破产时刻索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论破产时刻T2=inf｜n≥1：U（n）〈0｜时，索赔额是常数时的破产概率．在索赔额是常数2时的情况下，对初始准备金U（0）=0时的情形给出破产时的概率，破产时需要的平均索赔次数．     

一类双险种风险模型的破产概率

对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式.     

索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论索赔额是常数时的破产概率．其中最有意思的是所有的索赔额是常数2时的情形．而且对破产时刻的定义有所不同．将对破产时刻T1=inf{nK≥1：U（n）≤0}时的情形的定义加以讨论．对初始准备金U（0）=0时的情形给出破产时的概率和破产时需要的平均索赔次数．     

重尾索赔下保费收入随机化风险模型的破产概率

研究了重尾索赔下保费收取随机化且带常利率的风险模型,假定索赔计数过程为Poisson过程、保费到达过程为一般普通更新过程且索赔分布属于S族,利用概率论知识及随机过程的方法,得出了该模型在t时刻盈余为负的概率渐近等价式;然后在模型中令常利率δ=0,讨论得到当索赔属于L~*_(m)族时,此模型在有限时间(0,t]内破产概率的渐近表达式。     

最终破产概率的Lundberg上界及其应用

利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界,并结合实例说明它的应用.     

最终破产概率的Lundberg上界及其应用

利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界,并结合实例说明它的应用.     

具有两类相关风险的常利率风险过程破产函数

破产概率问题是经典风险理论研究中一个非常有意义的问题.考虑了一类带常数利率的具有两类索赔风险的保险盈余过程.在这个模型中,两类索赔的索赔次数N1(t)和N2(t)相关.应用拉普拉斯变换的方法推导出了破产前瞬间盈余的分布函数、破产后瞬间盈余的分布函数、破产前后瞬间盈余的联合分布函数的显式结果,还得到了初始盈余为零时的显式结果表达式.     

常利率环境下广义Erlang(n)见险模型

考察常利率环境下一类更新风险模型,其索赔时间间隔序列为广义Erlang(n)分布.以首次索赔间隔分别为Erlang(k)(k=1,2,…,n)分布的延迟更新过程为划分,运用全期望公式给出广义Erlang(n)模型的惩罚函数ψ(u)以及破产概率ψ(u)满足的微分-积分方程,另一方面,分别用鞅方法和递推方法得出ψ(u)的指效型上界.     

理赔额服从指数分布的多险种的风险模型

建立了多险种的泊松风险模型,并给出了破产概率满足的微积分方程以及初始资本为0时破产概率Ψ(0)的表达式,并就理赔额服从指数分布的情况给出了初始资本为u时破产概率Ψ(u)的表达式.     

索赔额服从指数分布的破产概率及渐近估计

针对指数分布导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其渐近估计的显式解,并结合实例举例说明两者之间的关系.     

常利率因素的双险种风险模型

 引入了一类常利率因素的双险种风险模型,给出了初始准备金为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,初始准备金为u时破产概率的Cram啨r-Lundberg近似,及Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界.     

复合负二项风险模型的破产概率

讨论了一般情形的复合负二项风险模型，得出了初始资本为。时的破产概率以及初始资本为u（u≥0）时的破产概率的一般公式．     

理赔额服从混合指数分布的泊松风险模型

不同风险模型下的破产概率研究是风险理论的重要课题,但在一般情况下其精确表达式不易求得。本文研究了理赔额服从混合指数分布时的泊松风险模型,并给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的精确表达式以及初始资本为u时破产概率Ψ(u)的精确表达式。     

在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数

研究在扰动的SparreAndersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数，这里理赔时间间隔服从Erlang（2）分布；l（u；n＋1）表示保险公司破产前发生n＋1次理赔的概率，h（u；n）表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n＋1次理赔之间的概率．l（s;n＋1），h（s；n）分别衰示l（u；n＋1），h（u；n）的拉普拉斯变换（n=1，2，…），得到了l（s；n＋1）和无（s；n）的递推公式，由此运用Mathematics等数学软件可以算出l（u；n＋1）及h（u；n）．     

一类索赔相依二元风险模型下第n次索赔时的破产概率研究

在一类索赔相依二元风险模型下推导出了Gerber-Shiu函数满足的更新方程,以及破产时刻和直到破产时刻的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的表达式。     

复合二项风险模型下有限时间内的生存概率

研究了完全离散复合二项风险模型,得到了有限时间内的生存概率、 生存到时刻 n 而且盈余为某数x ( x≥0)的概率、 以及破产时为止理赔次数 v、 破产瞬间前夕盈余 R(τ- )和破产时刻赤字| R (τ) | 的概率律.     

延迟更新模型破产严重程度矩的一个等价式

设AD(u)表示延迟更新风险模型中破产时刻保险公司的亏损额，其中u为公司的初始资金。在索赔额的平衡分布为次指数族的条件下，得到了关于AD(u)的φ-矩的一个等价公式。     

两险种Poisson风险模型和破产概率

经典风险模型描述了单一险种的经营模式，事实上，保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为“时破产概率Ψ(u)的明确表达式．     

复合马尔可夫二项模型中的两个概率分布

讨论了复合马尔可夫二项风险模型,给出了破产前索赔次数的概率母函数,且在给定破产的条件下,得出破产后盈余过程恢复到非负值的索赔次数分布的递推表达式.     

D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率

研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本市场,对此模型假定同一险种索赔额是两两拟渐近独立的,根据Ito公式得到公司盈余过程的表达式,基于该模型分析了当索赔额满足D族分布时破产概率渐近关系式,并由D族分布推出C族分布下破产概率的渐近关系式.