证券投资的决策和对策

针对证券投资理论在实际应用中的局限性问题,根据证券组合的分散原理和系统方法,分析了证券投资的系统条件,提出了证券市场投资决策和对策模型,设计了具有实际应用价值的证券组合投资决策和对策模拟退火方法算法。     

基于微分对策的证券投资决策方法

在假设证券收益存在有界不确定性的前提下,基于微分对策理论,研究了具有ｎ种证券金融市场中,当交易策略无界时的投资决策问题．首先,建立了证券投资决策的微分对策模型,然后,证明了微分对策模型存在唯一的值函数,并根据微分对策理论推导出了值函数所满足的偏微分方程．最后,基于微分对策的值函数,给出了最差情况下最优的投资策略·     

组合证券投资的多选少模型及其有效边界研究

本文引入了可导出比Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型更优的组合证券投资策略的多选少模型，研究了该模型的最优解的结构及有效边界的性质，导出了有效边界的确定方法。本文的结论和方法对组合证券投资决策具有理论和实践意义     

产业分析--股票投资分析中必不可少的组成部分

证券投资分析分为基本面分析和技术分析两大部分,产业分析是基本面分析理论中的重要组成部分.研究分析不同类别产业的特点,处于产业周期的各阶段的企业状况和不同时期的产业政策是投资者做出科学的证券投资决策的必要依据,合理地运用产业分析理论可以达到降低投资风险,提高投资收益的目的.     

基于粗糙集证券投资决策的模糊综合评价方法

证券投资具有高风险、高收益和模糊不确定性的特点.应用粗糙集理论以及模糊综合评价方法,建立了风险投资决策评价模型,并进行了实例分析.结果表明所建模型是可行且有效性的,对投资者有效地规避风险、提高投资决策能力具有现实指导意义.     

产业分析——股票投资分析中必不可少的组成部分

证券投资分析分为基本面分析和技术分析两大部分，产业分析是基本面分析理论中的重要组成部分。研究分析不同类别产业的特点，处于产业周期的各阶段的企业状况和不同时期的产业政策是投资者做出科学的证券投资决策时必要依据，合理地运用产业分析理论可以达到降低投资风险，提高投资收益的目的。     

房地产风险投资组合模型研究

利用Markowitz的证券风险投资的理论和方法 ,可有效地研究房地产投资决策问题 ,从而得到几种房地产投资组合模型     

证券投资基金持股的风险特征实证研究

使用股票的平均收益、CAPM风险测度(β值)和传统风险测度(标准差、偏度和峰度)对我国证券投资基金在2000～2002年期间的投资决策进行了实证分析．结果表明，在这3年中，基金的持股比重与股票的卢值具有不显著的相关性，而与股票的标准差、偏度和峰度之间的相关性则比较显著，这表明了基于个股属性的传统风险测度对基金经理的投资决策起着重要作用，而CAPM理论是否得到基金经理的广泛运用还有待于进一步论证．     

动态组合证券投资决策非线性递推规划模型

针对现有动态组合证券投资决策方法的不足,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型,该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总体风险的自适应控制方法有机地结合起来,给出了一种新的具有可操作性的动态组合证券投资方法,并通过中国股票市场中３５种股票构成的数据样本验证了所建模型的有效性和适用性。     

基于风险价值的投资决策分析

在Markowitz证券组合理论的框架下,通过对基于风险价值的投资决策问题进行分析,采用收益率的历史数据模拟N种场景,构建了基于风险价值的投资决策模型,并提出了具体的算法．最后利用算例演示了算法的简洁有效性.     

企业安全投资效益影响因素的灰色关联分析

安全是企业正常生产的基础,企业为了实现安全生产需要投入一定的资金支持各项安全生产工作.在分析企业安全投资构成的基础上,找出安全投资效益的影响因素,构建企业安全投资效益影响因素的灰色关联分析模型.通过案例分析,得出该企业安全投资与事故损失的灰色关联度,结果表明,该企业安全技术措施费、安全教育费用对企业投资效益的影响较大,模型具有一定的科学合理性.     

论投资体制改革

本文分析了我国现行投资体制中所存在的问题,为加速体制改革,控制投资膨胀,提出了若干建议。     

不同投资决策的最优化模型

本文对最优投资决策问题进行了讨论,针对不同的投资决策,分别给出了最优化数学模型,为投资部门科学使用资金、避免盲目投资提供了量化参考。     

浅议科学事业单位对外投资决策与监督管理

科学事业单位对外投资是一项重大的资金活动,对外投资决策应保证资金使用的安全性和高效性,避免国有资产流失。决策失误、资金使用的无效性、国有资产流失、知识产权争议等,都是目前科学事业单位在对外投资活动管理中普遍存在的问题,本文拟从对外投资的策略选择、投资决策的方法程序、投资的监督管理等方面,对科学事业单位如何加强对外投资安全性和效益性的分析管理加以阐述。     

电网规划的分解优化模型

提出的分解优化模型将电网规划问题分解成投资决策主问题和运行模拟子问题进行求解。模型中计及了负荷多水平、线路随机故障以及网损费和缺电费对投资决策的影响。算例表明本文模型是可行和有效的。     

中国证券市场中动态资产配置绩效的实证分析

采用"上证180"指数的周收益率数据,对基于随机规划方法的多阶段动态资产配置模型的投资绩效进行实证分析.研究结果表明:情景元素生成模型对动态资产配置模型的投资绩效起着关键性的作用,决策周期和资产配置频率等其他因素,只有在选择了适当的情景元素生成模型后,才能对投资绩效产生有利的影响,而中国证券市场目前的市场特征决定了采用反转策略的情景元素生成模型能产生较好的投资绩效;其次,动态资产配置模型一般在中长期投资中才能产生较好的投资收益;同时,最优的资产配置周期依赖于决策周期的时间跨度.     

The Experimental Study on.the Risk Convergence of the Entrusted Portfolios of NSSF

This paper makes use of statistical tools of parameter correlation, multi-parameter regression, and does experimental analysis on issues of risk diversification of portfolios entrusted by National Social Security Fund （NSSF）. The issues are industry related investment fields distribution, the trend of capitalization movement, and investment style factors in stock selection. The results show that there are risk problems with portfolios entrusted by NSSF, which include similar investment fields distribution trend, little difference among portfolios, and high risk preference degree.     

基于DEA方法的土地利用效率提升

在DEA(Data Envelopment Analysis)方法的基础上引入动态规划思想,对湖北荆州市8个县市区2015-2017年间的土地利用合理性进行了分析.实证分析结果显示:沙市区、荆州区的土地利用较为合理,监利县、松滋市、公安县、洪湖市、石首市、江陵县在土地投入、人员投入、资金投入、设备投入等方面都存在不同程度的冗余,导致了土地利用率不高.进一步的分析结果显示,这6个县市土地利用合理性都有较大的提升空间,分别为40.22%,23.71%,56.26%,58.58%,41.39%,63.32%.据此,给出了提升荆州市土地利用率的对策建议.