B2B企业信用评估模型的研究

分析了当前B2B企业信用评估方法上存在的问题,以网下认证与网上评估相结合的原则,建立了企业信用评估指标体系,构建了企业信用评估模型,为B2B企业进行全面、有效的信用评估提供较为科学的方法.     

基于上市公司财务数据的企业信用风险预测Logistic模型研究

随着国际金融市场的发展,多元化的金融工具和衍生工具在资本市场中得以运用和发展.上市公司作为自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体,面临着日益多变的市场环境,随时都要经受财务危机的考验.信用风险研究有助于对企业信用状况进行预测,动态了解企业发展的现状和未来的趋势,及时发现和解决企业财务管理中存在的问题,降低发生信用危机的概率,给投资者与信贷机构提供保障.本次研究选取我国深沪两市74家上市公司2013-2014年的财务报表数据,通过主成分分析降维,将17个财务指标浓缩为5个主成分因子,将5个主成分因子作为自变量建立回归模型.从上市公司的盈利能力、偿债能力、发展能力和营运能力四个角度,全面反映财务状况在企业信用中所起的作用.在选取变量、建立模型后,得到的整体预测水平较高,模型效果良好,可以将该模型运用于我国上市公司的信用风险预测,为投资者与信贷机构提供信用风险防范方面的帮助.     

道路工程风险决策模型的研究及应用

针对传统风险事件异常防治措施决策方法的不足,借助Dempster-Shafer理论,建立了一个基于风险效益理论的决策模型.该模型首先对前期类似工程资料和风险事件现状进行统计分析,确定不同决策下风险事件后期需补救的概率及费用;再结合决策者的风险厌恶程度,确定风险事件后期发生异常的综合概率;比较不同措施组合下的的风险效益,将效益最大的方案作为最优决策方案,并借助灵敏度分析方法,对决策结论的可靠度进行评价.最后以佛山"一环"减少工后沉降的措施决策为例,演示了该模型的使用过程,验证了模型的实用性.     

土地利用复杂空间决策模型发展研究

本文在分析土地利用空间决策发展的基础上,提出了复杂空间决策的框架体系,并阐述了土地利用复杂空间决策建模的关键环节及其发展趋势.     

有关计及风险的供电公司最优购电决策模型研究

介绍了输配分开的电力市场模式,研究了在此种模式下计及风险的供电公司最优报价购电组合策略问题,建立了计及风险的供电公司最优购电策略模型,给出了直接优化方法对模型进行求解,提出了不确定的电力市场环境中供电公司的风险决策方法。     

基于样本依赖代价矩阵的小微企业信用评估方法

针对小微企业信用历史数据规模较小,而且类别不平衡问题较为严重,提出基于样本依赖代价矩阵的Smote XGboost-Bayes Minimum Risk(SXG-BMR)模型,对整体样本进行低倍率过采样,以弱化类别不平衡问题,降低模型过拟合的风险;模型将集成学习模型与最小风险贝叶斯决策相结合,以实现代价敏感。同时,模型中引入了样本依赖的代价矩阵,该代价矩阵不仅与类别有关,而且与样本自身属性有关,可以更为准确地表征代价。使用标准信用数据集和上海市小微企业信用数据集,进行多种算法的对比分析,结果表明,该模型性能优良。     

资源优化配置决策模型

首先从系统论角度指出资源要素既包括存在也包括意识,而资源优化配置主要应考虑整体性优化．接着对离散型资源优化配置问题给出严格提法,最后利用最优化原理建立了资源优化配置决策模型并给出求解这一模型的迭代法．     

网络选址的两级决策模型

本文提出了以用户优化为下级决策,以设施选址优化为上级决策的网络选址两级决策模型,给出了树状网络下模型求解的基本定理及相应的算法,并从一个重要的反例出发,讨论了Braess佯谬与模型的联系。     

基于风险分析的流域防洪系统调度决策模型研究

在已有成果的基础上,以长江流域为背景,将防洪系统联合调度模型和风险分析相结合,提出考虑入流洪水地区组成不确定性的防洪调度决策风险模型．该模型采用AR模型方法进行流量预报,对于预报误差,用一定置信水平下t分布估计误差的方差,从而求出流量过程误差的上下限,计算出未来发生的多种来水过程,为实时调度的贝叶斯决策和风险分析提供计算基础．在某联合调度方案下,可以进行风险分析计算,将一个复杂的随机调度决策问题转化为确定性调度决策问题．结果表明,该模型的计算工作量较一般随机生成模拟模型的计算工作量小得多,同时可以计算并保存可能大洪水情况下的调度应急方案．     

基于动态多指标灰色关联决策模型的研究

针对动态多指标系统的决策特点，对指标数据初始化处理时，利用“奖优罚劣”原则，提出了一种易于计算且实用的［-1，1］线性变换算子，用此方法寻求各时段的正、负理想方案，建立一种新的基于动态多指标灰色关联分析决策模型，在模型中充分考虑了各指标在系统中的成长特性，将此特性用于灰色关联分析，为动态多目标决策问题提供了一种科学、实用的方法，并利用现有的实例来证实此方法的科学性与可行性。     

高新技术企业风险投资的一种决策方法

对于高新技术企业项目投资问题,从风险性和效益性两个方面建立了评价指标体系,并且给出了一种决策分析模型,最后给出了一个算例·     

安全风险决策阶段性模型构建:神经科学探索

决策者的主观认知心理与决策行为密切相关，外在行为受内在的大脑决策支配，故明晰安全风险决策与安全/不安全行为之间的关系是有效控制不安全行为的关键。通过文献分析梳理了安全风险研究的主要领域、内容和方法以及安全模型构建存在的问题。在此基础上，以风险信息的思维过程为主线，将风险决策过程分为风险感知、风险认知和风险决策3个阶段，阐明了各阶段的内涵、特点、研究内容和分析路径，构建了3阶段相互衔接的安全模型。同时，明确了事件相关电位（Event-related Potentials, ERPs）和功能性磁共振成像（functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI）两类神经科学技术在安全风险决策过程研究中的应用意义。所构建的风险感知-认知-决策的三阶段安全风险决策模型（SR-PCD模型），有利于进一步研究风险决策过程中的个体风险处理机制、明晰风险决策与行为的关系，对安全风险机理研究、事故管控、安全管理等具有理论和实际意义，可为未来安全风险研究提供可参考的实验研究框架。     

基于结构化模型的信贷资产证券化违约风险管理

日前,停滞4 a多的信贷资产证券化正式重启,首期信贷资产证券化额度500亿元;我国于2005年便开始了信贷资产证券化的试点,之后由于美国次贷危机出现了暂停,本次重启可以看成是对平台贷款的一次创新,但证券化过程本身也面临着很多的问题,其中对违约风险的管理尤为重要;主要描述了当前证券化过程面临的主要问题,并着重提出预测违约率的结构化方法,并在最后提出了几点利于证券化改革的政策建议。     

基于Logit和KMV的我国上市公司信用风险的比较研究

利用Logit回归模型和KMV模型分别对选取的29家我国上市公司样本的信用风险进行实证分析和比较。结果表明,两个模型基本上都能反映上市公司的信用状况,虽然KMV模型对非违约样本组的预测结果要优于Logit模型,但是在违约公司样本组的预测上,Logit模型要远比KMV模型准确。从总体效果来看,Logit模型的预测准确性要高于KMV模型。     

基于风险决策混合高斯背景建模快速检测前景目标突变

将风险决策引入前景目标的突变判断中,通过设计一个时序计数器函数来记录图像上某一像素点被划为前景的次数,当次数大于某一阈值时,将该像素从前景点改判为背景点,据此可以估计该像素点为背景点的概率,做出风险决策,以便及时更新混合高斯背景模型参数,从而减少多个高斯模型的高额计算量．最后通过实验验证了算法在目标检测率和实时性方面的改进．     

个人信用卡信用风险评价体系与模型研究

分析了国内个人信用卡信用评价的现状和不足；探讨了建立个人信用指标体系的原则和方法；建立了一套包括个人还贷能力和还贷意愿共2大类15个指标的个人信用卡信用风险评价指标体系，并设计了负债情况等3项具有双向影响作用的指标；运用隶属度原理和层次分析法，确定了各类指标的评分函数和权重；建立了个人信用卡信用风险评价模型．确定了划分信用等级的两个阈值，解决了以往信用分级缺乏依据的问题．     

现代信用风险度量模型在商业银行信用风险管理中的应用

重点介绍了两个具有代表性的现代信用风险度量模型(CreditMetrics模型和KMV模型)的基本思想,并进行了模型分析,同时探讨了现代信用风险度量模型在我国商业银行应用的制约因素,就如何提高我国商业银行信用风险量化分析和管理技术提出了一些设想和建议。     

水库调度的风险管理模式

结合水库调度，本文分别对风险的基本概念、性质、类型等进行了探讨。在此基础上，研究了水库调度风险管理的基本模式，其内容包括风险识别、风险分析、风险决策、风险控制、风险处理。研究成果可供水库调度、管理、决策部门参考，为进一步开展该领域的研究奠定了基础。     

建筑工程投标报价决策模式的研究

在分析投标报价决策过程的基础上,研究了投标报价决策中主要因子及其特征,提出以报价决策可控因子为基础的报价决策模型,研究了辅助报价决策模式,并给出了应用实例．     

基于经理人行为决策模型的银行信贷操作风险研究

针对银行信贷业务中的操作风险问题,通过构建银行信贷模型及银行经理人行为选择模型,分析了不同情况下,经理人的行为选择对银行信贷收益波动性的影响,利用相关银行信贷风险数据,模拟银行信贷中操作风险的测量;从理论和操作方面证明了银行经理的行为对银行风险的影响,提出了包含过程、内控、人才管理的信贷操作风险管理措施。