基于OAS的抵押支持证券的利率风险度量

在介绍传统麦考莱持续期与凸度衡量抵押支持证券价格对利率敏感性的基础上,分析了麦考莱持续期和凸度在测量隐含期权债券价格利率风险时存在的局限性。提出了更能准确度量利率风险的基于期权调整利差技术的持续期和凸度,即DC憾和COAS,给出了OAS测量债券价格利率敏感性的方法和步骤;并利用利率模拟技术和现金流计算模型。给出了求解OAS的详细过程．     

对称分子久期矩阵的特征及其在对称约化中的应用

本文对对称分子的久期矩阵的结构特征进行了研究。指出,凡具有一定对称性的分子,即可利用此对称性对其HamiIton矩阵的久期行列式进行因子分解,使本征值的计算简化(此法不仅适用于HMO法,同样也适用于EHMO等方法久期方程的对称约化)。为了便于写出包括δ电子的处理方法中的久期矩阵,我们引进多重点图。     

《能源期货市场微观结构研究:基于久期视角》书评

金融市场微观结构研究的目的在于揭开金融交易过程的黑箱。作为市场微观结构中的重要变量之一——久期是反映市场行为、交易者决策过程的重要信号,对深入了解金融市场微观结构具有重要的作用。《能源期货市场微观结构研究:基于久期视角》一书重点研究了能源期货市场各种久期的特征、微观影响因素以及久期与久期模型在金融市场微观结构中的应用,该专著对于相关学者的研究以及市场参与者的决策都有一定的参考价值。     

我国商业银行资产负债中隐含期权的利率风险管理

随着利率市场化的发展以及我国商业银行金融工具的不断创新,隐含期权越来越多地出现在商业银行资产负债表中,同时给商业银行的经营带来巨大的利率风险。因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方法如利率敏感性缺口、久期缺口等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。     

氢原子斯塔克效应中久期方程的简化公式

根据简并态微扰理论和氢原子波函数的性质,得到久期方程中微扰矩阵元的分布规律.导出了任意能级下氢原子斯塔克效应中久期方程的简化公式.并给出了氢原子n=5能级的一级斯塔克效应.     

随机利率模型下的风险度量

随着利率市场化进程的不断加快,对债券的价格波动率进行较深入的了解,才能在实战中对价格的涨跌原因进行正确分析,并采取相应的投资策略,以达到风险最小化、收益最大化的目的。参照前人的固定利率时债券的价格的研究成果,推广到了随机利率模型下的债券的价格,并在此基础上介绍了债券价格波动率的2种重要测度:久期和凸度,给出了久期凸度对国债价格波动率预测的实证分析,以及基于久期和凸度的套期保值方法。     

运用Hüokel法计算共轭烃分子轨道及能量

文章根据Hüokel所建立的共轭烃分子π电子的近似模型,采用线性变分法处理。计算出共轭烃分子的πMO和能级;同时介绍了两种典型的久期行列式计算公式和苄基型结构的久期行列的列出及计算处理,这对求解其它各种简单共轭烃分子的πMO及能级具有普遍指导作用。     

基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断

利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验, 给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量, 并证明了该统计量渐近服从χ²-分布. 数值模拟结果表明, 经验似然方法优于拟似然方法.     

蒽分子久期行列式的准对角化

本文根据蒽分子的对称性,讨论了应用群论的原理简化其久期行列式的方法。     

久期方程的对称性分解

用 HMO 理论来研究分子结构,对分子图高阶久期行列式的处理,这方面在国内外已有不少报导;本文介绍 P_n 原子轨函数的对称性组合原则,对共轭环状分子,直接运用矩阵变换,对久期方程的矩阵行列式进行准对角型分解。     

含中铰的变截面静不定梁的通用解法

应用麦考雷奇异函数推导出含中间铰的变截面静不定梁弯曲的力和弯曲变形的通用方程以及解此类问题的通用矩阵方程。     

固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法

首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险，其中主要为利率风险，而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法．然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上，进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展，详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型．     

1968—2018年湘北地区暴雨过程气候特征及变化趋势

利用湘北地区18个气象观测站1968—2018年逐日降水资料,采用线性趋势、Mann-Kendall检验、保证率和重标极差(rescaled range,R/S)分析等方法,分析并预测该地区暴雨过程气候特征及变化趋势.结果表明:①80％保证率下,湘北地区4月14日之前出现首场暴雨过程,11月8日之前出现末场暴雨过程,末场暴雨比首场暴雨落区更加均匀,且近51年末场暴雨日期显著推后,湘北地区暴雨过程发生期显著延长;②湘北地区暴雨过程在各个月份都有出现的可能,其中6—7月为多发月份,但暴雨过程尤其是较强暴雨过程不仅容易出现在夏季,出现在11月的概率同样很高;③湘北地区暴雨过程的覆盖范围、综合强度显著增加,较强暴雨的过程次数、持续时间、综合强度显著增加,并且在7月向极端化方向发展最显著;④首场暴雨日期未来变化较小,而末场暴雨日期将继续推后,暴雨发生期将继续延长,未来湘北地区暴雨过程的发生次数和持续时间将会继续增加,较强暴雨过程次数、持续时间和综合强度将继续增加.     

小黑瓢虫的引种繁殖及温度对其发育的影响

小黑瓢虫是粉虱害虫的重要天敌 ,于 1996年底从英国引进。以替代猎物高氏瘤粉虱在室内进行饲养和大量繁殖 ,摸索出一套室内繁殖小黑瓢虫的技术和方法。本文还研究温度对小黑瓢虫各虫态及全世代的平均发育历期的影响 ,以及小黑瓢虫的发育起点温度、有效积温和历期预测模型。     

调频声频率变化率对大鼠听皮层神经元声反应的影响

采用在体细胞外单细胞记录方法,研究调频声频率变化率及时程对调频声所诱发的听皮层神经元反应的影响.实验在34只乌拉坦麻醉的SD大鼠上进行,在皮层41区记录了113个对调频声有反应的细胞电活动.观察发现,调频声刺激的时程和频率变化率发生改变,可对诱发的听皮层神经元反应的反应型式和放电频数产生影响.这种影响表明,听皮层在复杂声上传信息的处理过程中可能存在复杂的编码机制.     

随机利率风险模型中的破产问题

考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型,文献中仅在利率{In,n=1,2,…}是定值时,即n≥1,In=r,r是常值情形下,考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率性质两个破产严重性的破产问题.本文考虑了利率{In,n=1,2,…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型,获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.     

镉对离体叶片光合、呼吸强度及细胞膜透性的影响

用镉处理离体的烟草叶片，０．００５ｍｍｏｌ／Ｌ镉处理就引起光合速率降低，０．０２７ｍｍｏｌ／Ｌ镉处理引起叶绿素含量下降，０．１ｍｍｏｌ／Ｌ镉处理引起膜透性增加，随着处理浓度的增加及处理时间的延长，光合速率、叶绿素含量下降程度增加，膜受损程度也增加，而呼吸速率则呈现出降低－增加－降低的变化。     

增量选择解码前传中继系统的二阶统计特性

针对解码中继系统由中继译码错误产生的系统性能降低以及频谱利用率低的问题,提出选择中继和增量中继相结合的增量选择解码前传(Incremental selection decode-and-forward,ISDF)中继系统,并且研究ISDF系统的中断性能,分析系统的二阶统计特性(平均电平通过率和平均中断时间)。在Nakagami-m衰落信道下,给出ISDF中继系统的中断概率、平均电平通过率和平均中断时间的闭合表达式。将ISDF系统与选择解码中继系统进行比较。研究结果表明:ISDF系统明显地提高了系统的性能,降低了中断概率;当切换门限和中断门限相等时,中断性能最优;ISDF系统的平均电平通过率和平均中断时间依赖于切换门限与中断门限的选择;ISDF系统性能受到源到中继链路和中继到目的地链路中较差的链路所限制。     

基于光气候区的日照时数特征及变化规律

利用1988—2012年中国34个主要城市的日照时数值,从光气候分区的视角,采用线性拟合和累积距平的分析方法.对我国Ⅰ~Ⅴ类光气候区近25年的日照时数总量年变化和季节变化特征进行研究.结果表明:各类光气候区年总日照时数层次分布明显,Ⅱ类至Ⅴ类光气候区日照时数呈逐渐减少趋势,只有Ⅰ类光气候区日照时数呈上升趋势.各类光气候区四季日照时数分布大体与年总量相似,各季节分布略有不同,但气候区四季日照时数的变化速率则各不相同.该研究为我国各类光气候区的日照时数特征及变化规律提供了一种新的理论研究方法,也为我国建筑采光照明及节能提供了科学的基础数据.     

黄大豆1号期货收益率体制转换模型分析

叙述了隐马尔科夫模型对于大豆期货收益率的建模过程.对2011年黄大豆1号各期合约的收益率进行了两状态体制转换分析,分别得到了正收益状态和负收益状态的均值和平均持续时间.