供应不可靠下库存定价联合决策的CVaR研究

该文研究风险规避下供应不可靠时报童模型的库存与定价联合决策问题.对于加式需求函数情形,利用CVaR风险准则得到随机生产能力下零售商的最优定价与最优订购量所满足的方程组,并进一步证明供应可靠时为其特殊情形.最后,通过算例进行数值模拟.     

基于战略顾客与零售商非理性心理的报童模型

研究具有缺货与浪费规避偏差的零售商面对风险厌恶型战略顾客时的订货与定价问题,建立了理性预期均衡条件下的最优定价与订货模型,并分析了最优解的性质。研究发现顾客的战略行为和零售商的非理性心理影响了零售商的定价与订货策略。通过灵敏度分析探讨了缺货规避偏差与浪费规避偏差对零售商定价与订货的影响,证明了在分析战略顾客行为对零售商决策影响时考虑缺货规避偏差与浪费规避偏差的合理性。     

基于供应侧和需求侧变化下的能源系统情景分析

典型省份的能源转型研究,需进一步体现区域发展特色,切实解决地区深度减排的实际问题提出一种基于供应侧和需求侧变化下的能源系统情景设置,分析广东省对能源的实际供需,详细构建供应侧和需求侧的综合节能情景,深入研究CCUS机组的发展极限、超低排放机组的极限、碳排放和常规大气污染物约束下可行的能源供应路径等问题,对供应侧和需求侧变化下的能源系统情景进行分析结果表明：基于供应侧和需求侧变化下的能源系统情景分析,可为广东省提供具体的能源系统优化策略,以及在需求侧和供应侧层面上实现技术可行、成本最优、满足政策目标的能源转型路径,也为政策制定提供了更丰富的视角     

单独决策和统一决策情况下允许有残次品和缺货的供应链模型

构建一个由单个制造商和单个零售商构成的供应链模型,该制造商生产的产品有一定比例的残次品,零售商在销售过程中允许一定量的缺货。假设市场需求对产品的零售价格是敏感的,则可以对供应链中各成员的运作和产品定价作出决策。应用更新报酬定理,获得制造商和零售商的平均利润函数,证明在单独决策和统一决策下的利润函数为凹函数,得到单独决策和统一决策下的最优方案和最大利润,对影响决策的重要参数进行灵敏度分析。结果表明:合作提高了供应链的总体利润,减少了次品率,对制造商更加有益;统一决策的供应链倾向于通过降低次品率来增加总利润。     

闭环供应链的契约协调比较研究

文章着眼于零售商回收模式,研究分析了零售商回收模式下的闭环供应链的二部定价契约和收益共享契约对闭环供应链的协调作用。通过逆向求导法分别求出了二部定价契约和收益共享契约下闭环供应链的收益。研究发现二部契约和收益共享契约均对零售商回收模式下的闭环供应链起到了协调作用,但是二部定价契约决策下的回收转移支付要低于收益共享契约决策下的回收转移支付。再者,二部定价契约下,制造商需向支付零售商货位补贴,进而达到供应链协调;而在收益共享契约下,零售商因为从批发价和回收转移支付中获得了好处,进而使得供应链获得协调。     

射频识别技术在基于经济批量模型的供应链中的应用

射频识别技术的快速发展引起了各行各业的广泛关注,并开始应用于供应链中,而评估RFID技术的应用所产生的成本以及效益成为现在RFID技术研究的焦点。为了评估RFID技术的投资与回报,选择1条由1个制造商和1个零售商组成的二级供应链对RFID技术的投资进行研究。该供应链模型的建立基于经济批量模型,考虑了订货(生产)成本及其效率、库存成本及库存效率,并且将广泛存在于供应链问题中的库存不准确因素加入模型,研究RFID在优化库存管理的同时将对供应链产生怎样的影响。文章讨论了RFID技术在分散式供应链中的表现,并在供应链中建立Stackelberg博弈研究制造商与零售商的最优决策,最终得到最佳批发价格以及最佳订货量,为未来的供应链投资提供了参考。     

基于商业信用的集成式供应链库存优化策略研究

从集成式供应链出发,研究在供应商给零售商提供的商业信用和商品具有变质情况发生的条件下集成式供应链系统的最优库存策略问题,通过分别建立零售商和供应商的库存模型,给出各自成本函数以及集成式供应链的成本函数。在集成式供应链总成本最小的目标下,确定供应商的最佳分销配送次数、零售商单位周期内的缺货时间系数。数值算例验证了结果的有效性,显示模型符合实际应用背景。     

策略型消费者对易逝品制造商动态库存与定价的影响研究

通过构建竞争环境下两个制造商的两阶段动态定价与库存模型,探讨和验证使制造商利润最大化的最优易逝品定价与库存.将相关参数对需求和利润的影响进行讨论和分析,并用MATLAB软件对相关参数灵敏度进行验证.研究结果表明:降价前两个制造商的需求量和利润与策略型消费者的购买比例的大小无关;当策略型消费者占比较低时,制造商的利润主要...     

突发事件风险下基于不同控制权的生鲜农产品双渠道供应链社会责任研究

以两阶段生鲜农产品双渠道供应链为研究对象,分别构建了突发事件风险下生鲜商品零售商和生鲜商品供应商占主导时的社会责任履行决策模型,求解了2种情景下的最优社会责任履行和最优生鲜批发价格,重点探讨了不同风险发生等级下供应链控制权对社会责任履行的影响。研究表明,突发事件风险下不同权利结构的生鲜农产品双渠道供应链均能实现最优社会责任履行和最优生鲜批发价格,低风险情景下生鲜商品零售商占主导能够激发更多的社会责任履行,而高风险情境下生鲜商品供应商占主导能够激发更多的社会责任履行。     

基于市场规模不确定的预售与回购策略研究

考虑在市场规模不确定条件下,对双寡头竞争时的预售与回购联合决策问题进行研究.通过构建预售与回购联合策略下双寡头的收益模型,得出相应的最优预售价格、最优订购量与最优利润.研究发现,双寡头在静态博弈过程中的稳定状态是双寡头的预售价格和回购价格均相等.回购价格和成本的大小会影响双寡头的决策,预售价格是回购价格和成本的单调递增函数,当回购价格和成本变大时双寡头需要提高预售价格才有利可图.     

模糊需求依赖价格的回购契约协调模型研究

运用可信理论分别建立了分散、集中决策和回购契约下的供应链协调模型，对3个模型分别进行求解．通过比较最优解，得到回购契约下能够使系统达到最优．并通过实例进行分析，结果表明：回购契约下供应链的整体利润相对于分散决策下提高了19．9％，实现了供应商和零售商的双赢，验证了模型的正确性．     

百慕大可转债的最优转换策略

本文研究一个可以在n个离散时点上进行转换的百慕大可转换公司债券(简称可转债)模型.采用基于公司价值的可转债定价模型,在公司风险资产的价值遵循几何Brown运动,且股价具有稀释效应的情形下,对百慕大可转债的最优转换策略进行分析.研究结果表明,存在一个非负的常数临界值,当公司风险资产价值高于这个临界值时,可转债应转换;否则,不转换.     

带有随机生产能力和缺货惩罚的报童模型中的CVaR研究

研究了CVaR风险度量准则下需求和生产能力均随机的报童模型中缺货惩罚对库存决策的影响.利用CVaR风险度量准则,得到带有随机生产能力和缺货惩罚时报童的最优订购量,并发现当有缺货惩罚时,最优订购量依赖于需求的分布、随机生产能力的分布、缺货惩罚的大小和风险规避程度.最后,通过数值算例来验证上述结果 .     

Euler方程与Navier Stokes方程解的全局存在性研究

研究了Euler方程及NavierStokes方程,通过讨论方程中压力项p与速度场u之间的关系,在一些温和的假设下,利用Sobolev不等式及GagliargoNirenberg不等式,得到了在Sobolev空间中Euler方程解的全局存在性以及NavierStokes方程在小初值情形下的解的全局存在性的一些结果     

基于能量法推导控制饱和多孔介质变形的孔压系数

基于能量原理推导了控制饱和多孔介质变形的有效应力公式推导结果表明只要多孔介质中的固相材料不可压缩,Terzaghi有效应力就完全决定了饱和多孔介质的变形孔隙中的液体是否可以压缩并不影响Terzaghi有效应力的适用性而当固相材料的压缩性不可忽略时,有效应力公式中的孔压系数需要修正,此时孔压系数不仅和材料参数有关,还与加载模式有关即便对于同样的多孔材料,也不存在固定的孔压系数取值荷载水平较低时,对于石英砂和石膏砂两种颗粒材料,仅在不排水加载时孔压系数为0.9左右,其他加载模式下孔压系数都接近于1而对于连续性更好的岩石、混凝土材料,孔压系数仅在总应力不变、孔压逐渐变化的加载模式下接近于1,其他加载模式下的孔压系数则显著小于1     

双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期

美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零时刻价值V0的表达式.     

带交易费有偏好套期保值的未定权益定价与资产优化性质

对给出的有交易费的正常化市场资产模型,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了该市场模型下有偏好套期保值的期权定价及定价区间,由此还进一步讨论相应的资产优化性质。其中,引进偏好系数来讨论未定权益定价,使得所给出的定价形式具有一定的柔性。即未定权益中分量赋予不同的侧重,以及在一定的优化或环境约束情形下,可适当地调整未定权益定价,比单纯的套期保值有一定的优势。     

尺度参数的最优尺度不变估计的非容许性

本文针对尺度参数分布的情形，在一般二次损失函数下，证明了维数≥２时，最优尺度不变估计是非容许的，并得到了它的同时改进估计，据此讨论了此改进估计着重失函数类的稳健性问题，在加权平方损失函数下，得到了不等尺度改进估计，对于多个观测值的情形，获得了两个非常有用的结果。     

股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析

为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.     

模糊随机环境下的期权定价

由于金融市场的时常波动性,使得期权定价模型的参数变得模糊不清.在这种情况下.将模糊逻辑与随机过程同时引入金融市场.采用随机过程刻画标的股票价格和利率的变化过程,同时考虑定价模型的输入参数是模糊随机数的情形,得到了不确定形式的Black-Scholes模型,并给出一定可信度下欧式期权的模糊随机价格区间.数值算例说明了模糊随机技术是对金融市场的不确定性问题进行建模的有力工具.