货币交易的演化模型

提出了一个演化模型,用以研究经济是如何从物物交换转变为货币交易的.应用复制动态方程描述了有限理性的个体转变策略的过程.研究结果表明,当货币交易的概率大于物物交换的概率时,个体的策略将从拒绝货币转变为接受货币.从而解决了在货币搜寻模型中物物交换均衡无法转变为货币均衡的难题.     

D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率

研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本市场,对此模型假定同一险种索赔额是两两拟渐近独立的,根据Ito公式得到公司盈余过程的表达式,基于该模型分析了当索赔额满足D族分布时破产概率渐近关系式,并由D族分布推出C族分布下破产概率的渐近关系式.     

基于热力学的混凝土塑性和粘塑性本构模型研究

建立了具有实用意义的基于热力学能量耗散函数的混凝土率无关和率相关塑性模型.基于热力学原理,构造了混凝土在主应力空间中的能量耗散函数,并根据此函数推导出了耗散应力空间和真实应力空间中的混凝土模型.推导过程中不需引入其他假定,所得模型能自动满足热力学定理.拟合参数后,计算了多种受力状态下混凝土试件和构件的静动态响应.计算结果符合试验结果,验证了模型的正确性和实用性.     

改进的齐次网格随机场的逼近定理

引入了测度v的熵h(v)和热力学形式体系中的一些概念,改进了齐次网格随机场理论中几个著名的逼近定理,得到了两个新的定理.这两个新的定理非常接近著名的网格随机场理论中的逼近定理,其逼近结果可以应用到信息论与维数理论中.证明了Zd,d≥1中有限格局空间X上的每一个转移不变Borel概率测度μ可由Markov测度μn来弱逼近,其中μn满足supp(μn)=X且熵h(μn)→h(μ).其证明是基于热力学形式体系中的一些事实.     

一类货币存贮网络的系统风险

为了度量银行货币存贮网络的系统风险,引入了相互影响的跳扩散模型和复合泊松过程来刻画银行拆借网络中货币存储的变化和突然冲击对银行货币存储的影响,系统中的货币存储满足随机微分方程,证明了该随机微分方程解的存在唯一性,给出了系统风险概率表达式,并对表达式中关键参数进行了数值模拟,数值模拟结果表明了银行货币存贮网络的系统风险随着银行货币存储波动率的增加先增加后减小,随着破产阈值和时间期限的增加而减小。     

基于概率图模型的危险驾驶罪刑期预测

针对司法实践中对于可解释性及预测性能的需求, 本文提出了一种基于概率图模型的量刑智能辅助方法. 该方法以量刑要素为基石建立含有隐节点的概率图模型, 由极大似然准则估计刑期分布的参数, 进而计算分布的数学期望得到预测值. 关于危险驾驶罪的实验结果表明, 概率图模型的预测准确率优于基于决策树和神经网络等的模型, 且具有良好的可解释性.     

DHT网络中VoIP节点的搜索模型

为了提高VoIP节点在DHT网络中定位的可靠性和实时性,根据现有的DHT模型,提出一种新的基于组的节点搜索模型.通过对节点分组和提高节点在路由表中的分布概率以及引入Bootstrap节点,增强节点定位的可靠性,优化节点平均查询开销.仿真中,节点数目由1 024个增加到10 000个的过程中,分别作100 000次查询,可以看出平均查询路径长度没有显著的增加;由于引入Bootstrap节点和节点分组,在网络中节点失败比率增加的情况下,节点查询的成功比率也没有显著下降.     

预期和非预期交易对收益率波动性的影响及实证分析

以混合分布假说(MDH)为理论基础,把实际交易量划分为预期和非预期交易量,引入EGARCH-M模型中,提出基于预期交易和非预期交易的量价关系模型,并用该模型刻画上证基金指数的量价关系.实证研究表明:上证基金指数的日交易量可以作为当期信息到达市场的解释变量;基于预期和非预期交易的EGARCH-M扩展模型拟合精度显著优于原模型和仅考虑对数交易量的模型;非预期交易量对指数价格的冲击显著大于预期交易量.     

指令驱动市场中的信息交易概率研究

首先指出国内已有实证研究中使用的模型不适用于中国证券市场,然后以Handa,Schwartz和Tiwari（2003）的指令驱动市场价格形成模型为基础,提出了信息交易概率估计方法,重新研究了中国证券市场中的信息交易概率问题．实证结果发现：股票交易越活跃,信息交易概率越低,信息交易概率和买卖价差都呈现倒J型的日内形态,信息交易对买卖价差有显著的影响．最后给出了文中结论所体现的政策含义．     

随机利率风险模型中的破产问题

考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.     

负二项抽样下r/N(G)系统可靠性增长的Bayes估计

本文讨论了在负二项抽样模型下,部件可靠概率,带有验前负对数 Gamma 分布、验前 Beta分布及其特殊情况验前 U(0,1)分布时,对 r/N(G)系统的可靠性增长作出 Bayes 估计.主要结果有定理1、2.而几何抽样模型下的结论是本文的特例,最后附有实例.     

P2P网络中基于交易代价的信任模型研究

文中借鉴人类社会对交易过程中信任的评估和习惯,提出了一种在P2P网络中基于交易代价的信任评估模型,着重考虑了节点之间交易代价对信任值变化的影响,并给出了信任值计算的方法和仿真实验.实验结果表明该信任评估模型在对节点恶意行为的识别上,其成功率上要优于不考虑节点之间交易代价的模型.     

动态概率模型跟踪性能退化的实时可靠性评估方法

针对实时可靠性评估中先验信息难以获取、分布假设不符合实际情况的问题,提出一种基于动态概率模型的实时可靠性评估方法.采用Parzen核密度估计构造滑动概率神经网络,使用滑移时间窗进行统计样本的动态选择,以非参数方式实时估计性能退化数据的条件概率分布,将超过失效阈值的分布函数值作为可靠性指标,来实现个体设备无先验信息条件下的可靠性评估.通过对高压水除鳞泵和加热炉风机失效过程数据的分析,验证了该方法的可行性和实用性.     

有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型

基于GARCH-扩散过程,把规范的B lack-Scholes期权定价模型推广到存在交易成本的情形.首先给出了有交易成本的期权定价的非线性偏微分方程,然后用泰勒展开技术对方程的解进行逼近,最后与Leland的期权定价模型进行了比较.结果表明,有交易成本的GARCH-扩散期权定价模型具有较好的定价性能.     

用微粒群算法求解含交易费用的组合投资模型

针对国内证券交易的具体情况,提出了含交易费用的投资组合优化模型。利用微粒群算法对问题进行了求解,并结合实际数据进行仿真。结果表明,利用微粒群算法可以较高的效率求解该模型,且从结果上表明模型的合理性。     

配电网与微电网群日前电能交易纳什议价方法

随着售电侧电力市场改革的不断深入,研究配电网与微电网群之间的电能交易问题对推动区域电网经济效益具有重要意义。针对此问题,本文研究提出了一种基于纳什议价的配电网与微电网群日前电能交易方法。该方法在充分考虑可再生能源发电和电力负荷波动对微电网电能交易调度影响的基础上,以配电运营商与微电网运营商在电网电价下的最优交易成本作为纳什议价的谈判破裂点,构建了配电运营商与多个微电网运营商分别独立议价的合作博弈模型。其合作博弈均衡的求解问题可转化为社会效益最大化和支付效益最大化两个连续子问题,并采用交替方向乘子法进行分步求解。最后,通过算例分析验证了所提方法对提升区域电网中电能交易主体经济效益的有效性。     

基于时间序列分析的改进型MPEG视频序列流量模型

提出了一种新的基于时间序列分析的改进型MPEG视频流量模型,利用消除趋势项、滑动平均过程等方式建模,并根据实际流量的分布,将预测流量进行概率分布转换.大量的仿真实验等方面说明,在预测误差、尾部概率分布、自相关函数和自相似性及GOP、视频帧两个时间尺度上,该模型同时兼顾了长时相关性和短时相关性,并保持了与实际流量相一致的自相似性.     

电荷载流子倍增输出概率分布对图像均匀性影响因素研究

为了研究电子倍增电荷耦合器件(EMCCD)中电荷载流子倍增(CCM)结构的输出概率分布及其对图像均匀性的影响,建立了EMCCD中CCM结构的概率模型,利用概率生成函数(PGF)推导了多级CCM倍增结构的输出概率密度函数(PDF),讨论了PDF在提高图像均匀性中的应用。仿真及实验结果表明:当输入信号一定时,输出图像均匀性随倍增增益的增加而逐渐变差;当倍增增益一定时,输入信号越大则输出图像均匀性越差。因此,EMCCD在微光探测条件下图像均匀性较好,且适当地降低倍增增益有利于提高输出图像的均匀性。     

退保因素下带有随机保费和分红的风险模型

在经典风险模型基础上,考虑到退保事件的发生,讨论含退保因素下保费到达过程、理赔过程、支付红利过程及退保过程均为二项过程。运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并得到在保费额、理赔额、退保额、支付红利额均服从指数分布条件下的破产概率的具体表达式。