居民消费价格指数的ARCH模型及实证分析

本文根据居民消费价格指数时间序列（CPI）数据本身的特点,建立了CPI的自回归模型、一到三阶ARCH模型。比较各个模型参数,得到CPI短期预测最优模型为自回归一阶ARCH模型。预测效果图表明：自回归一阶ARCH模型在预测趋势突变时会有一定的滞后性。     

CPI指数预测的统计回归模型

对CPI值进行预测,对我国相应部门做出正确的宏观决策有积极意义.本文采用应用非常广泛的一类随机模型——统计回归模型,首先找到关于CPI指数变化的影响因素,搜集相关的大量数据;然后通过应用主成分分析法找出影响CPI的3个主要因素;最后基于3因素的数据,通过统计分析,建立回归模型,对短期内的情况进行预测.     

CPI指数预测的统计回归模型

对CPI值进行预测,对我国相应部门做出正确的宏观决策有积极意义．本文采用应用非常广泛的一类随机模型——统计回归模型,首先找到关于CPI指数变化的影响因素,搜集相关的大量数据;然后通过应用主成分分析法找出影响CPI的3个主要因素;最后基于3因素的数据,通过统计分析,建立回归模型,对短期内的情况进行预测．     

我国居民消费价格指数时间序列预测——基于ARIMA模型的分析

CPI(居民消费价格指数)是反映与居民生活有关的商品以及劳务的价格变动指标,可以衡量一国通货膨胀程度。为把握我国居民消费价格指数的变动趋势,本文选取2009年1月至2017年4月CPI时间序列数据,采用时间序列分析的方法,对数据进行处理及ADF检验等方法分析CPI序列的特征,并选择自回归移动平均(ARIMA)模型对我国的居民消费价格指数数据进行建模预测,得出2017年5月CPI指数为101.8%,预计通货膨胀温和。     

基于随机利率的住房反向抵押贷款定价及风险

将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.     

基于损失函数为指数平方形式的稳健 Logistic回归

Logistic回归模型在处理分类数据中有着十分广泛的应用,通常为了简化模型而使用Logit变换将模型化为线性回归模型,但Logit变换会导致误差分量分布函数不同,从而导致模型误差增大.首先对Logit变换进行修正,在考虑离群值影响的基础上,利用指数平方损失函数和自适应LASSO形式稳健回归惩罚函数,从而对线性回归模型进行了修正,其次对股票涨跌情况进行了预测,最后结果表明,修正的模型对期望风险较小的投资者有更高的预测成功率.     

单螺杆挤压机生产率计算模型的验证与修正

通过对采用粘性剪切流动理论推导建立单螺杆食品挤压机生产率模型 ,进行了仿真求解 ,并对运算结果进行了实验验证 根据对误差产生原因的分析 ,对生产率计算模型进行了修正 ,并借助对生产率修正模型的仿真进行数据的回归 ,得出了更直观的生产率回归模型     

组合模型对居民消费价格指数序列的分析及预测

求和自回归移动平均模型(简称ARIMA)及支持向量回归模型(简称SVR)是两个重要且行之有效的分析及预测时间序列的方法.他们都能在一定程度上反映数据所包含的信息且信息不会完全重叠.为了能够各取所长,本文用这两种模型的组合模型对居民消费指数(CPI)进行了预测,结果显示组合模型提高了指数的预测精度.     

单螺杆挤压机生产率计算模型的验证与修正

通过对采用粘性剪切流动理论推导建立单螺杆食品挤压机生产率模型,进行了仿真求解,并对运算结果进行了实验验证,根据对误差产生原因的分析,对生产率计算模型进行了修正,并 助对生产率修正模型的仿真进行数据的回归,得出了更直观的生产率回归模型。     

回归分析在农村居民消费水平研究中的应用

首先利用SPSS软件将我国农村居民消费水平与农村居民人均纯收入、城乡居民人民币储蓄存款、人均国民生产总值、恩格尔系数、CPI指数进行系统回归分析,然后找出它们之间的联系,消除数据间多重共线性,建立回归模型.最后分析农村居民消费水平的影响因素和城乡消费差距,给出提高农村居民消费水平的建议.     

基于STR模型的CPI波动与货币供应量关系的实证分析

针对居民消费价格指数(CPI)的波动与货币供应量之间的关系,若用线性回归来研究,将会忽略这样两个问题:1)此函数关系是否一成不变;2)它们之间的影响是否存在对称性。本文以非线性STR模型技术来分析两者之间的非线性、非对称关系。研究发现,以logistic函数作为过渡函数的STR模型能很好地描述CPI波动与货币供应量的非线性动态关系。模型表明,在1993年1月到2010年12月期间,中国CPI波动与货币供应之间存在明显的非对称性,具有很强的非线性特征,两者之间存在机制转换动态特征。紧缩的货币政策机制下,CPI波动加剧;从宽的货币政策机制下,CPI波动主要由市场经济自我调控。     

货币供应量与物价水平、经济增长关系分析——以1984—2012年数据为例

以1984—2012年度货币供应量M2、物价指数CPI、国内生产总值GDP时间序列数据为基础,采用单位根检验、协整检验、脉冲响应分析等计量经济方法,分析货币供应量、物价水平和经济增长的关系。研究发现,物价指数CPI、国内生产总值GDP为一阶单整变量,货币供应量M2为二阶单整变量,三者之间存在着唯一的长期动态均衡关系。通过基于平稳性VAR模型的脉冲响应分析发现,货币供应量M2对国内生产总值GDP的推动作用在短期内有效,而对物价指数CPI的拉升作用是长期可持续的,且影响程度大于对国内生产总值GDP的影响。     

基于VAR模型分析我国CPI的影响因素

为了分析近年来我国CPI的影响因素,基于VAR模型并利用脉冲响应函数和方差分解方法,得出CPI对自身的反应较敏感,工业品出厂价格指数对CPI的冲击较大,广义货币供应量增长率对CPI的冲击较小,但不可忽视,固定资产投资增长率和煤油电价格指数对CPI的作用不明显.     

基于RF的中国贸易收支非线性回归模型研究

研究了部分经济指标与贸易差额之间的非线性关系，该非线性模型采用随机森林回归模型，同时，得出了各个指标的影响因子．实验结果表明：我国的贸易差额主要受到M2，GDP，CPI，外汇储备，M1和工业总产值的影响，研究可供政府决策参考．     

我国外汇储备与CPI关系的实证分析

近几年来我国外汇储备不断增加,CPI也持续出现了上涨现象。根据2009—2011年我国外汇储备、CPI的月度数据,利用Eviews3.0软件进行实证分析,结果显示:我国外汇储备与CPI之间存在着一定的因果关系,CPI的变动同我国外汇储备变动是一致的,外汇储备剧增对CPI上涨起着间接作用。因此,我国应改革现行的外汇管理制度及人民币汇率形成机制,实现"藏汇中央"和"藏汇于民",并且逐步实现我国外汇储备的多元化。     

未来一段时期我国物价水平仍将在高位运行

研究表明,今年以来,我国居民消费价格水平总体上呈不断攀升态势。1～8月,CPI同比上涨5.6%,其中,8月份居民消费价格同比涨幅有所回落,环比继续上涨,同比和环比分别上涨6.2%和0.3%。利用物价先行、一致合成指数判断,我国物价水平已经接近见顶,再创新高的可能性减弱。三季度,CPI将达到年内峰值,四季度CPI虽然会有所回落,由于本轮物价上涨成因较为复杂,货币投放过多,生产成本全面上升、输入性通胀影响渐强等特点导致未来一段时间,我国物价水平仍将在4%～5%的高位运行。     

对我国2008年居民消费价格指数的预测

从国家统计局公布的2001年到2008年11月的CPI数据,可明显的看出我国已进入通货膨胀期,面对通货膨胀的压力,中央银行年内10次上调存款准备金率。本文对我国2008年CPI指数进行趋势预测,使人们更好的把握对未来经济的预期。