一类随机微分方程欧拉格式的收敛性

为进一步研究标量自治随机微分方程的数值解,给出了求解方程的欧拉格式,证明了方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶.证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶.     

求解非线性随机微分方程加权格式的收敛性

通过研究加权格式用于求解非线性随机微分方程的收敛性,利用随机变量服从正态分布的性质,得到了在噪声为乘性噪声时,加权格式用于求解非线性随机微分方程均值意义上的局部收敛阶为2,均方意义上的局部收敛阶为3/2,强收敛阶为1.     

一类随机微分方程欧拉格式的收敛性

本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipsehitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶。证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipsehitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶。     

求解非线性随机延迟微分方程加权格式的收敛性

通过研究加权格式用于求解非线性随机微分方程的收敛性,利用随机变量服从正态分布的性质,得到了在噪声为乘性噪声时,加权格式用于求解非线性随机微分方程均值意义上的局部收敛阶为2,均方意义上的局部收敛阶为1,强收敛阶为1.     

求解随机微分方程的Heun方法的收敛性研究

Heun方法是求解随机微分方程的一类重要的数值方法.文章研究了Heun方法的收敛性,得到了Heun方法的各种收敛阶,均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1.     

时滞微分方程中点欧拉法的渐近稳定性

鉴于简化计算复杂性和理论分析的需要，讨论一种数值求解一类时滞微分方程的中点欧拉格式，得到在方程真解渐近稳定的条件下，中点欧拉法也是渐近稳定的．数值试验还表明，中点欧拉格式是一种有效的且计算复杂性好的简单数值方法，在特定条件下，明显优于隐式龙格-库塔法。     

非线性偏微分方程求解器：基于改进欧拉法的神经网络

针对一般深度学习方法求解非线性偏微分方程时泛化能力差的问题,本文提出一个使用改进欧拉法联通网络模块的长短期卷积循环神经网络. 具体来说,该神经网络的构建运用了改进欧拉法和有限差分法. 网络中的模块之间通过改进欧拉法实现有效连接,偏微分方程中涉及的导数项通过基于有限差分法构建的卷积核实现精确近似. 本文在两个典型的非线性偏微分方程,即Burgers方程和反应扩散方程上进行了仿真实验. 实验结果证明,该方法不仅在训练数据上具有很高的精度,而且在外推到新领域时也表现出较强的泛化能力.     

以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性

在非Lipschitz条件下证明了一类以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性。     

关于一类隐式微分方程的初值问题

应用压缩映象原理证明了一类一阶隐式微分方程的初值解的存在唯一性定理，此定理可以看成是经典的Ｐｉｃａｒｄ存在唯一性定理的推广。     

求解随机微分方程split-step欧拉方法的收敛性

给出随机微分方程的split-step欧拉格式的算法,并证明了当方程的偏移系数和扩散系数均满足线性增长条件和李普希兹条件的情况下,此方法用以求解随机微分方程的收敛性,并且求出强收敛的阶是1/2.同时证明了split-step近似解的均方收敛理论.     

非线性随机延迟微分方程半隐式Euler方法的收敛性

 首先利用附近已有节点上的值通过插值对延迟项进行数值逼近,然后针对较一般情形下的一类非线性随机延迟微分方程初值问题,得到了带线性插值的半隐式Euler方法在均方意义下是收敛的理论结果,它推广了已有文献中的相关结论.     

随机延迟微分方程分裂向后欧拉方法的T-稳定性(英文)

研究带有乘性噪声的线性随机延迟微分方程分裂向后欧拉方法的T-稳定性,将带有特定驱动过程的数值方法应用于试验方程,通过对所得到的差分格式的分析,得到分裂向后欧拉方法 T-稳定的充分条件.     

分数阶随机微分方程的修正隐式数值格式

对H>1/2且随机积分为前向积分的分数阶布朗运动驱动的随机微分方程,为改善显式Euler格式和Milstein格式的稳定性,基于修正隐式技术构造了修正隐式Euler格式和Milstein格式,证明了修正隐式格式较显式格式有更大的稳定步长集,且在一定条件下修正隐式Euler格式是A稳定的.数值模拟显示,步长在稳定步长集内时数值格式稳定,步长在稳定步长集边界附近时误差几乎不改变,而步长在稳定步长集外时数值格式极度不稳定,从而验证了修正隐式格式在保持数值稳定性上的优越性和稳定步长集的合理性.     

二参数随机微分-积分方程解的存在性唯一性

在不假定边界过程矩存在的条件下,证明了一类相当一般的二参数随机微分——积分方程解的存在性唯一性,文中的结果减弱了随机微分方程解的存在唯一性定理的条件。     

平面上随机微分方程的一个极限定理

考虑平面上的随机微分方程 {dXn（z）=fn（z,Xn（z））dz＋gn（z,Xn（z））dw（z） z∈R＋^2/δR＋^2 Xn（z）=Φn（z） z∈δR＋^2 讨论当系数和边界过程fn,gn,Φn分别趋于f,g,Φ时,对应解的收敛性。     

中立型混合随机偏微分方程的数值分析

大多数随机偏微分方程解析解不可能表达出来.近年来,对随机偏微分方程数值格式的研究越来越多.该文主要考虑中立型混合随机偏微分方程数值解的收敛率.首先使用Galerkin方法给出空间上离散化,然后使用随机指数积分器给出时间上离散化,利用半群性质及随机分析工具得到这类方程数值解的收敛率.推广了有限维随机方程的相关结果.     

带跳随机延迟微分方程半隐式Euler方法的均方指数稳定性

研究带跳随机延迟微分方程半隐式Euler方法的均方指数稳定性.将半隐式Euler方法应用到维纳过程和泊松过程驱动下的非线性随机延迟微分方程上进行讨论,给出了半隐式Euler方法的均方指数稳定性的条件.