共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
保险公司破产模型的进一步研究 总被引:4,自引:0,他引:4
引入一个新的概念——标准索赔额,建立一种新的破产模型并给出它的破产概率,从而使得破产概率更具有现实意义,并可作为衡量保险公司金融风险的一个重要指标。 相似文献
2.
3.
研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,利用Black-Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概率与更新函数之间的联系.不仅如此,还得到了破产概率与波动因子之间的联系.所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果. 相似文献
4.
5.
6.
应用 Markov骨架过程的方法 ,研究了索赔为两类一般到达的保险风险模型 ,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布 .由此可计算出人们关心的一些重要指标 ,为保险公司的安全运营提供决策依据. 相似文献
7.
考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金的时刻.为保障退休后的正常生活,退休者在每个时刻设定投资的目标值,采取二次效用函数衡量投资财富水平和目标值的差距,并选择最优的投资策略以最小化平均累计差距.运用动态规划和随机控制方法,得到了没有上方惩罚的目标值、最优投资策略、最优值函数、破产概率以及终端财富与目标值差距的分布函数等指标的显式表达式.运用数学分析和数值分析手段,得到了每个时刻目标值的性质,分析了终端目标值和消费金额对破产概率的影响,研究了物价指数的瞬间变化率和波动率对财富值与目标值的差距、各时刻财富均值以及破产概率的影响. 相似文献
8.
定期人寿保险中的破产模型 总被引:2,自引:1,他引:1
利用风除理论 ,研究了定期人寿保险破产模型 ,并设计了求解定期人寿保险中的破产概率的一种算法 ,得到定期人寿保险破产概率的一个上界. 相似文献
9.
10.
马尔可夫链利率风险模型中破产赤字的分布函数及其界值 总被引:2,自引:0,他引:2
应用损失赔付额分布函数的分布类的特性,在假设随机利率服从马尔可夫链的条件下,研究了风险模型中破产时刻赤字的分布函数和界值。并且使用一个具有单调性的算子,给出了一种更实用更有效的对破产时刻赤字分布函数渐进估计的方法。 相似文献
11.
关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记 总被引:1,自引:0,他引:1
林祥 《系统工程理论与实践》2005,25(4):141-144
利用风险理论,对定期人寿保险模型进行了研究,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达式. 相似文献
12.
In 2007, Chen and Ng investigated infinite-time ruin probability with constant interest force and negatively quadrant dependent
and extended regularly varying-tailed claims. Following this work, the authors obtain a weakly asymptotic equivalent formula
for the finite-time and infinite-time ruin probability with constant interest force, negatively quadrant dependent, and dominated
varying-tailed claims and negatively lower orthant dependent inter-arrival times. In particular, when the claims are consistently
varying-tailed, an asymptotic equivalent formula is presented.
This research is supported by the National Science Foundation of China under Grant No. 10671139. 相似文献
13.
保费调整模型的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
荣喜民 《系统工程理论与实践》2001,21(6):68-72
在分析保险累积损失和有效投资的基础上 ,利用倒向随机微分微分方程 ,建立了以投资收益相支持的保险价格调整模型 ,并对两种常见类型的保险进行了保险价格调整分析 .对保险人通过投资改变其保险市场竞争地位有积极的作用 .最后 ,用释例进行了说明 . 相似文献
14.
两类相关索赔模型下破产概率的若干结果 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系. 相似文献
15.
This paper studies the upper bound for finite-time ruin probability of an insurance company which invests its wealth in a
stock and a bond. The authors assume that the interest rate of the bond and the volatility of the stock are modulated by a
continuous-time stationary Markov chain with finite state. By a pure probabilistic method, the upper bound for the finite-time
ruin probability is obtained. 相似文献
16.
假设风险资产价格服从常弹性方差(CEV)模型, 保险人面临的风险过程是带漂移的布朗运动. 投资过程与承保风险过程完全相关. 根据随机最优控制理论, 建立保险基金投资问题的HJB方程. 由于该方程是非线性偏微分方程, 不易求解, 因此采用Legendre变换将其转换成对偶问题进行研究. 最后针对特定参数值分别得到以CARA和CRRA效用函数为目标的保险人的最优投资策略, 这样的投资策略更符合金融市场的实际要求. 相似文献
17.
权益连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票价格的保险合同,考虑一个同时描述含具有随机利率的金融市场和被保险人寿命不确定性的模型,由于不完全性,不能利用可交易的股票和债券完全对冲掉保险合同的风险,提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险,在利率是随机的情况下,通过概率测度变换来确定权益连结保险合同的局部风险最小对冲交易策略,给出了相应的内在风险过程,最后,给出了一个关于局部风险最小对冲误差与均值一方差对冲误差的比较结果。 相似文献