考虑退保的带投资相依风险模型

讨论了一种考虑退保带投资和干扰项的相依风险模型,其中保单到达服从齐次泊松过程,而描述理赔及退保发生的计数过程分别为这一过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.对模型运用鞅的方法给出其最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.并通过数值模拟阐述破产概率上界分别随投资额、保费额、理赔额和退保给付额变化而变动的情况,获得了对保险公司实际运营有启发性意义的结论.     

带投资组合相依风险模型的破产概率

研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程的稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

带投资和干扰项的相依风险模型

考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.     

二项索赔下保费收取为广义Poisson过程的破产概率

将经典模型推广为保费收取服从广义Poisson分布且理赔过程为二项过程的离散风险模型,通过鞅论的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式,并且得出了破产概率的一般式.     

双复合Poisson时间盈余风险模型

研究了保费收取和理赔均为Poisson过程的时间盈余风险模型,讨论了时间盈余的性质,给出了破产概率的一般表达式．     

常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率

研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到此模型下最终破产概率的指数型上界估计.     

复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值.     

复合Poisson分布的m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程.给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式.最后给出关于破产概率的一个极限值...     

随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰风险模型

针对一类财产保险,在其保单到达过程和理赔到达过程相关条件下,考虑到利率与干扰因素,建立了一种更贴近现实的风险模型,其中保费收入分为单纯保费收入和由部分理赔支出带来的保费收入,同样理赔支出也分为两部分,即单纯理赔支出和可带来保费收入的理赔支出,且保费随机收取,将用鞅方法分析得出此模型破产概率的Lundberg上界及其计算...     

具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率

考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.     

二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

常利率离散时间更新风险模型的破产概率

讨论了常利率离散时间更新风险模型,证明了Tk时刻的盈余变量U（k）（k≥0）为齐次马尔可夫链,给出转移概率Q（x,B）,得出了破产概率的展式和生存概率所满足的积分方程,并利用鞅的方法得到了最终破产概率的上界估计．     

一般情形复合二项风险模型破产概率研究

主要利用过程的马尔可夫性对一般情形的复合二项风险模型进行研究，首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度．其次，根据这一结论，得到了破产概率公式，以及有限时间内的生存概率公式．并在赔付随机变量服从指数分布的情形下，得到了初始资本u=0时有限时间内的生存概率公式，而且给出了具体实例的计算结果．     

赌徒破产概率的生灭过程模型

建立了依生灭过程赌博的风险模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并假设赌徒的盈利序列为实数序列,对该模型的破产概率进行了研究。利用更新过程理论和马尔可夫性质获得了破产概率有关初始资本、赌博时间的两种不同的极限形式,采用向后微分法给出了关于条件生存概率及破产概率序列的微积分方程关系式,得出了条件破产概率的临界情况。     

考虑干扰的比例再保险风险问题分析

考虑再保险后建立了一个具有干扰的比例再保险风险模型.在索赔额分布为指数分布的情形下,应用已有的生存概率,得到与比例系数有关原保公司的破产概率以及调节系数的精确表达式,对保险公司降低风险具有一定的参考价值.     

带干扰的双险种复合负二项风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性，在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种复合负二项风险模型，给出了其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式.     

双险种复合二项风险模型的破产概率

运用鞅方法,讨论了受资金利率和通货膨胀率影响的广义双险种复合二项风险模型的破产概率,得出了一般公式,并证明了其满足Lundberg不等式.