标的股票支付红利的可转换债券的鞅定价

假设可转换债券的价格是时间和标的资产(股票)价格的函数,标的资产(股票)支付红利,且有依赖时间参数的期望收益率μ(t),波动率σ(t)及红利率ρ(t).在自融资交易策略的基础上利用鞅方法讨论了不可赎回的情况下可转换债券的定价.     

带有股利分配的可分离债券的定价

假设股票价格服从对数正态分布,股票有红利支付,且无风险利率、股票的收益率、波动率、红利率均为时间的确定性连续函数, 从定量的角度分析了带有股利分配的可分离债券的价值构成,并用鞅方法得到了可分离债券的定价公式。     

基于GM包络模型的可转换债券价格区间预测

研究利用GM包络模型预测可转换债券价格的运行区间.提出了一种适用于预测可转换债券价格运行区间的GM包络模型.利用这个模型实现了对W转债价格运行区间的预测,并得到了较好的预测结果.该工作为可转换债券价格运行区间的预测探索了一条新的途径.     

随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价

可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein-Uhlenback过程相结合,考虑利率服从Vasicek模型,建立随机利率下股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenback过程的数学模型.采用保险精算方法,讨论了随机利率下可转换债券的定价公式.     

我国可回售债券的定价——基于同期限国债收益率曲线的模拟

在经典的BK模型基础上,建立了适合中国市场的各种期限国债收益率模型,确立了基于同期限国债收益率曲线的我国可回售债券的定价方法,克服了构造完整收益率曲线的困难;拟定了可回售债券价格蒙特卡罗模拟的计算程序,建立了可回售债券价格的95%置信区间,计算出中国债券市场上15种可回售债券的理论价格、95%的置信区间、回售权价值及其相应的普通债券与可回售债券之间的价差;并为市场参与者提出了一些相关的建议.     

无投机假设在投资理论中的应用

提出了无投机假设思想并用数理公式加以表述，运用这个假没思想可以巧妙地避开构建复杂的套利组合来完成对上述公式的证明。同时，无投机假设思想还可以拓展到浮动利率债券价格和不支付红利股票的期权价格的确定。并给出了这种思想的应用实例。     

分数布朗运动环境下可转换债券定价模型

假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数.利用分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型,得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式.     

基于分数布朗运动下的附息债券期权定价

假设短期利率遵循分数布朗运动驱动的Hull—White模型．利用附息票债券价格服从分数布朗运动下的随机微分方程,以及偏微分方程方法等,讨论了期权到期日与延迟交付日并给出了可延期交付的欧式附息票债券期权定价模型及定价公式．     

分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价

主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.     

基于跳跃——扩散资产价值过程的信用风险债券的定价

讨论了基于跳跃--扩散资产价值过程的信用风险债券的定价．通过引进倒闭过程给出了以零息票债券价格为基础的信用风险债券价值构成,在风险中性概率测度下得到了信用风险零息票债券的定价公式．     

四元数体上方阵乘积可交换的充要条件

给出了四元数的矩阵表示及四元数乘积可交换的充要条件,并利用相似矩阵标准形与广义约当分解,讨论了四元数体上方阵乘积可交换的充要条件,并给出了特殊矩阵的乘积可交换阵的形式。     

大港土电阻率的测量及其导电模型

利用直流四电极法测量了不同含水量条件下的大港土电阻率,其电阻率随含水量增加而降低. 在测量中发现当外加电位梯度比较小时,所计算的电阻率ρ值相对较大;随着外加电位梯度增加,其电阻率逐渐减小,并最终趋于一个稳定的数值,特别是在含水量比较低的情况下,这种变化更为明显. 提出了一个土壤导电模型,利用等效电路的方法对土壤的导电性进行了讨论:在含水量较低时,主要是孔隙水液相和固/液界面上的交换性离子导电;在高含水量条件下,土壤主要是通过孔隙水液相导电,固/液界面上的交换性离子导电可以忽略不计.     

利用ICP-MS对黄铁矿及烧渣中的铊进行形态提取研究

应用分级提取法考察了黄铁矿及烧渣中铊的赋存形态,包括酸可交换态、易还原态、可氧化态和残余态中铊的浓度,据此讨论了黄铁矿及烧渣中铊的形态分布,认为黄铁矿及烧渣中铊的释放均不容忽视.     

从头计算法研究分子间的氢键相互作用

首先概述了氢键的静电相互作用理论。然后以一个典型氢键体系──氢氰酸水的计算过程和结果为例，讨论了从头计算法（ａｂｉｎｉｔｏ）在研究分子间氢键方面的应用，以及此体系氢键相互作用的机理。     

可交换的产生式系统的状态空间图为有界格

产生式系统是人工智能系统中最典型最普遍的一种结构,而可交换的产生式系统又是产生式系统中一种非常理想的结构.将可交换的产生式系统的状态空间图抽象为一个有界格的结构,则对一类特殊的可交换的产生式系统的状态空间图抽象为布尔代数.     

对氢键教学中几个问题的探析

本文着重讨论了基础化学氢键教学中经常遇到的一些疑难问题，如氢键的本质、氢键的类型、氢键与化学键的区别及氢键的饱和性和方向性，补救了现行教科书对这些问题阐述深度方面的不足。     

键图在动力学上的应用

本文简要地阐述了键图(Bond graph)的基本原理,论述了键图理论与余能原理间的相同处,键图在碰撞与振动分析(有限自由度,近似计算与非线性)中的应用.     

连通图的极小键覆盖

对连通图的键覆盖进行了研究。通过讨论图的键覆盖的存在性，估计了其键覆盖大小，证明了图的键覆盖大小等于它的边割覆盖大小。     

长江三角洲典型地区农田土壤速效钾时空演变特征及其驱动力

研究农田土壤速效钾的时空演变规律对改善土壤管理和提高土壤质量具有重要的指导作用．以长江三角洲地区的江苏省如皋市为例，对不同时期农田土壤速效钾的时空分异进行了研究．结果表明，自1982—1997—2002的20多年来，虽然速效钾在空间分布模式上变化不大，但近年来，空间分布趋于复杂化．土壤速效钾具有明显的时间分异特征，总体上经历了先下降后又有所回升的动态演变过程，在90年代中期土壤速效钾普遍亏缺，但近年来有显著回升．不同土壤类型速效钾的时空分异特征有明显差别．由江淮冲积物或长江现代冲积物发育而成的，质地较粗的雏形土（磨头系、郭园系和张黄港系）20年来持续下降，但下降幅度较小．由浅湖相冲积物发育而成的，质地较细的水耕人为土（白蒲系）和长江现代冲积物发育而成的，质地较细的潮湿雏形土（长青沙系）早期下降幅度较大，但近年来回升幅度也较大．其余土系则遵循先下降后上升的总体规律．影响土壤速效钾变化的驱动力分析表明，造成这些时空演变规律的主要因素包括：秸秆还田、施肥管理、种植结构和土地利用方式的改变等．且随着时间的推移，这些因素的影响趋于多元，导致农田土壤速效钾的空间变异性逐渐增强．     

糙米中总硒及水溶态和可交换态硒的荧光法测定

用DAN荧光法测定硒含量的研究表明，施加硒肥的糙米中总硒含量（0.07×10^-6)及水溶态与可交换态硒的含量（0.020×10^-6)，明显高于未施加硒肥的糙米中总硒含量（0.045×10^-6）及水溶态与可交换态硒的含量（0.010×10^-6）.这说明对于缺硒地区的水稻培育，施加硒肥是一种有效的措施.