移动平均市场预测的探索

在原有移动平均线的理论基础上,把一天分成四个时间单位,并利用加权公式算出当天收盘价格H取代简单算术移动平均中的收盘价S进行一次移动平均,在此基础上建立了其二次、三次移动平均法的预测模型。     

基于二次移动平均法的阜阳市劳动力资源预测分析

阜阳市是安徽省人口最多的城市,通过走访阜阳市劳动和社会保障部门收集相关数据,得到阜阳市劳动力资源素质及其分配情况,应用二次移动平均法预测、分析了阜阳市劳动力人口总的发展趋势,对阜阳市劳动力资源的配置提出了合理建议。     

移动平均法在公安情报分析中的应用

移动平均法是通过平均和移动的平滑作用消除数据中异常干扰的一种数据分析方法,它与公安情报的定量研究有着十分密切的联系。作为一种现代数据分析的手段,通过对过去的数据变化的观察,不仅可以对现状提供背景分析,而且对今后的趋势作出较为准确的判断预测。因此比较适合短期预测,而不宜用于长期预测。     

视觉诱发电位的自适应处理

本文介绍了一种利用自适应信号增强技术检测并跟踪视觉诱发电位的新方法，自适应信号增强器有两个输人端，其主通道输人为带噪声的原始记录；参考输人需经设计使系统产生最佳性能，我们用移动窗口平均法形成动态参考输人，使系统具备较好的跟踪能力实验表明，利用这种方法可以检测到单一记录的视觉诱发电位信号，并能获得信号随时间变化的轨迹。     

移动对象轨迹的双重插值

移动对象的轨迹插值是查询处理的前提,插值的精度直接影响到查询处理的准确率.将保形三次Hermite插值引入到移动对象的时空轨迹插值,提出了双重插值模型,此模型继承了保形三次Hermite插值的优点,不需要速度条件便可以形成轨迹,容易将模型推广到高维空间,可以弥补移动对象数据库中记录点太稀疏的缺陷,并且插值精度比线性插值、非节点样条插值和保形三次Hermite插值更高.     

移动Internet中定位及路由策略

在移动路由器和顾主控制概念上，提出了一种考虑主机移动模式和主机访问历史的、基于层次结构的移动主机定位和路由策略．通过引入移动位置更新层次限制参数Ｓ，将移动主机的跟踪和定位限制在局部范围内，基本实现了发往移动主机的ＩＰ数据报的优化路由传输，获得了优化路由和位置更新代价的折衷．该策略具有网络及其主机数量的规模可扩展性．对该策略的性能进行了计算机仿真分析．结果表明，适当控制参数Ｓ，网络将获得较好的移动计算支持性能     

数字电视的新亮点一移动电视

当移动电话、移动电脑、移动硬盘等等电子化移动终端早已移进我们工作。融入我们生活的时候，在我们这个一直以“电视”为最佳家庭娱乐方式的国度，“移动电视”也就成了下一个被人们所热切关注的“移动终端”。移动电视即是通过无线数字信号发射，地面数字设备接收的方法进行数字节目的播放，它主要针对公交、地铁、城铁、出租等交通工具上的移动人流。移动电视已被学术界和媒体界称为区别于传统媒体和网络媒体的“第五大媒体”，移动电视的出现可以称得上是电视发展中一次“质”的飞跃。     

基于时间序列的朝阳市生猪价格短期预测研究

为了获取更多利润，降低价格波动带来的风险，对朝阳市生猪价格进行基于时间序列的短期预测研究.根据辽宁省朝阳市某养猪场提供的2020～2022年3种生猪日销售价格，首先利用Excel对数据进行处理，以周为基本单位，把每周的平均价格作为周价格；其次，根据外三元猪价格中前100周的价格，分别采用时间序列预测法中的一次移动平均预测法、一次指数平滑预测法和三次指数平滑预测法来预测后57周的价格，通过与实际价格的对比可知，采用三次指数平滑预测法预测的误差最小，由此用该预测法来预测内三元猪和土杂猪后57周的价格；最后，利用Matlab计算土杂猪、内三元猪的预测值，结果显示二者的预测误差分别为0.386、0.604,并据此绘制价格变化趋势的图像，为养猪场预测生猪价格提供理论依据.     

移动平均法计算企业职工养老金替代率的JAVA实现

影响养老保险基金收支平衡的主要因素之一是替代率.采用移动平均法得到企业职工平均工资的趋势值,并结合养老金计算的经验公式,用JAVA程序实现了养老金替代率与收支平衡点的计算,为国家确定养老金的目标替代率和养老保险制度的改革提供了理论依据.     

移动终端操作系统“三国争霸”

自从1985年11月20日微软正式发布第一款Windows操作系统以来,Windows历经一次次变革,最终发展成为占绝对统治地位的桌面操作系统。然而近年来,随着移动互联网的迅猛发展和各种移动终端操作系统的推出,操作系统也开始正式步入移动时代。在经过了几年的跑马圈地之后,苹果、微软和谷歌这三大公司在移动终端操作系统上的疆域已渐趋稳定,     

基于凸组合的移动平均线策略应用研究

鉴于随着市场有效性的增强,作为量化投资技术分析中重要指标之一的传统移动平均线策略逐渐失效。基于凸组合思路构建改进移动平均线策略,并给出了策略交易规则。对2005年10月17日-2017年12月31日的日收盘价数据进行不同日期参数的均线策略回测检验,结果表明：基于凸组合的移动平均线策略表现优于传统移动平均线策略,日期参数组合5~20的凸组合策略表现最好,基于凸组合的移动平均线策略具有较好的应用价值。     

股票市场中技术分析有效性的实证研究

技术分析方法是否有效一直是金融领域中一个富有争议性的重要议题.本文选取各国具有代表性的综合指数和中国市场的权重个股进行实证研究,采用技术分析中应用最广泛的移动平均线方法来对某些交易日股票价格走势进行预测,并通过计算相应的预测准确率来讨论该技术分析方法的有效性,同时也进一步对影响预测准确率的因素加以分析,给出了主要影响因素.     

滑动平均情形下的相关显著水平估计

讨论了滑动平均情形下的相关显著水平估计,结果发现,在相同的自由度下,序列经过滑动平均后的相关系数临界值大于未经过滑动平均时的相关系数临界值,而且相关系数临界值随着滑动平均阶数的增加而增加.     

基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测

应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到.该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单.采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性.     

风险估值在沪深股市风险测量中的应用研究

以中国沪、深股市的风险测量为研究对象,收集了近5年的沪深股市每日指数收盘价;运用风险估值(VaR)常用的方差-协方差法和历史模拟法,通过对单一金融产品和资产组合的风险测量,论证了利用VaR技术计算股市风险的可行性.与传统的风险测量方法相比,方差-协方差法和历史模拟法在精确量化投资风险方面具有简捷易行的显著优势.利用指数加权移动平均方法考察了VaR对股市收益率波动性的描述能力,结果表明VaR计算值基本涵盖了绝大部分交易日的损失,有效降低了"幽灵效应",并且捕捉了波动的聚集性.从资产组合的VaR小于单个金融产品的VaR的结果看,VaR技术在股市风险测量上符合现代投资组合理论的基本思想.     

高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型

在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。     

基于ARIMA模型的福州市雷暴日趋势分析

在分析ARIMA(p,d,q)预测模型的基础上,以福州市1961-2006年的雷暴日为时间序列基础,通过对该序列进行平稳性分析、差分处理、自相关、偏自相关系数计算与绘图、ARIMA建模、参数估计、假设检验及模型预测,将ARIMA模型运用在雷暴日的趋势分析上.研究结果表明,ARIMA能很好地拟合计算出未来短时段内的数据,...     

A law of the iterated logarithm for moving average processes

Chover-type law of iterated logarithm for moving average process of stable random variables with exponent α(0<α<1) was obtained. Supported by the National Natural Science Foundation of China Chen Pingyan: born in 1968, Ph.D graduate student