实测风速分布特征及重现期模型评估

风荷载的模拟是风振响应分析的关键步骤,但缺乏实测风速数据的分析且风速存在一定的地域差异,精确的风荷载模型对于输电线路杆塔力学分析至关重要。本文通过统计在江苏省境内13个地市代表气象站的风速数据,运用GEV模型,Weibull模型、Rayleigh模型对其进行了统计规律的分析,拟合后提出了风速重现期的单变量控制方程,通过K-S方法检验得出单变量控制概率密度累积方程具有较强的稳定性,结果表明本文所采用的双指数高斯分布模型适用江苏大部分地区,可使用该模型作为计算风速重现期的参考。     

Archimedean Copula函数的参数估计

给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法.通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数.最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效.     

基于Copula的VaR计算

VaR是常见的风险度量工具,本文在蒙特卡罗方法中引入连接函数（copula）,通过图形方法、统计推断和AIC准则等,找出最优的Copula函数,并用它计算VaR和验证其有效性．     

广西冬季极端最低气温的概率分布模型选择及其极值和重现期计算

为了解广西冬季极端最低气温概率分布类型和分析广西不同重现期的冬季极端最低气温值，根据广西88个气象站1951－2000年（1951年以后建站的站，取建站－2000年）冬季极端气温序列，分别用GumbelⅠ型极值分布，GumbelⅡ型极值分布，GumbelⅢ型极值分布，正态分布，双正态分布函数进行拟合，并按柯尔莫哥洛夫检验和ω^2检验方法进行拟合优良检验，结果表明，桂林等55个站遵从双正态分布，河池等29个站遵从正态分布，南宁等4个站遵从GumbelⅠ型极值分布，说明用双正态分布，正态分布和GumbelⅠ型极值分布函数作为广西冬委极端最低气温的分布函数效果较好，广西15年一遇的极端最低气温－2℃等值线与广西龙眼，荔枝的分布北界比较接近。     

基于Copula函数的PTA期货套期保值研究

在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula函数计算非线性相关系数代替传统的线性相关系数,对PTA(即精对苯二甲酸)期货套期保值比率进行研究,通过实证分析比较了该模型与天真模型、传统最小方差模型、OLS模型、VAR模型及GARCH模型的套期保值效果。结果表明,该模型的套期保值有效性可达0.80583,明显高于其他模型,利用该模型进行套期保值可以更有效的规避现货价格风险。     

基于Copula的澜沧江流域气象干旱风险分析

基于云南省澜沧江流域9个气象站点在1953—2015年逐月降水、蒸散发序列,构建标准化降水蒸散发指数SPEI,采用游程理论分离干旱特征变量,利用Copula函数建立联合分布函数,分析干旱发生概率及其重现期.结果表明:1)当发生相同程度历时、强度的干旱事件时,澜沧江流域北部区域的发生频率高于南部;2)不同地区的联合重现期等值线变化趋势不同,实际重现期介于联合重现期与同现重现期之间,联合重现期与同现重现期的值可作为预测实际重现期的区间范围;3)通过重现期确定不同程度干旱对应的区间范围;4)流域内轻微干旱风险概率为5.50%～11.05%、中度干旱风险概率为17.43%～39.31%、重度干旱风险概率为12.89%～17.83%、特大干旱风险概率为7.20%～14.00%.研究结果可为澜沧江流域干旱风险应对提供有益参考.     

基于GH Copula的韩江水文干旱联合概率分布研究

利用韩江流域水口站、溪口站、潮安站3个站1956-2011年的月径流数据,计算6个月尺度的径流干旱指数SDI作为水文干旱分析指标,并根据游程理论提取干旱历时和干旱程度2个变量的要素值,采用两变量联合概率分布方法对韩江流域的干旱特征进行分析。通过比较各分布的拟合指标优选P-III分布为干旱历时边缘分布,Weilbull分布作为干旱程度边缘分布。由GH Copula函数构造联合分布推求干旱历时和干旱程度的联合重现期和同现重现期的设计值。考虑干旱历时和干旱程度的不同组合,可以求得各干旱历时或干旱程度下的条件概率。计算结果表明,梅江流域遭遇干旱的风险较汀江以及韩江流域下游更大。     

边缘分布确定的多元Copula函数构建

从二维随机变量(TRV)的边缘分布函数(MDF)与其联合分布函数(JDF)的关系出发,研究如何构建多维随机变量(MRV)的联合分布Copula函数,并对构建的函数进行拟合与检验。首先,简单介绍Copula函数的定义、SKlar定理和常用的函数类型;然后将TRV变量的MDF函数与其JDF函数的关系扩展到MRV变量;最后研究了TRV变量的MDF函数已知时,构建其JDF函数的方法,同时将其扩展到MRV变量,提出了新的构建MRV变量的JDF函数的方法,对构建的函数提出了相应的拟合方法和参数估计方法。     

Copula函数的一些推广

研究了Copula函数的基本概念以及相关性质。并对二元变量的Copula函数做一些推广性的探讨．     

基于Copula函数的黄海波高周期联合统计分析

为研究黄海中部海域波浪的年极值波高与年极值周期联合分布,基于黄海海域3个位置点1999—2018年SWAN后报波浪数据,采用5种单变量分布拟合年极值波高和年极值周期,通过拟合优度评价得到各位置点年极值波高和年极值周期的最优单变量分布,利用Copula函数理论建立了年极值波高和年极值周期联合分布函数,并与单变量分布波高和周期设计值进行了对比分析。结果表明:黄海中部海域波高周期联合分布可能存在区域性特征;波高周期联合分布得到的波高、周期设计值较同设计频率下的单变量分布设计值高;相同波高和周期设计频率下,单变量重现期最大,条件重现期次之,联合重现期最小。     

经验过程在阿基米德Copula拟合优度检验中的应用

针对阿基米德Copula所特有的变量可交换性,提出了一种基于经验Copula过程的新拟合优度检验方法。不同于一般的Copula拟合优度检验,该方法在选择最优的阿基米德Copula时具有良好的效果。     

Copula在构造联合分布函数中的应用

利用copula构造了具有相同边缘分布的分布函数,讨论了在给定的联合分布和边缘分布的基础上如何构造新的copula的方法,并用构造的copula得到一个二维分布函数。     

基于Eviews 与GS Copula 的金融市场相依性研究

为解决金融市场间波动的相依性问题, 对不同金融市场间高频数据极小值的相依性进行研究。在分析GS Copula 函数的模型方法和模型特点基础上, 研究了估计GS Copula 函数中参数的方法及正尾部相依性和负尾部相依性的模型, 并基于Eviews 软件和GS Copula 函数等理论对上证000001 指数和股指期货IF1112 指数5 min极小值的收益率序列数据的相依性进行了分析, 得出其收益率序列数据有很强的上尾部相依性。为在金融决策中降低风险提供了理论依据。     

基于Copula函数的证券基金与股价指数的尾部相关性分析

利用Granger因果检验考察上证基金指数及股票指数间的联动特征,发现股票指数是基金指数的Granger成因.分别对基金指数及股票指数的收益率建立时间序列GARCH模型,引入Archimedean Copuh族的函数研究基金与股票收益之间的尾部相关性,研究表明基金指数和股票指数尾部相关性较高,基金市场随股票市场的涨跌而发生变化,且相关性在熊市期间强于牛市期间.     

基于Copula函数选择的多元退化产品可靠性模型

针对含有多个退化量的产品可靠性评估问题,提出了一种基于Copula函数选择的可靠性建模方法。首先,采用Anderson-Darling统计量对退化量进行拟合优度检验,选择其最优分布函数;其次,绘制退化量分布函数中的分布参数随测量时间的变化曲线,判断其与时间和应力的相关性;再次,给出一种选择Copula函数的综合方法,该方法结合了三种常用的选择方法;同时,采用两步似然估计法对未知参数进行了评估;最后,通过硫化丁腈橡胶O型密封圈进行恒定应力加速退化试验对方法的正确性进行了实例验证,并且与二维正态分布模型、形状参数为常数时的可靠性评估结果进行了对比分析。分析结果表明,给出的方法具有更好的实用性和更广泛的应用。     

Copula度量投资组合VaR的应用研究

本文主要研究Copula理论在投资组合风险管理中的应用．简要的介绍了Copula定义和Sklar定理的一些性质，重点介绍了Gaussianl-Copula、t-Copula以及Gumble Copula函数的形式，选取上证综指和深证成指作为研究对象，在等权重投资组合的假设下，结合Copula函数，计算出在不同置信水平下的VaR值．     

基于Copula函数的中国房地产业与银行业风险传染研究

针对房地产业与银行业间存在的非线性及动态时变的复杂关系,以2005-01-04～2018-12-28日数据为研究样本,通过动态时变Copula函数对中国房地产业与银行业间非线性相依关系及金融危机时期的风险传染进行检验,并基于金融关联理论及行为金融理论探究了三种风险传染渠道.结果表明,中国房地产业与银行业间存在非线性、非...     

基于层次分析法的图书退货二次分类上架作业效率提升方案实证研究

近年来,图书行业的大量退货严重制约着图书公司的效益。本文以安徽振兴图书公司的相关数据为研究对象,首先运用层次分析法对安徽振兴图书公司图书退货处理效率影响因素进行具体分析,在结论的基础之上采用二次分类法对于该公司的退书上架作业效率提出了提升方案。由于图书行业的行业特征明显,管理方法相近,所以希望通过此例的实证研究,从技术层面对于国内整个图书行业的此类问题提供借鉴和参考。