分数跳-扩散下的综合人寿保险

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.     

具有储蓄功能失能收入保险的精算模型

把失能收入保险作为独立保险产品的主险,根据平衡原理,利用减量表模型,特别地增加还本部分,建立了一个综合的失能收入保险精算模型,保险公司可以根据不同的参数,获得不同的失能收入保险品种.这种保险具有储蓄和保障的双重功能,对投保人来说,多了一种理想的投资选择.     

论人寿保险的储蓄性、保障性和投资性

随着经济的不断发展,我国的保险业也有了飞速的发展。在众多的保险产品中,人寿保险以集储蓄性、保障性、投资性为一体的险种为越来越多的人所钟爱。本文从人寿保险的定义、分类、作用入手,对人寿保险的储蓄性、保障性和投资性进行性阐述,并结合其在家庭中的重要作用进行了论述,说明了人寿保险受青睐原因。     

综合责任长期护理保险的精算模型

根据多减因模型,结合身体状态的转移概率,建立了综合责任长期护理保险的精算模型,增加了生存和死亡的给付责任,解决了我国长期护理保险产品只有保障功能而缺乏死亡给付责任的矛盾.保险公司可以根据模型的参数及死亡给付的数额,推出多种长期护理保险产品以满足市场需要.     

非人寿保险数学

非人寿保险是当今世界很普遍的一项经济活动。本书是关于非人寿保险的数学基础的引论性专著。由于非人寿保险的最基本工作是计数,因而点过程（Poisson过程、复合Poisson过程）理论自然地成为这个数学基础的主体。本书应用随机过程的语言描述了保险业务动力学,讨论了非人寿保险的基本模型以及它们的概率性质,     

两险种风险模型在人寿保险中的应用

建立了两险种风险模型,两险种在{0,t}时间内的索赔次数是相互独立的齐次poisson过程。并将建立的新模型运用于人寿保险问题。从人寿保险过程分析入手,在"模拟假设"条件下研究了新模型的一些特性。     

考虑随机劳动收入的最优消费、投保与资产配置

研究了随机劳动收入下最优消费、投保与资产配置问题.在模型中,投资者购买投资型人寿保险,该保险兼具保障和投资功能.在假定效用函数为CARA函数的情况下,运用贝尔曼动态规划原理求得了模型的解析解,并获得了投资型人寿保险投资的一些重要性质.最后,通过数值模拟分析讨论了绝对风险厌恶系数、随机劳动收入与风险资产以及投资型人寿保险间相关系数变化时最优投保的变化趋势.     

基于ARMA-EGARCH模型对我国人寿保险的实证分析

随着居民对保险意识的增强,中国人寿保险作为一家国企在中国市场上渐渐成为最大的寿险公司。本文选取2006年1月至2018年10月中国寿险保费收入数据,运用EViews7.2软件,利用计量经济学中有关时间列的波动分析,以ARMA(1,0)为基础模型,最终选用ARCH的扩展模型EGARCH(1,1)对我国人寿保险市场进行实证分析,得出中国人寿保险的波动具有杠杆效应。     

长期健康保险的精算模型

长期健康保险是不同于人寿保险和非人寿保险的一种特殊险种.本文利用马尔科夫模型研究了长期健康保险的相关问题,并在Maria I和 Cordeiro F[1]多状态模型基础上推导出了长期健康保险的精算公式.     

定期人寿保险的破产概率和调节系数

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.     

可变利率下的两全保险

两全保险是寿险中的一个重要险种,在传统精算学的基础上,以变利率为背景,对当前经常使用的常数利率下的两全保险模型进行改进.将原有的常利率下的两全保险模型推广到可变利率的情况,并给出了此情况下的纯保费的计算方法.这样计算得到的各项数据将更加贴近实际,而对于保险公司的各项实务具有参考价值.     

带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式,给出相应的数值分析,并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。     

常利率下带投资的多险种风险模型的破产概率

根据现实环境中保险公司的经营情况,由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.在考虑常利率及通货膨胀率下研究了带投资的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式.     

灾害风险科学视角的救灾保险制度探讨

介绍了我国救灾保险的供给情况和灾害损失的市场补偿情况,对比了国际灾害保险典型模式.在此基础上,从灾害风险科学的视角,就我国灾害保险制度的建设进行探讨.主要内容有:1)目前,我国保险机构将地震包括在企财险的附加险等少数产品中,将台风、洪水等主要自然灾害包括在大多数财产险、人身险中,但是专门的救灾保险还没有开展,且在2008年南方雪灾、汶川地震中,保险赔偿远低于世界平均水平.2)通过对国际自然灾害保险典型模式的对比研究并针对我国的实际情况,从灾害风险科学视角提出4点建议:遵从自然灾害系统理论,设计专门的灾害保险产品;依据灾害等级划分标准,研究有效的损失分担机制;关注多灾种灾害链特征,规定明确的灾害保险责任;使用概率风险评估方法,厘定科学的灾害保险费率.     

随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。     

基于可变模糊集的辩证法三大规律数学定理及其应用

数学思维辩证化与哲学规律数学化,是数学与哲学领域中的前沿研究命题.基于可变模糊集理论,率先提出对立统一、质量互变与否定的否定定理.突破了长期未能用严密的数学定理表达唯物辩证法哲学的三大基本规律:对立统一、质量互变与否定的否定规律的难题;并将定理用于水资源系统(含陆海空协同系统)评价,提出水资源系统评价的可变模糊集原理与模型.最后将定理用于识别可拓学(物元分析)的数学与逻辑错误.     

随机利率下的半连续型变额寿险模型

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。     

数据挖掘技术在寿险产品销售中的案例分析

寿险产品是一种特殊的金融产品,对客户而言是一种保障也是一种潜在收益,对寿险公司而言却是一种带有承诺性质的无形产品,属于一种融资行为。因此寿险产品的销售有其特殊性。引进数据挖掘的理念,介绍了数据挖掘技术在寿险业中的实现机理,而后进行了详细的实证研究,并对其结论进行了深层次分析,期望能够对中国的寿险产品开发、销售有一定的借鉴作用。     

随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金

以即时给付的一类增额寿险为研究对象，对利率的随机性采用反射布朗运动建模，在保证利率恒正的情况下，给出连续缴费模式下时刻s时责任准备金的一般表达式。