基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析

对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.     

期货交易的效率:产生、度量及应用

期货交易自其产生以来，在世界范围内得到广泛的发展，最根本的原因，在于期货交易作为一项制度创新，其本身具有充分的效率。它不仅为生产经营者提供了一种回避风险的交易方式，而且大大降低了交易成本，有效地防止社会资源的浪费。我国要建立社会主义市场经济体制，就必须培育完善的市场体系，期货交易作为商品交易的高级形态，因而也必然在我国得到发展。分析期货交易的效率，有利于端正认识，对培育我国高效的期货市场具有指导意义。本文首先从交易成本的角度分析期货交易的产生，阐明期货交易是为节约交易成本而出现的一种制度安排；然后分析期货交易的特点，说明期货交易效率产生的根源，再后阐述期货交易效率的度量；最后分析导致期货交易无效率的因素及其在我国期货市场上的表现。     

基于协整方法的ETF与股指期货配对交易研究

在中国股指期货市场的不断探索与发展以及全球ETF市场的高速发展浪潮之中,配对交易策略在中国ETF和期货市场的应用研究就显得尤为重要。通过将基于协整理论的配对交易策略应用于中国的ETF和股指期货市场之间,对沪深300指数和上证50指数所对应的ETF以及股指期货在2016年9月—2017年8月的分钟高频交易数据进行回测,最终发现基于协整方法的配对交易,尤其是ETF与当月期货的配对组合在中国市场上的实践具有显著的有效性,能够在低风险水平下为投资者带来较高的收益率。     

我国期货价格与现货价格的相关性分析--以铜和棉花为例

为了对我国期货套期保值的有效性问题进行实证研究,采用SPSS软件对我国期货市场上发展相对较成熟的铜期货和相对不成熟的棉花期货进行回归分析.分析结果表明铜期货的套期保值效果较好,棉花期货的稍差,两者的套期保值比均在1.00上下较窄的范围内浮动.认为套期保值在我国期货市场是有效的.最后结合我国期货市场发展的现状,分析了铜和棉花2种期货品种套期保值效果不一致的原因.     

农产品期货市场功能及其最优协调套期保值比率

农产品期货市场中,期货市场的功能体现在期货市场的有效性及套期保值.当利用农产品期货进行套期保值时,可以选择适当替代物进行组合套期保值并算出最优套期保值比率.     

中国上海与英国伦敦商品期货价格的协整分析

本文以上海期货交易所与英国伦敦金属交易所(LME)为例,从实证的角度分析了中国期货市场与国际期货市场的关联度,对上海期货交易所铜期货收盘价与未平仓手数之间的协整关系作了分析．进一步发现上海期交易所铜期货价格与现货价格之问存在协整关系,从而说明期货价格与现货价格之间的收敛关系,证实了上海期货市场的有效性．     

油气田勘探开发风险评价方法及应用研究

在油气田勘探开发风险因素进行识别的基础上，建立了用于油气田勘探开发模糊风险评价的神经网络模型，并对秦家屯油气田勘探开发风险进行了实证分析研究与评价。     

河南省小额贷款公司风险控制研究

通过分析近几年河南省小额贷款公司的发展趋势和调查走访河南省小额贷款公司，剖析了政策动向，了解了公司经营现状及风险情况，这些风险主要包括资金非常短缺及赋税过重，监管难问题，缺乏专业人员，风险控制能力弱，经营不规范，信贷风险大，同时给出解决经营风险的对策。     

黄河流域（陕西段）景观生态风险评价及预测分析

【目的】以可持续发展为准则，分析黄河流域的景观生态风险时空演变特征，为黄河流域的高质量发展提供科学依据。【方法】基于1990—2020年土地利用数据计算景观生态风险指数。进行空间自相关分析，在空间上探索景观生态风险指数与驱动因素的空间相关性。并设定自然发展、耕地保护、生态保护和可持续发展四个情景，采用Markov-Flus模型对未来景观生态风险指数进行预测。【结果】研究区内，榆林市、渭南市以及咸阳市北部的景观风险较高，近年来高风险区、较高风险区逐渐收缩；整体的分布呈现“南冷北热”的特点。【结论】不同区域的景观生态风险收缩或扩张情况不同，应以可持续发展为准则，在不同地区采取不同的保护措施。     

承包商视角下装配式建筑施工成本风险因素研究

【目的】从承包商的视角出发，探讨装配式建筑施工过程中的成本风险因素。装配式建筑作为一种新兴的建筑技术，其在提高施工效率和质量方面具有显著优势。然而，由于其独特的特点和相对较少的经验积累，装配式建筑项目可能面临一些成本风险。通过对装配式建筑施工成本风险因素进行深入研究，可为承包商提供更全面的认识和了解，以帮助他们更好地管理和控制成本风险。【方法】本研究旨在探讨承包商在装配式建筑施工过程中面临的成本风险因素，通过层次分析和模糊评价法，评估不同因素对成本风险的影响程度，并为承包商提供参考和建议。【结果】研究结果表明，设备使用成本风险、工程管理成本风险、物流成本风险是影响装配式建筑施工成本风险的主要因素。【结论】本研究对于承包商降低成本风险、提高施工项目成功率具有一定的参考价值。     

基于模糊数学分析法的暴雨洪涝灾害风险评估

【目的】以河南省为例对其暴雨洪涝灾害风险进行了定量评估，旨在为河南省暴雨洪涝灾害风险管控提供参考。【方法】从暴雨洪涝灾害的致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体脆弱性和防灾减灾能力4个方面，选取19个评价指标构建了暴雨洪涝灾害风险评估体系。在基于层次分析法（AHP）与熵权法（EWM）得到指标权重的基础上，利用模糊数学分析法对暴雨洪涝灾害风险进行了定量分析。【结果】暴雨洪涝灾害风险评估指标中，致灾因子危险性权重最大，为0.360 4，防灾减灾能力的权重最小，为0.138 7；河南省暴雨洪涝灾害风险值为72.72。【结论】洪涝灾害风险受致灾因子危险性的作用最大，防灾减灾能力的影响最小；河南省洪涝灾害风险等级为中风险。     

确定最优证券组合的一种几何方法

本文通过对风险厌恶模型解的性态分析，揭示了风险厌恶度的经济意义，并由此给出了确定最佳证券组合一种新方法－－几何法，该方法较传统的无差异曲线法简单直观，便于操作。     

基于AHP法的建筑工程岩土勘察安全风险评价

【目的】开展建筑工程项目岩土勘察安全风险评价分析，为工程项目安全风险综合管理提供科学参考。【方法】以甘肃省合作市某建筑工程项目为例，从环境、设备和技术三个方面选取了恶劣气候环境等12个安全风险指标因素构建了安全风险评价指标体系，基于层次分析法开展项目安全风险评价。【结果】结果表明：技术因素对建筑工程项目岩土勘察安全风险影响程度最大；人工挖孔钻探、勘察设备使用和野外作业温度三个指标因素是影响该项目安全风险管理的主控因素。【结论】层次分析法能够有效地用于建筑工程项目岩土勘察安全风险评价，可以解决安全风险程度高、管理难度大等诸多问题。     

企业的筹资风险与防范

负债筹资是现代企业的主要筹资方式之一，也是企业普遍采用的筹资方式。所谓筹资风险是指由于资金供需情况、宏观经济环境等因素的变化，企业筹集借入资金给财务成果带来的不确定性。如果从机会成本角度认识筹资风险，可以表现为企业负债经营时，由于资本结构不合理，导致主权资本不能实现保值和增值的可能性。本文对企业筹资风险的成因进行分析并提出一些防范措施。     

天水市夏秋作物种植布局风险决策的研究

分析了天水市主要粮食作物的种植结构现状及受主要时段降水的影响程度。根据40a来干旱演变规律及其对现有农业布局的影响，引进影响系数，对主要夏秋粮种植风险程度进行评估，并运用线性风险决策模式，对天水市主要粮食作物进行种植面积的线性规划。     

智能算法推荐的版权侵权风险及其防范

【目的】针对智能算法推荐产生的版权侵权风险，探究其背后成因，在此基础上按照平衡原则、平等原则和效能原则为防范这一风险提供科学的对策建议。【方法】探究平台使用算法编辑向用户推荐高适配性内容带来的算法技术不确定、认知不确定的侵权风险与规则的制度掣肘，剖析其在传播过程中的作用与地位，分析侵权风险的原因。【结果】算法推荐平台具有反“技术中立”立场与可责难性，其具有对算法推荐机制规制的前提和基础。【结论】我国需要在法律层面与社会层面形成合力，着力提升算法推荐平台的协同治理能力，以防范其使用算法推荐带来的版权侵权风险，促进相关制度规则在多元主体利益的动态平衡中与时俱进。     

基于约束理论的多项目资源管理的风险分析及瓶颈缓冲设置

通过引入风险元传递理论对基于约束理论的多项目资源管理进行了风险分析；定性地分析了在多项目环境下依赖瓶颈资源的工序承担的完工风险：在多项目资源管理的风险分析基础上，设置了瓶颈缓冲，由于风险元的概率分布是很难得到或估计，借助于模糊截集理论，给出了多项目环境下瓶颈缓冲的三点估计，从而给出了缓冲区的新的估计方法，并对其进行了理论证明．最后，给出了该估计方法的算例．     

风险偏好下的设备更新决策

近年来实物期权开始被引入到风险投资决策中．在吸收前人成果的基础上，尝试把实物期权(real option)引入到风险偏好下的设备更新决策中．通过实例分析，为具有风险偏好的决策者在设备更新决策时提供了理论依据和基础．     

企业风险分析初探

企业在市场经济活动中要面临来自各方面的风险，其经营结果必然具有不肯定性，企业的风险主要有：经营风险、财务风险、投资风险。     

高校新校区筹资模式与风险规避分析

随着我国高等教育大众化进程，高校为适应外部及内部迫切需要进行了大规模的新校区建设。不同高校在选择新校区筹资模式时，体现了不同的教育思想，一些高校形成了独特的筹资模式。但部分高校在建设新校区过程中贪大求全、不切实际，沉重的借贷负担凸现出风险。因此就新校区筹资模式进行了分析，并就高校、政府及银行的责任与风险提出相关思考。