连续年金保险的模型分析

连续年金保险在寿险理论与实务中具有重要作用．本文以生命表函数和复利计算为依据，运用总合给付技术建立了连续年金保险系统的数学模型，并对模型进行理论分析，导出了年金精算现值公式，从而得到了连续年金保险的一个理论刻画．     

一种特殊家庭联合保险的精算模型研究

寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.     

求权益连结生存年金最优策略的动态规划方法

运用动态规划方法讨论权益连结生存年金,给出了生存年金为二期的情况下保险公司的最优策略。     

随机利率下的联合保险

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果.     

一个随机利率下的夫妻综合保险模型

针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到突发事件会对利率产生的影响,将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模.给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式.并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性.由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费,更加符合保险实务的要求,具有较强的实用性与可操作性,有更为广泛的使用范围.     

不同利息力模型下生存年金的比较

给出了利息力分别为常数和、变量、随机变量时的生存年金精算现值模型及其等价模型,通过实例证明了采用不同利息力模型时,尽管整个支付期间利息力的均值相同,但生存年金精算现值仍具有一定的差异.     

一种单亲家庭联合保险的精算模型

本文建立了一种单亲家庭联合保险的精算模型．模型包括监护人终生寿险以及早逝时给予不足十八岁的子女的抚养保险,子女早亡的补偿保险。讨论了多元生存函数,并在固定利率以及随机利率的条件下,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法,并通过实例用随机模拟应用上述研究结果。最后对利率过程和被保险人死亡时间进行随机模拟,产生了均衡年保费的经验分布。     

一种改进的单亲家庭联合保险的精算模型

建立了一种单亲家庭联合保险精算模型,利用Copula函数工具修正联合保险个体生命间的独立性,并利用Copula函数处理个体间的相关性,以弥补传统联合生命表的缺陷,并在此基础上推导了寿险、年金的精算现值及其均衡年保费的计算方法.经过两者的数值模拟,得出重要的结论:当把相关的个体简单的认为独立时,会引起净保费的增加,从而损害投保人的利益,而且当个体生命间相关程度越高,增加的净保费越多.     

具有最小保证企业年金的最优投资与定价

假设在员工在退休前进行风险投资,退休后不再进行风险投资.本文首先利用HJB方程求出了企业员工在退休前的最优投资策略,并依照此策略进行风险投资,求得投资基金的积累值,并以此进行最小保证年金的定价.     

基于模糊利率和随机死亡率下的生存年金精算现值模型

精算实务中保险给付大多以离散型为主.在模糊变量刻画的离散型利率条件下,利用具有非均值回复特性的带跳Feller过程描述连续型死亡率,通过精算学中的整值剩余寿命的定义方法,将其转化为离散型,从而建立离散型下生存年金精算现值模型,并给出了生存年金的趸缴纯保费的计算公式.     

随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

A research on whole life insurance

The formulas of premiums and premium reserves of a kind of mixed whole life insurance were obtained by the methods of actuarial science. Then we take a typical policy of whole life insurance in present Chinese market as an example to analyze its expense design and predict its market prospects. Supported by the State Education Committee Doctoral Foundation (No. 9248612) Zhou Peng: born in 1974, MS student     

死亡率变化对我国寿险产品纯保费影响的定量研究

寿险产品定价是人寿产品开发的核心,其目的在于确定出适当的价格.而寿险产品定价的基础之一就是经验生命表,由于新经验生命表中死亡率明显下降,会对寿险产品保费产生一定的影响.鉴于新旧生命表的区别,利用寿险精算理论,以终身寿险、定期寿险、生存年金、两全保险等基本寿险产品为例,分析了新生命表下它们各自保费的具体变化,最后通过定量分析给出一些结论.     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

人寿保险中保险金给付的最优控制模型

以趸激保费、即死即付保险金的全连续的定期寿险保单为研究对象,建立了给付保险金的最优控制模型,并通过对模型的求解及讨论得出了最优保险金给付形式,从而找出了投保人的最优策略。     

随机利率下含退保期权的投资连接寿险模型

建立了一个生死两全保险模型，主要考虑在随机利率环境下，对一类允许提前退保的投资连接保单进行研究，把分红期权、退保期权统一在其中．从而保单的价值可分解为三个组成部分：基本保险、分红期权和退保期权的价值，并且得出了各部分价值的计算公式，投保人可以根据自己的风险承受能力选择所交保费的投资比例．模型所涉及的情况与实际较为相符，对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和管理风险都具有理论意义和实际应用价值．     

寿险精算中伤残免缴率的厘定及计算

研究了寿险精算中因投保人 (缴费人 )伤残而获免缴续期保费的概率与其伤残率的区别和联系 ,定义了准确的伤残免缴率的概念 ,并给出了伤残免缴率的计算公式。在此基础上讨论了寿险精算中常见的在离散的情况下计算定期缴费的纯保费现值的计算方法 ,并给出一个实际例子。通过实例显示了一般伤残率和伤残免缴率的差异。     

随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。