。假定考虑整数倍单位时刻i,i=1,2,＋，在时间区间（i-1,i]中即使发生多起事故，公司都在时刻i给予赔付，因而在时刻i可综合地视为发生了一次事故。在n个单位时间内，保险公司的赔付中以用2种模型来进行统计。第1种模型称之为A型：出了事故后立即赔付，第i次事故的赔付额为随机变量ξi，取值于（0，∞）且独立同分布，则n个单位时间内的赔付总额为∑N(n)i=1ξi，其中N（n)是n个单位时刻上出现的事故总数。第2种模型称为B型：每个单位时刻均赔付，随机变量Xi表示i时刻的赔付额，取值于[0,∞)且独立同分布，则n个单位时间内赔付总额为∑ni=1Xi，以随机过程论的观点严格地证明了2模型的等价性。     

非线性二阶差分系统周期解的多重性

变分方法是研究非线性差分方程周期解存在性的一种新的并且行之有效的方法.运用乘积空间上的环绕定理[1]证明二阶非线性差分系统{-Δ2un-1=μ1uαn1+f1(n,un)+λh1(n,un,vn),n∈M-Δ2vn-1=μ2vαn2+f2(n,vn)+λh2(n,un,vn),n∈M其中αi∈(0,1),i=1,2,至少存在3个非平凡的周期解.     

三对角阵与其主子阵的特征值之间的偏差

本文考虑下列三个问题:估计d_l(λ)=min|μ_i-λ|的上界,其中μ_i(i=1,2,…,n)是B_n的特征值.     

指数分布中连续和分类场合下的参数估计

分连续与分类两种场合，对指数分布中参数的极大似然估计、样本的期望信息量，参数的置信区间进行讨论，并结合实例进行比较。     

定时截尾情形下几何分布参数的估计和检验

本文讨论了定时截尾情形几何分布参数的极大似然估计,证明了参数的极大似然估计的相合性质和进一步的渐近正态性质,给出了检验两几何总体参数相等的检验统计量以及检验统计量的极限分布.其结果对于离散型总体分布的参数估计问题具有普遍的现实意义.     

多维GARCH模型的估计和检验

讨论多维ＧＡＲＣＨ模型的识别及其参数模型的极大似然估计和检验方法。     

截断情形下巴斯卡分布的参数估计

本文讨论了截断情形巴斯卡分布参数的极大似然估计问题,证明了估计的强相合性和渐近正态性,给出了估计的进一步渐进性质.     

一类非对称的GARCH模型的参数估计

非对称的GARCH模型的估计一般采用拟极大似然估计,这种估计的相合性及渐近正态性结论已经出现在很多文献中。本文对这种模型提出一种新的估计方法-加权拟极大似估计,在一定条件下证明了非对称的GARCH模型的加权拟极大似然估计的相合性和渐近正态性。