商品期权交易与期权保值投资策略

阐述了商品期权交易的特征，对期权价值评估、期权交易过程进行了分析，总结归纳出期权内在价值及投资报酬率的计算公式。还对各种期权保值投资策略进行了分析，指出了发展我国期权交易的可行性和必要性。     

实物期权在技术开发投资中应用的进一步研究

通过分析传统NPV方法和一般实物期权决策方法对技术开发投资估价的不足,引入了亚式期权方法,把实物期权和亚式期权结合起来,对技术开发投资决策进行了研究.最后给出一个实例,对三种方法进行了实证研究.     

欧美式认股权证定价模型研究及实证分析

本文主要考虑了欧美式看涨认股权证的定价模型,分析了红利的分配给定价模型带来相应的影响,得出相应的认股权证的定价公式,并以石化CWB1认股权证为例给出受红利影响的权证的定价分析.     

双币种永久美式期权定价

在Black-Scholes框架下,利用无套利定价方法,建立了双币种永久美式期权的定价模型,并分析了敲定价分别以国内货币计价和国外货币计价下的双币种永久美式期权的定价问题,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的显式解.最后通过数值模拟,分析了标的资产和汇率的波动水平以及相关系数对期权的最优执行策略和期权价格的影响.     

实物期权存在的问题及其前沿述评

实物期权方法已经成为企业价值评估、公司理财、战略投资管理、投资决策、筹资决策财务分析、公司并购等领域的重要工具.但实物期权方法在理论上和实践应用存在许多问题.文中将对实物期权研究的前沿性问题进行分析,指出了进一步研究的方向.     

基于美式看跌期权的再装期权定价

基于美式看跌期权的特点,采用二叉树模型,得到了考虑红利支付情况下的美式再装期权的定价模型,并通过实例分析了再装期权对传统美式看跌期权的影响．     

实物期权法在项目投资决策中的应用

介绍了实物期权法产生的背景,阐述了如何应用实物期权的投资价值计算方法,指出了实物期权在投资决策分析中的意义,并用实例进行了说明。     

具有上下障碍的再装期权定价模型与计算

针对再装期权作为经理股票期权薪酬机制存在的问题,讨论了设置再装期权上下障碍的必要性,建立了考虑经理股票期权的长期激励因素以及在股市低迷时经理股票期权重置特征的改进的再装期权定价模型,并给出了计算公式及相应的模拟分析.     

下降敲入续租期权定价研究

阐述了现代租赁的基本内涵和实物期权的基本原理，提出了下降敲入续租期权定价模型及其定价求解，最后给出了算例分析。     

基于嵌入期权现金流量图的实物期权分析

针对高新技术企业发展的特点:研制周期长、投资费用高、每阶段风险水平特征差别大,运用实物期权理论与计算方法,通过研究建立嵌入期权现金流量图,深入分析计算了企业发展中风险投资的最优策略、股权占有比例问题,对不确定性问题由于采用了Black Scholes期权定价公式以及McDonald和Siegel是否继续生产期权计算公式,所以计算结果比基于传统的现金流量图的NPV方法更加客观、科学,同时按照风险投资经验法则计算出的股权占有比例合理且易于接受,可为企业风险投资实践活动提供数量分析支持·     

面向流体流动的计算机模拟

针对流体系统的特点,研究了模拟流体流动的格子自动机方法。对流可视化技术的现状、方法和可视化系统的设计进行了分析和探索。考察了几种典型的流动现象,得到了与实验较为一致的结论。研究结果表明：在目前条件下,立足于格子自动机这种具有极度并行性的新型流体计算模型,结合科学计算可视化技术,利用计算机来解决流体流动问题的计算机模拟方法是一条值得深入探索的研究途径。     

微通道内甲醇重整反应的LB方法

利用格子Boltzmann方法对微通道内甲醇水蒸汽重整制氢反应过程进行模拟,建立了双速率动力学平行反应机理的格子演化模型。分析了边界温度和进口流速的变化对甲醇转化率,氢气和一氧化碳的出口含量以及通道中的最大温差的影响。当边界温度和进口速度一定时,分析了整个反应过程中各组分的变化情况。结果表明,在水醇比,边界温度以及进口速度分别为1.3、523 K、0.1 m/s的情况下:甲醇出口转化率最高达94.36%;氢气的含量为0.0989;CO的含量为0.0095%。发现随边界温度升高,进口流速的减小,CO的含量会进一步增加。     

用LBM计算沟槽形状边界Couette流

采用动量转换方法,应用格子Boltzmann模型计算流体对边界的作用力,用二维六角形的格子Boltzmann模型计算沟槽形状边界的Coutte流动,得出沟槽形状边界的阻力。计算结果显示,沟槽形状边界的阻力系数随Re数的增大而减小,其变化规律与平板边界的情况一致。     

基于概念格的入侵检测

将概念格应用于入侵检测系统中 ,构造了一个基于规则分类判决的入侵检测模型 ;提出了决策规则格和决策规则格约简的概念 ,获得了入侵检测的分类规则集 .实验表明此方法能较好地缩减分类规则集中的规则数目 ,且有较高的分类正确率     

结合大涡模型的等离子射流Lattice Boltzmann模拟

基于一种结合大涡模型的Lattice Boltzmann方法对等离子体射流湍流流动状态进行模拟，并将模拟结果与实验结果和其他文献的计算结果进行对比。结果表明，与传统的差分法相比，这种混合Lattice Boltzmann方法收敛速度快，且能获得比较满意的结果。     

基于ISP器件可扩量程的数字频率计的设计

采用Lattice公司的可编程逻辑器件ispLSI 1016的设计出可扩量程的数字频率计,给出了设计过程及部分模块的电路结构。     

函数幂型几何平均亚式期权定价研究

幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的定价问题进行了讨论,并得到了其显式解。     

用ISP器件设计量程自动转换的数字频率计

介绍了采用ISP技术设计数字系统的方法和过程，并设计出基于ISP器件的量程自动转换的数字频率计。     

格子Boltzmann方法中不同边界处理及不同体力项表达式的对比分析

简要介绍了格子Boltzm ann方法以及耦合温度的格子Boltzm ann方法,就LBM采用不同边界处理分别对二维方腔自然对流进行了模拟以及对比。同时,推导出LBM中更为完整的体力项的表达式,并采用简化的体力项与较完整体力项分别进行数值模拟,将结果进行了对比分析。模拟的结果与前人的结果吻合良好。     

Selkov反应扩散系统激发性的晶格玻耳兹曼方法模拟

用晶格玻耳兹曼方法数值模拟Selkov反应扩散系统的定态解,对系统从偏离平衡的状态回到平衡态所经历的路径进行分析,得到激发性存在的结论;模拟简单螺旋波的产生过程,给出简单螺旋波的波头轨迹。