基于鲁棒优化的投资组合模型在投资基金中的应用

在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期望收益和协方差矩阵及利率的不确定性,给出了"新蓝筹"基金的股票选择权重和投资收益,并与基金的实际投资收益进行了比较.结果表明,基于鲁棒优化的投资组合选择模型在我国基金管理中是有效、可行的.     

鲁棒多目标优化问题的约束标量化方法

【目的】研究带约束多目标优化问题的鲁棒有效解和鲁棒弱有效解的标量化性质。【方法】利用K?bis等人提出的鲁棒标量化方法将带约束的确定性多目标优化问题推广到鲁棒多目标优化问题,在此基础上建立了多目标优化问题的鲁棒有效解和鲁棒弱有效解的标量化结果,并利用具体例子对主要结果进行解释。【结果】将带约束的确定性多目标优化问题推广到鲁棒多目标优化问题,引入了一类带鲁棒松弛和剩余约束的标量化问题,得到了鲁棒标量化问题的有效解和弱有效解的标量化结果。【结论】得到的结果是对最近的一些研究工作的改进与推广。     

一类具有不确定性的相似组合系统的鲁棒镇定

研究非匹配条件下不确定非线性相似组合大系统,给出其可用结构相似非光滑控制器进行镇定的鲁棒分散控制器设计方案及镇定域的估计方法·这种控制器由线性和非线性部分组成,其中的非线性部分类似于“砰砰”控制,相对于现有结果,新设计的控制器计算量小,比较容易实现·     

椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型

对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解.通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.     

一类鲁棒多目标优化问题的标量化性质

【目的】对多目标优化问题的鲁棒有效解和鲁棒弱有效解的一些性质进行研究。【方法】对鲁棒标量化问题的最优解与多目标优化问题的鲁棒有效解与鲁棒弱有效解之间的关系进行研究,建立了鲁棒弱有效解的一些充分与必要条件,鲁棒有效解的一个充分条件。对提出的鲁棒标量化问题与两类经典的鲁棒标量化问题最优解之间的关系进行讨论,并利用具体例子对主要结果进行解释。【结果】将确定性多目标优化问题的标量化模型推广到鲁棒情形,提出了一类新的鲁棒标量化问题。【结论】所得的结果是对最近一些研究工作的改进与推广。
     

一类不确定优化问题的鲁棒对偶性刻画

通过引入一类目标函数和约束条件均带有不确定信息的优化问题, 借助鲁棒型次微分约束品性, 刻画了该不确定优化问题与其不确定对偶问题之间的Mond-Weir型鲁棒对偶性, 即原问题的鲁棒对应与其对偶问题的最优对应之间的对偶性.     

一类非线性不确定相似组合系统的鲁棒镇定

利用相对度给出了对非线性组合大系统相似结构的刻划,讨论了这种具有相似结构的非线性组合系统的鲁棒镇定问题·采用输入输出线性化与变结构控制相结合的方法设计出鲁棒控制器以确保系统在其平点处是渐进稳定的·结果表明系统的相似结构简化了对系统的分析与设计·     

一类区间时滞组合系统的鲁分散控制

研究了一类区间时滞组合系统的鲁棒分散控制问题,设计出线性无记忆状态反馈分散控制器使受控系统在平衡点处渐近稳定,基于线性矩阵不等式（LMI）方法,给出了系统可分散控制的充分条件及相应控制器的设计方法,分散控制器的设计可通过求解一组LMIS得到。     

一类不确定相似组合大系统的鲁棒分散控制

描述了两个控制系统间的相似性概念,由这样的系统组成的不确定组合大系统也具有一定程度的相似性结构。充分利用相似参量信息和一个特殊子系统的信息,一种鲁棒分散线性控制器得以构成,这种线性控制器的一个明显特征是完全依赖于相似结构信息和一个特殊子系统的信息,仿真结果表明,相似结构可以简化大系统的分析和设计。     

一类半方差模型的投资组合问题

把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.     

对称组合系统的鲁棒输出调节

研究了对称组合系统的鲁棒输出调节问题。结果表明，对称组合系统的鲁棒输出调整问题可以转化为两个修正的低阶子系统的鲁棒输出调节问题。并可通过考察两个低阶矩阵行的线性相关性得到解决。     

一类新的非凸鲁棒优化问题的混合型对偶

引入了一类目标函数和约束函数均为α-凸函数的新的非凸鲁棒优化问题,并定义了其混合型对偶问题.利用Frechet次微分的性质构建了近似解的最优性条件,并建立了原问题与混合型对偶问题之间的弱对偶、强对偶和逆对偶理论.     

一类鲁棒凸优化的Mond-Weir型逼近对偶性

通过引入一类含有不确定信息的凸约束优化问题, 先借助鲁棒优化方法, 建立该不确定凸约束优化问题的Mond Weir型鲁棒逼近对偶问题, 再借助一类广义鲁棒逼近KKT条件, 刻画该不确定凸约束优化问题与其Mond Weir型鲁棒逼近对偶问题之间的逼近对偶性关系.     

一类分布参数问题的鲁棒稳定性

在文献[1],[3]的基础上,应用李雅普洛夫方法,从时滞非线性问题的稳定性出发,研究其零解大范围渐近稳定的充分条件;进而研究时滞非线性分布参数问题的鲁棒稳定性,最后给出其零解鲁棒稳定的充分条件和有关证明。     

一类不确定混合线性系统鲁棒自适应控制

通过分析一类具有Markov跳跃参数的不确定混合线性系统的随机稳定性问题,将确定型系统中的Lasalle稳定性定理推广到混合系统中,并对系统不确定部分的未知范数上界提出了一种参数自适应估计方法及相应的鲁棒控制律,实现了混合线性系统以概率1渐近稳定.研究结果表明,此控制方案对混合线性系统的不确定部分有较强的鲁棒性.     

不确定时变时滞组合系统的鲁棒分散控制

研究一类含有时变状态时滞,不确定性满足范数有界条件的不确定组合系统的状态反馈鲁棒分散控制问题·设计出线性无记忆状态反馈分散控制器使受控系统在平衡点处渐近稳定·基于Riccati方程方法,得到了这类不确定时滞组合系统可状态反馈镇定的一个充分条件·通过解一组代数Riccati矩阵方程,即可得到镇定受控系统的状态反馈控制器·由于所得控制器与时滞无关,因此结果可以用于时滞未知的情况·最后给出一个数值例子验证了结果的有效性·     

一类互联机器人系统鲁棒跟踪控制器设计

针对一类带有不确定性的互联机器人系统,利用Lyapunov方法,设计了一个非线性鲁棒跟踪控制器.这个控制器能够保证被控互联机器人系统的位置向量与速度向量渐近地跟踪已知的轨迹.最后的仿真结果表明了该控制方法的有效性.     

基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型

运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据.     

一类线性比式和问题的鲁棒算法

对广泛应用于工程设计、非线性系统稳定性分析等实际问题中的一类线性比式和问题(P1)提出了一种鲁棒全局优化算法,这种方法求得的最优解具有稳定性好,可行等特点.从理论上证明了该算法的收敛性,最终数值实验表明了提出方法的可行性.     

不确定时滞组合系统的鲁棒分散可靠控制

研究一类包含状态时滞和参数不确定性的不确定时滞组合系统基于状态观测器的鲁棒分散可靠控制问题，目的是设计分散状态观测器和线性无记忆观测状态反馈控制器，使得对于任意容许的不确定性以及在每一个子系统中预先指定的执行器子集合内执行器的失效，相应的闭环系统稳定，最后给出一个数值例子验证了本文所给结果的有效性。