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1.
带投资和干扰项的相依风险模型 总被引:1,自引:1,他引:0
考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界. 相似文献
2.
研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
3.
讨论了一种考虑退保带投资和干扰项的相依风险模型,其中保单到达服从齐次泊松过程,而描述理赔及退保发生的计数过程分别为这一过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.对模型运用鞅的方法给出其最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.并通过数值模拟阐述破产概率上界分别随投资额、保费额、理赔额和退保给付额变化而变动的情况,获得了对保险公司实际运营有启发性意义的结论. 相似文献
4.
针对短期个别风险模型和长期聚合风险模型的理赔总额分布性质及特征作了较深入的分析,研究了混合型随机变量和的概率分布和短期个别风险模型理赔总额的统计特征;在复合分布框架下解析了聚合风险模型理赔总额和个别理赔额之间的分布关系,给出了个别理赔额分布的实用计算方法及理赔总额近似分布,所给方法是原有方法的推进. 相似文献
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6.
研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题. 相似文献
7.
考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型 总被引:3,自引:1,他引:2
考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示. 相似文献
8.
考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界. 相似文献
9.
随机利率下带干扰的双险种Poisson-Geometric过程的破产概率 总被引:2,自引:0,他引:2
建立了带随机利率和干扰项的双险种风险模型,对理赔次数服从Poisson-Geometric分布的情况,得到了破产概率的表达式. 相似文献
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11.
研究了在充有Kerr-介质腔中一个二能级原子通过双光子过程与一单模腔场相互作用的动力学问题,阐明了适当组合原子-场的失谐δ和非线性参数X可得到周期性的动力学现象,考虑了量子系统的统计性质,给出了光子数分布和原子反转,分析了场的纯度。 相似文献
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13.
以产纤溶酶的华根霉12#为出发菌株,对其进行紫外线-氯化锂复合诱变,筛选到74株制霉素抗性突变株。所有抗性突变株经进一步固体发酵筛选,获得了4株稳定高产纤溶酶的正突变株,其纤溶酶产量分别比出发菌株提高32.9%、21.5%、22.3%和18.0%。 相似文献
14.
利用Pegg-Barnett的子相位理论,研究了有限维希尔伯特空间谐振子相干态的数相测不准关系,详细讨论了两态谐振子相干态的相位压缩特性,发现此类两态系统的相干态,表现出高阶压缩效应。 相似文献
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17.
余燕 《湘潭大学自然科学学报》1999,21(3):100-103
讨论了交叉跨越时强电线对通信线的磁耦合影响,给出了交叉跨越情况下强电线与通信线的互感系数公式,导出了相应的感应电压与感应电流的计算公式. 相似文献
18.
研究了两种群互惠模型。利用耦合上下解及相应的单调序列方法研究了带Direchlet边界条件互惠模型强耦合问题共存解,结果说明,当交错扩散和种间作用相对弱时,强耦合问题就至少存在一个解。 相似文献
19.
20.
AB环量子点结构的电子输运 总被引:3,自引:0,他引:3
用格林函数方法研究了嵌在介绍AB环一臂中量子点的电子输运性质,数值计算表明:沿着每一共振峰,其输运相位连续的增加π,在两共振峰间的某个位置,其输运相位突然减小π,从而每一共振峰具有相同的相行为,理论结果与实验观测较好的相符。 相似文献