改进后双复合负二项分布的破产概率

在考虑投资因素以及通货膨胀等随机因素的影响下，讨论了保费收入及理赔额均服从复合负二项分布的风险模型，得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式．     

考虑干扰的比例再保险风险问题分析

考虑再保险后建立了一个具有干扰的比例再保险风险模型.在索赔额分布为指数分布的情形下,应用已有的生存概率,得到与比例系数有关原保公司的破产概率以及调节系数的精确表达式,对保险公司降低风险具有一定的参考价值.     

推广的带干扰风险模型

建立一个含有两个险种带干扰的风险模型,以往文献只考虑了单一的干扰项。在新模型中,每个险种各带一个干扰项,且两干扰项相关,对该模型的生存概率和破产概率进行了研究。利用更新理论和随机过程等方法,给出了模型生存概率所满足的微积分方程关系式和破产概率的一个上界估计。     

具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界

研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题.     

用马氏链方法对一篮子参考资产的信用联结票据定价

信用联结票据,是根据一些信用事件(如违约),来支付利息和本金的一种票据,是一种与某种信用风险相结合的付息债券.应用马氏链方法,在没有考虑交易对手违约风险的前提下,考虑一篮子资产的首次违约的情况.首先给出不含对手违约风险的一篮子参考资产的信用联结票据的首次违约情况的现金流分析,进而考虑其相应的状态,在转移密度矩阵满足Markov Copula条件下,给出定价公式.     

负相协重尾索赔模型有限时破产概率的弱渐近性(英文)

考虑索赔额为负相协随机变量序列、有共同分布属于控制变化尾分布族及长尾分布族的风险模型,研究了随机时间内破产概率的弱渐近性,得到了此类模型在随机时间内破产概率的一个渐近等价公式.     

带投资和干扰项的相依风险模型

考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.     

涡旋压缩机气体力与结构参数的关系

涡旋盘结构参数影响涡旋压缩机所受气体力的大小。本文通过建立涡旋盘所受的气体力数学模型,选取切向气体力Ft、径向气体力Fr、轴向气体力Fa及其标准偏差为分析目标,以试验研究分析气体力与结构参数的影响关系,为减少自转机构与动涡旋盘间的摩擦力,建立基于考虑气体力作用下主传动系统动平衡及涡旋压缩机结构参数优化拓展了思路。     

最优投资收益下且支付红利的风险模型

在带干扰经典风险模型基础上考虑最优风险投资问题,并利用Laplace变换,求出破产概率所满足的最优通解.     

金属材料热变形量的精确测定

分析了温度升高时材料产生热膨胀的同时伴随着力变形的变化,在精确测定材料的热变形时,必须考虑这种力变形的变化.文中还提出了零件热变形系数的概念,并讨论了零件热变形系数与材料热膨胀系数的关系.     

带部分风险投资的风险模型的破产问题

引进了一类带部分风险投资因素的风险模型,得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式,还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的,由此得到了破产概率的上下界的表示.     

马氏风险模型破产时间的数学期望

主要研究在马氏调制环境下破产时间的数学期望,利用基本更新定理和瓦尔德等式推出破产时间期望与初始准备金比值的极限,得出了关于破产时间期望的微分方程.并且在两状态模型中得到了破产时间期望的确切解.     

双复合Poisson时间盈余风险模型

研究了保费收取和理赔均为Poisson过程的时间盈余风险模型,讨论了时间盈余的性质,给出了破产概率的一般表达式．     

随机利率下带干扰的双险种Poisson-Geometric过程的破产概率

建立了带随机利率和干扰项的双险种风险模型,对理赔次数服从Poisson-Geometric分布的情况,得到了破产概率的表达式.     

随机利率下保费到达与理赔相关的含干扰风险模型

针对一类财产保险,在其保单到达过程和理赔到达过程相关条件下,考虑到利率与干扰因素,建立了一种更贴近现实的风险模型,其中保费收入分为单纯保费收入和由部分理赔支出带来的保费收入,同样理赔支出也分为两部分,即单纯理赔支出和可带来保费收入的理赔支出,且保费随机收取,将用鞅方法分析得出此模型破产概率的Lundberg上界及其计算...     

考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型

考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示.     

再保险环境下带干扰双Cox风险模型的鞅分析

讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合买际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.