移动平均市场预测的探索

在原有移动平均线的理论基础上,把一天分成四个时间单位,并利用加权公式算出当天收盘价格H取代简单算术移动平均中的收盘价S进行一次移动平均,在此基础上建立了其二次、三次移动平均法的预测模型。     

基于凸组合的移动平均线策略应用研究

鉴于随着市场有效性的增强,作为量化投资技术分析中重要指标之一的传统移动平均线策略逐渐失效。基于凸组合思路构建改进移动平均线策略,并给出了策略交易规则。对2005年10月17日-2017年12月31日的日收盘价数据进行不同日期参数的均线策略回测检验,结果表明：基于凸组合的移动平均线策略表现优于传统移动平均线策略,日期参数组合5~20的凸组合策略表现最好,基于凸组合的移动平均线策略具有较好的应用价值。     

基于二次移动平均法的阜阳市劳动力资源预测分析

阜阳市是安徽省人口最多的城市,通过走访阜阳市劳动和社会保障部门收集相关数据,得到阜阳市劳动力资源素质及其分配情况,应用二次移动平均法预测、分析了阜阳市劳动力人口总的发展趋势,对阜阳市劳动力资源的配置提出了合理建议。     

移动平均法在公安情报分析中的应用

移动平均法是通过平均和移动的平滑作用消除数据中异常干扰的一种数据分析方法,它与公安情报的定量研究有着十分密切的联系。作为一种现代数据分析的手段,通过对过去的数据变化的观察,不仅可以对现状提供背景分析,而且对今后的趋势作出较为准确的判断预测。因此比较适合短期预测,而不宜用于长期预测。     

市场预测信息系统的设计

叙述了市场预测信息系统的一般设计过程和系统的主要内容,通过设计的一个计算机系统提供了用图形和表格输出结果的两个例子,表明了某些情况下,预测值与实际数据是非常接近的.     

马尔可夫预测模型及其在市场预测中的应用

Markov预测技术的特殊性在不需要连续不断的历史和数据，而只需要最近和当前动态资料，本文尝试在市场预测中建立马尔可夫预测模型并对产品市场占有率进行预测。     

二次移动平均模型在经济预测中的应用

利用二次移动平均模型,引入均方拟合误差最小的原理确定出时段数N,对国民经济总收入、人口数量等项目进行了预测。     

灰色GM（1,1）模型的改进及其在CPI预测中的应用

针对传统GM(1,1)模型的改进方法复杂、使用范围有限、预测精度不高等问题,本文对传统GM(1,1)模型的背景值进行理论分析并改进,用二次插值的方法重新构造背景值。在此基础上对原始数据通过滑动平均法进行初值预处理,给出改进的模型,最后运用其进行短期预测,仿真结果证明了此改进模型的有效性和可行性,为提高预测精度提供新的途径。     

地表移动三维观测

本文提出了一种地表移动的三维观测方案,讨论了三维控制网观测权的优化,研究了测点的误差变化规律,得出了一些有益的结论。     

移动模架现浇箱梁施工

文章较详细地介绍了门岙涂大桥现浇预应力箱梁移动模架施工的方法,通过移动模架的应用缩短了现浇预应力箱梁的施工周期,收到了明显的经济效益与社会效益。     

基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测

应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测.对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数.为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到.该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单.采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性.     

一种确定自回归滑动平均模型最小阶次的新方法

针对经典Akaike信息准则(AIC)在模型定阶时缺少阶次范围下界而引起的模态遗漏问题,根据稳态图和AIC准则,提出了一种自回归滑动平均模型在模态参数辨识中的定阶方法.该方法先利用稳态图能够鉴别真假模态的特点,进行各阶模态频率的估计和均值的求取,进而根据模态稳定性判定准则计算出阶次范围下界,最后利用AIC准则确定最优的模型阶次.仿真结果表明,与经典AIC准则相比,所提出的方法定阶后进行模态参数的辨识,不仅识别出了经典AIC准则遗漏的第3阶模态参数(误差为0.18%),而且使第1、2阶模态参数的精度分别提高了2.31%和6.31%.对悬臂梁的模态实验结果表明:该方法不仅辨识出了经典AIC准则遗漏的第1阶模态参数,使其误差仅为0.62%,而且也大大提高了其他各阶模态参数的精度.     

非同分布NA列滑动平均过程的完全收敛性

根据Li等(1992)建立的i.i.d.随机变量序列滑动平均过程的若干极限结果,建立关于非同分布NA列的滑动平均过程的完全收敛性.     

移动平均法计算企业职工养老金替代率的JAVA实现

影响养老保险基金收支平衡的主要因素之一是替代率.采用移动平均法得到企业职工平均工资的趋势值,并结合养老金计算的经验公式,用JAVA程序实现了养老金替代率与收支平衡点的计算,为国家确定养老金的目标替代率和养老保险制度的改革提供了理论依据.     

动态数据的ARMA模型预测加工质量

本文首先阐述了在长度计量中建立自回归滑动平均模型(Auto Regressive Moving Average Model)的理论,推导出预测的计算模型及误差估计,然后以一个生产实例,证明这个模型具有相当的置信度。     

滑动平均模型参数估计的Gevers-Wouters算法的指数收敛性

可逆的向量滑动平均(MA)模型参数估计问题本质上是一个矩阵谱分解问题。基于向量MA模型和状态空间模型之间的变换,用Kalman滤波方法证明了矩阵谱分解的Gevers-Wouters算法的一致性和指数收敛性,且证明了收敛速度由MA多项式矩阵的行列式的零点决定。当这些零点不接近单位圆周时,Gevers-Wouters算法可高精度、快速地给出MA参数估计,因而提供一种快速有效的谱分解工具。     

基于神经网络的非等权移动平均预测模型的研究

如何确定权值和变量个数是非等权移动平均预测模型中的两大难题，本文首先介绍神经网络的权重贡献率和关键神经节点的概念，然后给出一种基于神经网络的新的确定权值和变量个数的方法，仿真实验表明，神经网络方法能够较好地解决传统的预测方法所面临的困难，并且具有较高的预测精度。     

平滑移动过程的矩完全收敛性

本文研究了基于φ-混合序列的平均移动过程的矩完全收敛性,主要工作是在Kim,Ko的基础上将矩完全收敛性推广至q阶矩,并将其中的结论作为本文的特例给出。     

基于指数移动平均的无线层析成像算法

为提高无线层析成像（RTI）算法在多径环境下对运动目标的跟踪精度,降低多径效应对信号变化的影响,引入指数移动平均（EMA）作为无线层析成像中衡量信号变化的参量.采用长时EMA作为基准,无需事先测量待测区域的背景信息.进行了室外穿墙和室内多径环境的单运动目标跟踪实验,与SRTI和KRTI比较,结果显示基于指数移动平均的RTI算法跟踪误差小于其他算法,而算法耗时没有明显增加.