经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究

随着再保险行业的迅速发展，保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式，本文利用均值方差原则建立Lagrange函数，研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略，得到最优比例系数和最优自留额满足的方程，并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。     

下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.     

两相依风险模型下的最优再保险

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据.     

VaR下两相依风险的最优停止损失再保险

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果.     

最优成数再保险的一种新模型及其应用

本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较.     

最优成数再保险的一种新模型及其应用

本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较.     

跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略

研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.     

两步法求解帕累托最优再保险策略

基于风险价值准则,利用"两步法"研究保险人和再保险人的帕累托最优再保险策略.在分出损失函数和自留损失函数都满足单调递增的集合中,均给出了具体形式的帕累托最优再保险策略.     

延迟索赔风险模型的最优再保险

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.     

基于状态相依风险厌恶的最优投资再保险策略

研究了状态相依风险厌恶的最优投资再保险问题.以最大化终端财富的均值-方差效用为目标,在博弈论的框架下研究均衡意义下的最优策略,通过拓展Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程系统和验证定理推导出最优策略和相应的值函数.结果表明,最优投资再保险策略依赖于当前财富,这比常数风险厌恶的情形更加合理.最后,...     

风险的停止—损失序应用于最优再保

通过对风险进行停止－损失排序，从理论上给出确定最优再保的精度方法，进一步求出某些再保合同集上的最优再保。     

效用函数下的最优再保险策略

从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略.     

重庆市农业保险现状及对策研究

通过对重庆农业保险业现状的考察,结合目前的大环境,提出了发展互助型保险、政策性保险,建立农业再保险机制等促进农业保险发展的措施.     

Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资

从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.     

成数再保险和超额赔款再保险策略

针对比例再保险和非比例再保险,在分出公司最小盈余或利润目标确定和已知赔款额分布的情况下,把保持财务稳定性作为确定自留额的目标,根据VaR原理提出具有最优自留额的成数再保险与超额赔款再保险的策略.     

考虑再保险的最优股东回报控制策略

在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.     

再保险定价研究

在保险公司是风险中性的情况下，讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题．通过建立它应满足的线性正倒向随机微分方程，得到它在投资收益影响下的定价公式．该公式对保险公司合理地厘定再保险保费具有一定的参考作用。     

再保险调整模型的研究

本文从系统的观点出发,把再保险定价与投资收益相结合,在投资基金服从对数正态分布的假定下, 对比例再保险和超额损失再保险两种情况,建立了以投资收益相支持的再保险保费定价模型.由于它不仅考虑 了投资收益等因素对再保险保费的影响,而且兼顾了保险人的安全性和获利性,因此,所得结论对保险公司合理 地厘订再保险保费和稳健地经营此产品具有直接的指导作用.