成分数据的线性回归模型

在许多社会、经济、技术问题中，成分数据通常被用于研究作为整体的各部分的比率情况。本文结合对称的logratio变换与偏最小二乘回归方法，提出一种成分数据回归建模的方法。该方法可以克服经典线性回归方法在成分数据建模中的诸多困难。并反由于所采用的数学变换具有对称性，因此变换以后的变量可以较好地反映原始变量的含义，便于建立一个容易解释的数学模型。本文还采用北京市三次产业就业需求预测作为案例，说明成分数据回归建模的工作过程和应用价值，并通过计算结果验证了本文所提方法的有效性和合理性。     

山西省用水结构与产业结构变动关系

针对山西省生产力布局与水资源禀赋逆向配置的典型问题,研究山西省用水结构和产业结构变动关系以及用水结构的合理性问题。首先进行变量平稳性检验、协整检验和G ranger因果关系检验,研究用水结构与三次产业结构之间的变动关系,结果表明:第一和第三产业用水量与产值之间存在长期均衡关系,且用水量是产值的G ranger原因,用水量对第三产业产值的影响远大于第一产业,第二产业用水量与产值之间不存在长期均衡关系。进一步分析了山西省第二产业重工业化的产业特点及高耗水的用水特点,并对山西省用水结构及效率与国外同等发展水平的国家进行了比较研究。研究结果可为山西省经济转型发展的产业政策制定和水资源配置的协调管理提供决策支持。     

企业资本结构及其影响因素的关系研究--多元线性回归模型与神经网络模型的比较与应用

将神经网络模型引入企业资本结构及其影响因素的关系研究领域,并使之与传统的多元线性回归模型相比较,选取1051家中国上市公司2002年的横截面数据,以资产负债率为资本结构的表征变量．以规模、盈利性、成长性、非债务税盾、资产结构、资产流动性、产品独特性、产生内部资源能力等公司特征为自变量,对上市公司资本结构及其影响因素进行实证研究,并对两模型实证结果进行检验与分析,得出神经网络模型的SSE较小、预测能力较强的结论。     

基于成分数据的市场集中度指标预测建模方法及应用

由于HHI和CRn在反映市场集中度方面各有优势,因此在实际应用中经常同时使用这两个指标.本文从这两个常用指标的定义出发,提出一种新的基于成分数据的市场集中度指标预测建模方法.利用该方法,不仅能预测未来时刻的HHI,同时还能预测未来的CRn,并解决了传统预测方法由于企业的市场排名变化而造成CRn中样本可能发生变化的问题.为验证该方法的有效性,文章将此方法应用于中国寿险行业的市场集中度预测,得到了满意的效果.     

时序立体数据多元线性回归建模方法

在信息技术快速发展的今天,数据形式的多样性使得对问题和现象的研究不再局限于单纯利用截面数据或时间序列数据进行分析,而是从多角度、多维度等方面对这些自然问题、经济问题和社会问题进行深入的分析和探讨。本文所研究的是一种由截面数据和时间序列数据共同组成的具有立体结构的三维数组,即时序立体数据,并以定义的点积和常数型均值为基础,试图从理论上推导出时序立体数据的回归模型。同时,以我国现代服务业的实际数据进行相应的实证分析。     

基于核函数变换的PLS回归的非线性结构分析

基于核函数变换的PLS非线性回归模型既吸取了核函数能够拟合适应任意连续变化曲线的优点，又借鉴了偏最小二乘回归方法能够有效解决自变量集合高度相关的技术。在本文中针对多元加法模型，从理论和仿真试验的角度分别验证了，对于多个独立自变量对单因变量为非线性关系的数据系统，基于核函数变换的PLS回归方法不仅能够有效实现自变量对因变量的整体预测，而且能够提取各雏自变量对因变量的单独非线性作用特征，从而确定数据系统内部的复杂非线性结构关系，增强了模型的可解释性。     

基于分位数回归的样条函数法拟合国债利率期限结构

通过引入分位数回归的方法,用多项式样条拟合上交所国债市场的利率期限结构,获得了一个稳健的估计,并有效地识别出错误定价的债券.     

行业特征、股权结构与公司绩效的实证分析

选取三个具有显著行业差异的代表性行业上市公司1998-2004年面板数据作为样本，分析行业特征差异对股权结构与公司绩效相关性的影响。结果表明，三个样本行业具有不同的盈利驱动力，股权结构与公司绩效的相关性受行业特征因素的显著影响、因行业而变。本文的实证研究表明，单纯的总样本教据分析可能掩盖了股权结构与公司绩效之间关系的行业差异性，因而更多的小样本研究是必要的；只有深入发掘相关性背后企业盈利的真实驱动力，改善股权结构形成机制，才能建立起中国企业股权鲒构与公司绩效之间有效的公司治理机制。     

基于模糊回归技术的交易所国债利率期限结构研究

介绍模糊利率期限结构模型，并采用该方法对中国交易所国债市场利率期限结构的预期作用进行实证分析，结果显示中国交易所国债市场模糊利率期限结构还是能够反映利率变化的。通过与西班牙国债市场模糊利率期限结构的比较，发现短期国债的数量和国债付息频率可能是造成两者模糊利率期限结构形状不同的原因，并使用实验的方法进行了验证．结果表明增加短期国债的数量和改变国债的付息频率有助于增加中国交易所国债市场利率期限结构的信息含量。     

BP算法求解多元线性回归模型初探

提出求解多元线性回归模型系数的BP算法，给出该算法的数学描述、推导过程和计算机编程步骤，并结合实例说明。