对信贷资产质量评估方法的探析

商业银行信贷资产质量评估有赖于一整套科学合理的风险判断分类系统。人民银行借鉴国际通行做法,引进信贷资产五级分类管理方法,并于2002年开始全面推行。本文对贷款质量五级分类的理论基础、操作流程及误区等方面进行阐述,并结合实际工作经验,提出实施贷款质量五级分类的操作性建议。     

基于灰色马尔可夫链的农民平均收入实证研究

将灰色理论和离散状态的马尔可夫链相结合,用灰色马尔可夫链对农村居民人均纯收入进行实证研究.针对灰色数据系列首先用GM(1,1)模型进行趋势预测,然后利用马尔可夫状态转移概率矩阵预报方法对其预测值进行二次拟合,得到马尔可夫链预测精度明显高于GM(1,1)模型预测.     

基于马尔可夫链的半监督分类器

提出了一种基于马尔可夫链的半监督分类方法．通过在马尔可夫链模型中引入奖励,将向量之间的距离与夹角自然地结合起来．利用吸收态的概念对马尔可夫链模型进行了瞬态分析．未知数据的扩散抑止了误差的传播．真实数据的实验结果表明,该方法是一种比较有效的半监督分类方法．     

基于马尔可夫链和模糊聚类的电力系统短期负荷预测

提出一种马尔可夫链和模糊聚类相结合的预测方法,针对时间序列中出现的各种随机现象,分别建立数学模型.对样本所属状态采用模糊划分,使分类更符合实际情况;利用马尔可夫链对研究对象做状态分析,根据状态转移进行预测.该方法在电力系统负荷预测中使用,提高了算法的全局最优性能.在时间序列呈现较强的随机性时,本算法具有明显的优越性.仿真结果表明,对于各种扰动因素,预测误差可控制在3.5%以内.     

基于加权马尔可夫链的六安市汛期降水预测研究

采用样本均值-标准差方法将六安市1960~2007年汛期降水量分成5级,利用加权马尔可夫链预测方法对六安市未来年份汛期降水状态进行预测并运用马尔可夫链性质得到了各降水状态发生的极限概率。结果表明,这种预测方法客观、准确、简便,是区域降水量中短期预测的科学有效的新途径。六安市汛期干旱和雨涝年份出现的概率大体相当,偏涝年份出现的概率明显大于偏旱年份,重现期短于后者。     

马尔可夫链模型及其在旱涝预测的应用

利用样本均值—标准差方法将广西全区1958~2003年5月降水量分成丰涝、偏丰、偏旱、干旱4种状态,利用加权马尔可夫链预测方法对广西全区未来年份5月降水状态进行预测,并运用马尔可夫链性质得到了各降水状态发生的极限概率.结果表明,这种预测方法客观、准确,是区域降水量短期预测的科学有效的新途径.     

山西省农村信用社实施贷款五级分类之探讨

对当前山西省农村信用社实施贷款五级分类存在的问题及困难进行了分析,提出解决山西省农村信用社实施贷款五级分类的对策是:正确对待贷款的风险、规范信贷档案管理、完善考核管理机制、加快农村信用社信息化建设。     

基于住户差异性的住宅建筑在室行为预测模型

现有住宅建筑在室行为预测模型缺乏对住户差异性的合理考虑,导致模型往往存在整体预测精度不高和适用性受限等问题.针对这一问题,提出一种考虑住户差异性的马尔可夫链在室状态预测模型.该模型首先通过Spearman相关性分析确定了不同影响因素(即特征参数)与住户总在室时长的相关性,将相关系数作为特征参数权值并结合聚类分析对住户群体进行分类.在此基础上采用马尔可夫链模型对住户在室状态进行预测.为评估所建立预测模型的性能,以英国TUS(Time Use Survey)数据库为例,将改进模型与传统马尔可夫链模型进行对比分析.结果表明,该方法能够综合考虑不同住户特征参数及其对在室行为的影响,对住户进行合理的分类,与传统马尔可夫模型相比,所建预测模型显著提升了整体性能,平均绝对误差和均方根误差分别减小了20.57％和15.35％.     

基于灰色马尔可夫模型的专利申请量增长率预测

由于专利申请量年平均增长率受多种因素的影响,本文把专利申请量年平均增长率的变化过程视为一随机过程,将灰色系统理论与离散状态的马尔可夫链相结合,提出了专利申请量年平均增长率变化过程的灰色马尔可夫预测模型。在状态划分过程中,采用均值一标准差分级法进行指标分级与状态划分,在实例分析中,把11年的专利申请量年平均增长率资料划分成五种状态。预测分析结果表明,利用灰色马尔可夫预测模型进行专利申请量年平均增长率的变化过程预测是可行的。     

叠加马尔可夫链模型在雨季强度指数预测中的应用

根据雨季降水过程中的不确定性和非精确性特点,用有序聚类法(即最优分割法)建立华北地区雨季强度指数的状态分类标准,并以1951~1994年华北地区雨季强度指数所处的状态为依据,用叠加马尔可夫链预测方法来预测1995年和1996年华北地区雨季强度指数所处的状态.结果表明,叠加马尔可夫链预测方法计算方便,结果准确,可为雨季强度指数状态预测分析提供一种新的途径.     

A Knowledge-based System for the Analysis of the Ability of Paying back Loans

This paper describes the development of a knowledge-based system (KBS) for determining whether or not, and under what conditions, a bank loan officer should grant a business loan to a company. The prototype system developed focuses on what is bank loans risks management, how to prevent risk by the analysis of the ability of paying back loans. The paper makes the structural analysis involved in the system's decision situation, the structured situation diagram or model, dependency diagram and the document needed by the KBS prototype system thus are developed. Through testing the samples from loan business, the quality for the analysis of the ability of paying back loans can be effectively evaluated by the KBS prototype system.     

基于模糊回归分析模型的银行不良贷款问题研究

利用模糊回归分析模型得出一种降低银行不良贷款余额的方法。首先在对银行不良贷款影响因素进行分析的基础上,选取各项贷款余额、本年累计应收贷款额、贷款项个数、本年固定资产投资额4个主要影响因素,以不良贷款余额最小化为目标函数,并找出4个影响因素之间的自相关函数作为约束条件,建立不良贷款余额与4个影响因素之间的模糊回归方程。最后,根据不良贷款余额最小化线性规划模型,求出银行不良贷款余额的最小值及取得最小值时4个影响因素的取值。实例的计算结果表明该方法具有较好的适用性。     

影响助学贷款还款意愿的因素分析

在传统的信用风险管理＂5C＂原则基础上,利用Logit模型,分析了贷款者个体特征对其还款意愿的影响,发现了贷款者的性别、家庭收入状况、家庭人口量和专业方向是影响还款意愿的重要因素。认为加强对贷款学生的诚信教育、培养学生就业能力、拓展学生的就业渠道是降低助学贷款信用风险的主要措施。     

基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用

本文将Copula函数应用于信用风险经济资本计量模型中,并进行实证研究。基于Copula理论的经济资本计量模型解决了由不同行业贷款所组成的贷款组合相关性结构的拟合问题。准确地反映了贷款组合的非违约风险暴露,同时完善了银行的内部评级体系。     

Markov模型下的融资融券投资策略研究

在逐日盯市制度下,构造了度量收益风险的PRNC指标,并在Markov模型下构造了递归计算方法,得到一个动态交易系统.采用上证180指数成份股中的104只股票进行实证研究,每只股票构造了500次交易,并测算了80个不同投资策略下的年化收益率,发现最低为19.57%,最高为40.06%.     

基于支持向量机的助学贷款信用风险预警研究

针对助学贷款额度小、管理过程繁琐、违约率高的问题,提出了用基于支持向量机的助学贷款信用风险预警系统来有效降低关注范围、提高贷后管理效率的方法.在分析助学贷款违约影响因素和相关预警模型特点的基础上,建立了支持向量机预警模型;通过实际数据测试,模型在违约和守约分类预测方面有较高的准确率,为银行调整贷后管理策略提供了依据.     

基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型

运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据.     

基于知识的银行贷款分类系统

文章主要探讨了基于知识的专家系统 ( KBS)在银行贷款分类方面的应用 ,银行信贷人员藉此可以决定在何种情况下批准贷款 ,从而定性地分析了影响贷款的风险程度 ,它与财务分析相互印证、相互补充 ,为贷款分类结果提供充分和必要的依据。文章还讨论了基于知识专家系统的知识库、数据库、推理机、解释器及知识获取 5个组成部分     

一种基于离散马尔可夫过程的诊断风险模型

文章建立了一个基于贝叶斯公式和马尔可夫链的诊断模型,并根据中国现有的医疗管理体制进行假设检验,对假设结果进行评价。在分类过程中应用贝叶斯决策,将医疗诊断简单情况下的二值分类进行研究,同时依据分类平均风险最小的原则给出了分类的决策函数,并应用贝叶斯理论和马尔可夫过程进行讨论。实验证实了在我国建立强制医疗责任保险制度的正确性与必要性。     

影响我国商业银行不良贷款因素的实证分析

在我国商业银行经营中,不良贷款是影响一个银行竞争力的重要因素,不良贷款制约着银行的放贷能力以及盈利能力.我国加入WTO之后要加强我国商业银行的国际竞争力,就必须关注不良贷款的影响因素,从而制定有效的管理措施.本文通过研究影响不良贷款的宏观和微观两方面的影响因素,得出结论,商业银行不良贷款受到商业银行的资产负债率、资本利润率、贷款/总负责,GDP增长率以及货币供应量增长率的影响.