Banach代数中鞅变换的收敛性

主要研究取值于p阶光滑的Banach代数中的可预报序列与鞅变换,重点讨论了鞅变换的p阶条件数学期望的收敛性,推广了胡迪鹤在文献[3]中的相应结论,完善了鞅变换的收敛理论.     

鞅变换与弱Hardy鞅空间

利用鞅变换刻画了弱Hardy鞅空间之间的相互关系:当0相似文献   

鞅差序列加权和的几乎处处收敛性

基于截尾技术和一些基本不等式,研究形如n∑i=1aniXi的加权和的极限性质,得到了{Xn,n≥1}为鞅差序列时的几乎处处收敛性质,推广了{Xn,n≥1}为独立同分布的随机变量序列时的相关结果.     

B值鞅型序列收敛性的一点注记

该文对适应可积序列(x_n)引入渐近L~1有界概念,即存在上升集合序列(A_n)满足:(1)A_l∈?k,?k∈N;(2)U k A_k=Ω,任一固定k∈N,(x,I_A_k)_(n≥k)L~1有界。文中证明了在渐近L~1有界条件下B值鞅(上、下鞅)、mil、Gaft的收敛性,并举例说明了渐近L~1有界弱于L~1有界。从而改进了这些B值鞅型序列的收敛性。     

拟鞅变换与UMD空间

拟鞅变换与ＵＭＤ空间梁汉营，牛司丽（河南师范大学数学系，４５３００２，新乡）（河南机电专科学校）本文给出了拟鞅变换的若干不等式对ＵＭＤ空间的刻划，文中（｜Ｂ，‖·‖）表示Ｂａｎａｃｈ空间，设（Ω，∑，Ｐ）是概率空间，（Ｂｎ，ｎ≥１）是∑的递增子σ代数...     

树鞅鞅变换与Vilenkin系统收敛性

通过Vilenkin系统构造了一类X-空间值树鞅,并研究了这类X-值树鞅鞅变换极大算子与Vilenkln系统的Fourier-Vilenkin级数部分和的联系.用这类X-值树鞅鞅变换极大算子不等式证明:如果X是UMD空间,f∈Lp(X),1相似文献   

复值渐近鞅的收敛性

鞅型序列的收敛性在理论及实际问题中都有广泛的应用,研究各类鞅型序列的收敛性是近年来随机学领域的一个重要课题.文献中分别给出了右闭鞅收敛定理和渐近鞅收敛定理.该文通过研究几类鞅收敛性,建立了复概率空间,定义复概率空间中的渐近鞅,证明了复概率空间上渐近鞅的收敛性.     

B值鞅差序列和的完全收敛性

在ｐ光滑空间中讨论了Ｂ值鞅差序列和的完全收敛性，推广了独立随机变量和的相应结果．     

一般鞅差序列的性质

给出了广鞅差序列的概念，得到了广鞅差序列的一个充要条件及均方性和强大数定律，进而由差序列的性质导出随机序列的一致可积性，并给出了一个非一致可积鞅差序列的典型例子     

Almost sure convergence and complete convergence for the weighted sums of martingale differences

Let {(D _n, FFF_n),n/->1} be a sequence of martingale differences and {a _ni, 1≤i≤n,n≥1} be an array of real constants. Almost sure convergence for the row sums are discussed. We also discuss complete convergence for the moving average processes underB-valued martingale differences assumption. Foundation item: Supported by the National Natural Science Foundation of China and the Doctoral Programme Foundation of China Biography: DENG Ai-jiao (1974-), female, Ph.D. candidate. Research interest is in stochastic processes and random fractal.     

B值鞅的强收敛性

在ｐ－光滑的Ｂａｎａｃｈ空间中,我们讨论了Ｂ值鞅差序列非随机足标与随机足标和的完全收敛性．这些结果推广了白志东与苏淳［２］关于ｉｄ实值变量序列及林正炎［３］关于实值平稳鞅差序列的相应结果．作为推论,得到了Ｂ值鞅差序列的Ｍａｒｃｉｎｋｉｅｗｉｃｚ强大数定律．     

关于任意随机序列级数的强收敛性

为了建立一类任意随机序列级数的强极限定理,利用鞅差序列级数收敛定理主要讨论了在p≥t(1≤t≤2)下任意随机序列级数的强收敛性,进一步完善了该序列的一个强极限定理.作为推论得到了p≥2下一类任意随机序列级数的强收敛性,推广了某些经典的鞅差序列级数收敛性的一个结果.     

给定随机变量下条件期望定义与性质的探讨

引出了给定随机变量下条件期望的一般数学定义,并讨论了它的性质,得出条件分布与条件期望的若干常用结论。     

The estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale

In this paper, with the Doob decomposition of B-valued asymptotic martingale, we study the estimation-valued property of B-valued asymptotic martingale in Banach space B,which has the Radon-Nikodym Property and is dual-separable, and give a series of result and proof.