平稳集值随机过程的Castaing表示

本文定义并研究了平稳集值随机过程，在一定条件下给出了平稳集值过程的Ｃａｓｔａｉｎｇ表示定理。     

平稳过程的条件概率密度非参数估计的L1—模强相合性

设｛Ｘｊ｝∞ｊ＝－∞是一个实值平稳随机过程，本文考察了联合密度和给定过去状态的条件密度的递推估计，得到这些估计在过程｛Ｘｊ｝的各种混合条件下是Ｌ１－模强相合的。     

一类部分可观测非平稳扩散过程的最佳估计与随机分析

在概率空间（Ω，Ｐ）中，建立了一类部分可观测非平稳随机扩散Ｍａｒｋｏｖ过程，进而研究了这类随机过程（θ，ζ）０≤ｔ≤Ｔ的不可观测分量θ依观测结果ζ，ｓ≤ｔ的最佳状态估计问题，探讨了在这随机函数中最佳状态估计问题，探讨了在这随机函数中最佳估计解的唯一性，得到了用于估计二维非平衡随机扩散Ｍａｒｋｏｖ过程不可观测分量最佳状态的最佳非线性滤波议程，从而满意地解决了此类随机过程不可观测分量的参数估计问题。     

平稳过程的条件概率密度非参数估计的L1－模强相合性

设｛Ｘ_Ｊ｝_（ｊ＝－∞）~∞是一个实值平稳随机过程，本文考虑了联合密度和给定过去状态的条件密度的递推估计，得到这些估计在过程｛Ｘｊ｝的各种混合条件下是Ｌ１－模强相合的。     

集值强Markov过程

本文定义并研究了集值马氏，强马氏过程，给出了若干等价条件；得到了集值Ｍａｒｋｏｖ过程具有强马氏性的条件（即强马氏性准则），其结果是单点值马氏过程相应结果的推广。     

集值马氏过程的选择定理与表示定理

本文给出了集值马氏过程的表示定理，并讨论了集值马氏性与实值特征马氏性的对应关系。     

二参数平稳随机事件流

本文讨论了二参数平稳随机事件流的基本性质,为欣钦AЯ有关单参数平稳随机事件流若干结果的推广。给出了二参数平稳可加随机事件流母函数的一般形式:其中λ>0,其方法不同于Adler R J得到相应结果的方法。     

非平稳MDP平均模型的ε(≥O)-最优策略存在的充分条件

本文考虑的是状态和行动空间均为一般集的非平稳MDP平均模型.本文采用扩大状态空间的方法,给出了非平稳MDP平均模型的最优方程有解及其ε(≥0)-最优策略存在的几组充分条件,推广了有关平稳MDP平均模型的结果,尤其是Hernandez—Lerma(1989)等的结果.     

带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率

考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理...     

L1[Ω,X]的子集M为可分解的一个等价结论

X值可积函数类L^1[Ω,X]的可分解子集的概念对于集值随机过程的研究,特别是对于集值函数的积分,条件期望等的研究有着很重要的作用．本文给出了可分解子集的一个等价结论及证明．     

非平稳MDP平均模型ε_n－最优策略的结构

本文考虑的是状态空间和行动空间均为一般集的非平稳ＭＤＰ平均模型εｎ－最优策略的结构和性质，通过相应的一般决策模型的建立及εｎ－最优行动集Ａεｎ的引入，讨论了εｎ－最优策略的凸组合，凸分解等若干性质。     

鞅差序列生成的线性过程的精确渐近性

讨论了滑动平均过程∑+∞Xk=i=-∞aiξk-i,其中:{ξi,Fi;-∞i+∞}是均值为零的非平稳双侧无穷鞅差序列,{ai;-∞i+∞}为绝对可和的实数序列.记∑==nkSnXk1,E(ξi2Fi-1)=σ2∞,a.s.,∑+∞=-∞=iaai.证明了对每一i≥1,当B∈Fi,并且P(B)0时,在适当的矩条件下,对相当广泛的实值函数-(x)及正实数v,有()νννεlim0ε1/∑n1-′(nPSnεaσn-(n)B=EN1/∞→=),其中:N是服从标准正态分布的随机变量.     

两指标集值鞅及其最大概率不等式

关于单参数集值鞅已有不少结果，本文给出了两指标集值鞅（上鞅）的定义，并建立了它们的最大概率不等式。     

Hausdorff连续集值随机过程的选择定理及表示定理

本文给出了Ｐｆｃ（Ｘ）值随机过程为Ｈａｕｓｏｄｏｒｆｆ连续的充要条件是其可表为一例Ｘ值连续过程的Ｃａｓｔａｉｎｇ表示。     

应用循环平稳特性的宽带信号DOA估计

针对循环平稳宽带信号DOA估计问题,结合信号的循环平稳特性和共轭循环平稳特性,采用子空间分解方法研究宽带信号DOA估计方法. 该方法同时利用宽带信号循环平稳和共轭循环平稳两方面信息构造出扩展循环相关矩阵,采用常规方法得到宽带信号的方位谱,继承了Cyclic MUSIC算法的优点,当处理宽带信号源时不需要估计最佳延时时间. 仿真结果表明该方法具有良好的宽带信号选择能力和分辨能力,能抑制大功率干扰信号,估计性能较好.     

具有Markov切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为

本文主要研究具有马尔可夫切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为。建立一个白色噪声与彩色噪声同时干扰的非线性随机SIQS传染病模型，通过构造合适的Lyapunov函数来研究系统的遍历性，从而证明出系统存在平稳分布。     

具有Markov切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为

本文主要研究具有马尔可夫切换的非线性随机SIQS传染病模型的动力学行为。建立一个白色噪声与彩色噪声同时干扰的非线性随机SIQS传染病模型，通过构造合适的Lyapunov函数来研究系统的遍历性，从而证明出系统存在平稳分布。     

集值随机微分包含解的存在性

应用了Bohnenblust and Karlin不动点定理来研究集值随机微分包含解的存在性,给出了研究这个问题的基本引理和定义,证明了集值随机微分包含解的存在性.并用例子验证了结果.     

可测空间中随机算子的系列性质

研究了随机算子的系列性质,揭示了随机算子、随机变量、集值随机算子之间的联系.     

马氏环境中马氏链于小柱集上之概率的指数估计

本文给出了马氏随机环境中马氏链于小柱集上之概率的一个指数估计式，其估计指数即为熵，这一结果拓广了平稳遍历马氏链的相应结果。