操作风险的定量分析及其在远洋运输中的应用

风险事故中,误操作导致的风险占风险事件总数的比例很大.对操作风险(OperationRisk,OR)进行了定量分析,并将其应用到船舶远洋运输中.利用风险辨识的方法找出潜在的风险因素,然后运用定量风险评估技术对操作风险事件进行定量计算,并对风险事件按照风险值大小进行排序,给出控制措施.船舶远洋运输进行操作风险定量分析可以降低风险发生概率,减小事故损失.     

商业银行操作风险评价模型的研究

针对商业银行风险领域中的操作风险评价问题,运用模糊综合评价方法,建立了定性分析和定量计算相结合的商业银行操作风险评价模型.其中,根据操作风险定义并结合发生操作风险自身特点,对操作风险进行分类,得到评价指标体系;运用基于操作风险实际发生数和损失金额确定各评价因素的权重,实现评价商业银行操作风险发生程度的大小.     

上海股市单边下跌股票风险复杂网络特性分析

利用股票VaR数组对股票中短期风险进行模拟,并以上海市场股票为节点,利用股票VaR数组之间的相关系数作为权值构建一个无向无权网络,即股票中短期风险复杂网络,并对其进行复杂网络特性分析.结果表明:所构建网络具有小世界效应;在特定情况下具有无标度特性,而在大多数情况下,并不具有无标度特性;单边下跌条件下,各支股票的价格波动影响较大,而各支股票的风险相互影响较小;时间跨度较小的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较大;而时间跨度较大的情况下,持有不同股票所遭受的损失相差较小.     

应用GPD估计国内商业银行操作风险的实证研究

利用从媒体公开报导中搜集的国内商业银行操作风险损失事件,应用广义帕累托分布对损失超出量分布进行拟合,并进行KS检验,进而得到操作风险重现水平。     

证券投资组合的原理及其应用

利用概率统计原理对证券投资组合能减轻所遇风险带来的损失做了详细的讨论,并介绍了多种证券投资组合方案的选择方式,探讨了相关系数对证券组合风险的影响。     

基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上，以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以VaR风险限额为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型，为银行的风险管理提供了决策方法，本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件，通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险，使贷款配合的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内；二是运用资产负债管理比率建立约束条件，通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险；使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际；三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数，进而求解组合的方差，而不是利用企业资产的相关系数求解，更直接地反映了贷款收益率之间的相关性。     

我国溃坝生命风险分析方法探讨

为满足大坝风险评价的需要,分析并确定了溃坝生命损失风险(个体风险、社会风险)的评价内容.鉴于生命风险标准的建立需要综合考虑国家的政治、经济、文化、公众心理、技术发展水平等因素的影响,研究了综合考虑大坝和下游地区损失的大坝风险评定标准制定原则,并在分析我国不同区域人口分布、经济发展水平存在差异的基础上,提出了我国生命风险的区域划分标准.     

上海市洪涝淹没风险图研究

在水文学原理的基础上,分析形成洪涝淹没的主要致灾因子;根据下垫面性质,江河、道路等线状阻水建筑物的分布以及地形、水利区划等因素划分地理单元和计算单元．根据内涝及风暴潮不同的致灾原理,分别建立沿海地区风暴潮洪水淹没、郊区内涝淹没和中心城区内涝淹没计算、评价模型．考虑防洪工程的分布及影响,以地理信息系统和模糊数学分析法为工具,进行不同区划单元洪涝淹没风险的综合计算分析与评价．以上海市为例,对风险图绘制的基本原理和方法进行探讨．     

论我国商业银行操作风险管理

一、操作风险的含义与分类 巴塞尔委员会发布的新资本协议把操作风险定义为”由于不完善或有问题的内部程序、人员和系统或内外部事件导致损失的风险。”该定义包括法律风险但不包括策略风险和声誉风险。中国银行业监督和管理委员会对操作风险的定义是”指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。”     

农村信用社操作风险的形成及防范对策

随着金融业务的不断创新与发展,操作风险逐渐成为银行业尤其是农村信用社所面临的主要风险之一。对于发展中的农村信用社来说,经营风险问题已是一个首要的、不容忽视的大问题。所谓风险,并不仅仅只是针对不良贷款而言。在信用社的经营管理活动中,由于各种不确定因素的存在,而给信用社的经营效益带来的可能损失,都属于风险的范畴。本文着重从贷款业务操作风险、非信贷资产业务操作风险、柜台（含会计）业务风险、风险准备以及资产购置等环节对农村信用社操作风险的表现及成因进行了分析,并通过推进农村信用社改革,在技术层面对防范农村信用社操作风险进行了理论探讨。     

物联网环境下不协调目标信息脆弱性风险评估系统研究

传统风险评估系统普遍存在可操作性差,评估准确性低的问题,为此,在物联网环境下,设计了一种不协调目标信息脆弱性风险评估系统。依据规则集识别物联网环境下不同类型的不协调目标信息,将不协调目标信息脆弱性评估问题按照目标、评价准则和方案划分成三个层次。对同一层次中的要素进行分析比较,得到各个要素和各个备选策略的权重,考虑风险分布规律和不协调目标信息分布规律,对脆弱性重要程度施行量化处理,通过评估脆弱性得到每条不协调目标信息的脆弱性列表。对存在风险的不协调目标信息及其造成的损失进行分析,得到相应的风险大小,确定不协调目标信息脆弱性风险等级。实验结果表明,所设计系统可操作性强,评估准确性高。     

基于企业商业年龄的信贷风险分析

信贷风险其研究对象涉及企业、个人等组成的社会群体,影响因素具有定性、定量相结合的特征·基于企业商业年龄,研究信贷风险状态的Logistic回归模型和寿命分布的概率模型,并给出信贷风险控制的案例计算·结果表明,贷款总额一定时,贷款额度分配受到贷款风险损失的限制,银行不能满足全部企业的贷款需求,而从银行收益角度,倾向于选择高贷款利率的企业·     

个人信贷风险分析及对策

个人信贷风险是银行面临的传统风险,是金融机构负债业务与资产业务之间无法调和的矛盾。根据个人信贷风险的类型及成因,应对个人信贷风险要采取有效对策,完善个人信贷制度机制,商业银行才能切实做好个人信贷工作。     

一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用(英文)

研究了两种资本分配法的若干应用:一种是已知的公理化法,另一种是广义加权法.首先列出了几种常见的风险测度,运用公理化分配法,给出了关于这些风险测度的分配公式.并且就一个具体的模型,计算了它的分配结果.其次将已知的加权分配法扩展到广义加权分配法,主要讨论了广义加权分配法在两个不同总风险下分配量的比较方法,此方法源于资本分配的一个必备要求:单个风险的资本分配量不超过其原有风险资本.最后给出了具体特例.     

环洪泽湖地区耕地养殖污染负荷估算及其风险评价

根据2013年环洪泽湖地区统计年鉴中畜禽养殖量数据,采用排泄系数法估算环湖地区各区(县)内畜禽养殖粪尿产生量及其中污染物含量、流失量和耕地畜禽粪便污染负荷量,并运用耕地畜禽粪便承载预警值对该地区畜禽养殖进行环境风险评价。结果表明:环洪泽湖地区畜禽养殖产生的粪尿共626.63万t,以生猪产生量最高,占总量的56.9%; 其次分别为家禽和牛,分别占总量的19.4%和17.8%。畜禽粪便中化学需氧量(COD)和总氮(TN)的流失量较高,分别占流失总量的65.7%和21.5%。各区(县)污染物的流失状况差异较大。环湖地区耕地畜禽粪便负荷量平均为12.21 t/hm²,污染风险指数平均为0.41,总体预警级别为Ⅱ级,表明现阶段禽畜粪便的排放已对该区整体环境产生了影响,其中以淮阴区、洪泽县和宿城区畜禽粪便负荷量对生态环境的污染威胁相对较大,应作为环洪泽湖地区养殖废弃物排放监管和治理的重点。     

基于险度函数的无人机备件库存量风险损失度量

针对无人机备件库存量风险可能产生的潜在损失,在分析比较各种风险度量方法的基础上,利用险度函数构建了一种新的用于定量分析无人机备件库存量风险损失的函数模型,确立了模型满足险度函数的条件(线性风险度量公理系统),探讨了行为人在定常风险偏好特性和可变风险偏好特性时任意一型备件潜在损失的计算方法。最后,对3个仓库的无人机某型备件库存量风险进行了仿真实验。算例验证了函数模型合理有效,为各种仓储方案风险评估提供了量化参考。     

基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.     

通风机损失模型的分析研究

采用两类相对流面的三元流动理论 ,求解出离心通风机中叶轮、蜗壳等主要元件流道中速度分布的规律 ,并考虑各项损失之间的相互关联和影响 ,建立了多系数整机损失数学模型 .利用已有的后向式离心通风机的实验数据 ,采用最优化的方法确定出损失模型中的各有关系数 .并通过实验验证模型的可靠性     

澜沧江-湄公河流域洪水灾害防治合作回顾及建议

 澜沧江-湄公河流域作为共商共建“一带一路”的重要平台,是亚洲乃至全世界最具发展潜力的地区之一,但也是洪水灾害高风险区,洪水灾害常给域内多个国家造成巨大经济损失和人口伤亡。由于区域内各国水利基础设施投入差异较大、各国防洪减灾意识与经验参差不齐等因素,亟需完善区域洪水灾害防治合作机制,协调上中下游国家共同治理洪水灾害。回顾了澜湄流域洪水灾害防治合作进展--湄公河下游4国合作起步阶段、湄公河下游4国合作初步发展、中国积极参与转向引领的全流域合作阶段;针对域内国家在联合防洪合作工作中的差异,提出对策建议和展望,旨在完善覆盖全流域、协调域内国家多层级不同利益诉求的合作机制,有效应对洪水灾害风险,助力实现流域可持续发展。     

极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法

针对VaR方法存在的不足以及其不满足风险度量的一致性原则,评述了当前国际上新近出现的系列对VaR进行改进的方法.尤其针对具有厚尾、动态性以及多变量相依特性的各种极端金融风险,需要综合考虑风险分布的各种实际状况而采用合适的度量模型,因此具体讨论了CVaR,ES,Copula,UBSR以及SRM等模型度量不同分布条件下的各种极端金融风险的思路,并对各模型的具体应用和函数功能进行了详细评述,指出了各种度量模型和方法的适用特点,以及未来的可能研究方向.